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大宗商品价格波动与中国信贷市场运行分析
被引量:
3
1
作者
苏明
陆军
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2009年第10期32-39,共8页
本文基于LA-VAR方法和CCF方法,对大宗商品价格与中国银行信贷市场主要变量之间的关系进行因果检验。检验结果显示:在5%的显著性水平上,大宗商品价格波动是存贷比、短期贷款利差、中长期贷款利差、总贷款余额、短期贷款余额变动的单方向...
本文基于LA-VAR方法和CCF方法,对大宗商品价格与中国银行信贷市场主要变量之间的关系进行因果检验。检验结果显示:在5%的显著性水平上,大宗商品价格波动是存贷比、短期贷款利差、中长期贷款利差、总贷款余额、短期贷款余额变动的单方向原因。作者利用协整检验、VEC模型、脉冲响应和方差分解技术,分析了大宗商品价格波动对中国商业银行信贷市场的静态与动态影响。本文针对中国商业银行信贷市场的监管提出了两条政策建议:一是密切关注大宗商品价格并稳定大宗商品价格波动区间,二是货币政策的制定过程应纳入大宗商品价格。
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关键词
大宗商品
价格波动
信贷市场
LA—VAR
方法
ccf方法
原文传递
题名
大宗商品价格波动与中国信贷市场运行分析
被引量:
3
1
作者
苏明
陆军
机构
中山大学岭南学院
中山大学岭南学院金融系
出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2009年第10期32-39,共8页
文摘
本文基于LA-VAR方法和CCF方法,对大宗商品价格与中国银行信贷市场主要变量之间的关系进行因果检验。检验结果显示:在5%的显著性水平上,大宗商品价格波动是存贷比、短期贷款利差、中长期贷款利差、总贷款余额、短期贷款余额变动的单方向原因。作者利用协整检验、VEC模型、脉冲响应和方差分解技术,分析了大宗商品价格波动对中国商业银行信贷市场的静态与动态影响。本文针对中国商业银行信贷市场的监管提出了两条政策建议:一是密切关注大宗商品价格并稳定大宗商品价格波动区间,二是货币政策的制定过程应纳入大宗商品价格。
关键词
大宗商品
价格波动
信贷市场
LA—VAR
方法
ccf方法
Keywords
commodities
price volatility
credit market
LA-VAR approach
ccf
approach
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
大宗商品价格波动与中国信贷市场运行分析
苏明
陆军
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2009
3
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