期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于CDaR理论的社保基金投资风险管理模型的构建
1
作者 吴忠 王宇熹 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第2期45-47,共3页
文章基于对国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型的缺陷进行分析后,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况,提出了将CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践的思路,并... 文章基于对国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型的缺陷进行分析后,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况,提出了将CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践的思路,并构建了投资约束条件下的基于CDaR的社保基金风险管理拓展模型。 展开更多
关键词 cdar理论 社保基金 风险管理 模型
下载PDF
基于CDaR理论的社保基金投资风险管理模型
2
作者 吴忠 王宇熹 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2009年第7期106-108,共3页
目前,国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型尚存在一些缺陷,有必要将国外风险度量方法CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况... 目前,国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型尚存在一些缺陷,有必要将国外风险度量方法CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况,形成我国的有投资约束条件下的社保基金风险管理拓展模型。 展开更多
关键词 cdar理论 社保基金 投资风险管理
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部