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THE ASYMPTOTIC LIMIT FOR A COMBUSTION MODEL IN REGARD TO INFINITE REACTION RATE
1
作者 应隆安 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2008年第4期924-932,共9页
The Zeldovich-von Neumann-Doring model and the Chapman-Jouguet model for a simplified combustion model-Majda's model is studied.The author proves a uniform maximum norm estimate,then proves that as the rate of chemic... The Zeldovich-von Neumann-Doring model and the Chapman-Jouguet model for a simplified combustion model-Majda's model is studied.The author proves a uniform maximum norm estimate,then proves that as the rate of chemical reaction tends to infinity the solutions to the Zeldovich-von Neumann-Doring model tend to that of the Chapman-Jouguet model.The type of combustion waves is studied.This result is compared with the result of the projection and finite difference method for the same model. 展开更多
关键词 COMBUSTION detonation wave ZND model cj model finite difference method
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基于a+cj联系数的软件风险投资评价模型及应用
2
作者 王万军 《安阳工学院学报》 2009年第4期57-59,共3页
在集对分析SPA联系数理论的基础上,提出了一种新的基于a+cj的软件风险投资评价模型,并通过实例表明该软件风险投资决策模型的可行性和有效性。
关键词 a+cj联系数 风险投资 评价模型 应用
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Plausible combinations: An improved method to evaluate the covariate structure of Cormack-Jolly-Seber mark-recapture models
3
作者 Jeffrey F. Bromaghin Trent L. McDonald Steven C. Amstrup 《Open Journal of Ecology》 2013年第1期11-22,共12页
Mark-recapture models are extensively used in quantitative population ecology, providing estimates of population vital rates, such as survival, that are difficult to obtain using other methods. Vital rates are commonl... Mark-recapture models are extensively used in quantitative population ecology, providing estimates of population vital rates, such as survival, that are difficult to obtain using other methods. Vital rates are commonly modeled as functions of explanatory covariates, adding considerable flexibility to mark-recapture models, but also increasing the subjectivity and complexity of the modeling process. Consequently, model selection and the evaluation of covariate structure remain critical aspects of mark-recapture modeling. The difficulties involved in model selection are compounded in Cormack-Jolly-Seber models because they are composed of separate sub-models for survival and recapture probabilities, which are conceptualized independently even though their parameters are not statistically independent. The construction of models as combinations of sub-models, together with multiple potential covariates, can lead to a large model set. Although desirable, estimation of the parameters of all models may not be feasible. Strategies to search a model space and base inference on a subset of all models exist and enjoy widespread use. However, even though the methods used to search a model space can be expected to influence parameter estimation, the assessment of covariate importance, and therefore the ecological interpretation of the modeling results, the performance of these strategies has received limited investigation. We present a new strategy for searching the space of a candidate set of Cormack-Jolly-Seber models and explore its performance relative to existing strategies using computer simulation. The new strategy provides an improved assessment of the importance of covariates and covariate combinations used to model survival and recapture probabilities, while requiring only a modest increase in the number of models on which inference is based in comparison to existing techniques. 展开更多
关键词 CAPTURE-RECAPTURE Survival model Building model Selection model Averaging MULTI-model Inference COVARIATES COVARIATE Weights cjS Akaike’s Information Criterion AIC AICC
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一种适用于助推段弹道导弹的跟踪方法研究 被引量:7
4
作者 陈映 文树梁 程臻 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期1063-1067,共5页
弹道导弹在助推段的运动特性较为复杂,且由于各级助推器的脱落导弹的加速度存在突变点,在导弹关机时刻的加速度突变最大,因此在跟踪时容易产生较大滤波偏差。本文主要对弹道导弹助推段的加速度特性进行了分析,选择CJ模型来描述其运动特... 弹道导弹在助推段的运动特性较为复杂,且由于各级助推器的脱落导弹的加速度存在突变点,在导弹关机时刻的加速度突变最大,因此在跟踪时容易产生较大滤波偏差。本文主要对弹道导弹助推段的加速度特性进行了分析,选择CJ模型来描述其运动特性,采用交互式多模型(IMM)和无敏滤波(UF)算法对处于助推段的弹道目标进行跟踪。由仿真结果可以看出本文所提出的基于CJ模型和CA模型组合的IMM-UF跟踪方法可以较好地实现对助推段弹道导弹的跟踪。同时通过模型集合中各模型的概率变化情况可以很好地完成对导弹关机时刻的判定,这为后续尽早定轨和轨道预报等提供了前提。该算法结构简单实现稳定,具有较好的工程应用价值。 展开更多
关键词 弹道导弹 助推段跟踪 交互式多模型 UF算法 cj模型 关机时刻检测
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爆轰模型熵问题的探讨 被引量:1
5
作者 胡绍鸣 李辰芳 《高压物理学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期345-352,共8页
爆轰模型过程终点熵最低的问题长时间困扰着爆轰科学。牛顿力学对于时间t→-t反演不变,忽略热力学而只用力学方法研究不可逆爆轰过程可能产生不合理的结果。CJ和ZND模型中的有序假设,即爆轰产物粒子朝着同一方向作有序运动的假设,决定... 爆轰模型过程终点熵最低的问题长时间困扰着爆轰科学。牛顿力学对于时间t→-t反演不变,忽略热力学而只用力学方法研究不可逆爆轰过程可能产生不合理的结果。CJ和ZND模型中的有序假设,即爆轰产物粒子朝着同一方向作有序运动的假设,决定了终点熵最低和不处于热力学平衡态。把CJ和ZND模型的某些结论绝对化,阻碍建立熵最高的爆轰模型。 展开更多
关键词 爆轰产物 牛顿力学 有序运动 粒子 假设 热力学平衡 不可逆 终点 研究
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跳跃行为、杠杆效应及长期记忆下的VaR预测 被引量:1
6
作者 胡志军 谭中 《金融理论与实践》 北大核心 2016年第3期19-26,共8页
基于高频数据构建了一个简单的收益率模型用于预测风险价值。该模型使用Corsi&Reno(2010)的带杠杆效应的异质自回归模型刻画已实现方差,考虑了跳跃行为、杠杆效应和长期记忆对条件波动率的影响;刻画了收益与风险的权衡关系;而且结... 基于高频数据构建了一个简单的收益率模型用于预测风险价值。该模型使用Corsi&Reno(2010)的带杠杆效应的异质自回归模型刻画已实现方差,考虑了跳跃行为、杠杆效应和长期记忆对条件波动率的影响;刻画了收益与风险的权衡关系;而且结合极值理论,无须假设具体收益率分布,便可得到风险价值的预测值。使用该方法预测了沪深股票市场的市场风险,而且基于Christoffersen(1998)方法检验表明,收益率模型的风险价值预测是有效率的。 展开更多
关键词 风险价值 杠杆效应 异质自回归模型 极值理论
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共轭爆轰模型及其数值解 被引量:1
7
作者 胡绍鸣 《火炸药学报》 EI CAS CSCD 2004年第4期1-5,41,共6页
按照CJ和ZND模型,在所有可能的终点状态中CJ面爆轰产物的熵最低,而且系统永远达不到热力学平衡态,不符合热力学基本定律。为克服这些缺点,取热力学平衡态作为爆轰过程终点,建立了一种新的共轭爆轰模型。在共轭爆轰模型中,阵面激发化学... 按照CJ和ZND模型,在所有可能的终点状态中CJ面爆轰产物的熵最低,而且系统永远达不到热力学平衡态,不符合热力学基本定律。为克服这些缺点,取热力学平衡态作为爆轰过程终点,建立了一种新的共轭爆轰模型。在共轭爆轰模型中,阵面激发化学反应释放出的能量,使得爆轰产物粒子朝不同的方向运动。每一对分别向前和向后运动的粒子被称为共轭对。共轭对在微爆炸中产生并在膨胀中湮没,将此过程与爆轰波传播相关联,建立了共轭爆轰模型。它从守恒定律和热力学定律导出,没有类似于CJ假设之类的附加条件。共轭爆轰模型方程组封闭且有唯一解。对于理想气体,由该模型得出的爆轰参数与CJ-ZND模型相近。 展开更多
关键词 共轭爆轰 爆轰模型 热力学 cj-ZND模型
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爆轰波温升效应研究分析
8
作者 匡志平 袁训康 《力学季刊》 CSCD 北大核心 2012年第2期204-209,共6页
在爆轰波CJ理论模型和热力学相关理论的基础上,简明扼要地介绍了爆炸冲击波引起的温度升高量值相关公式的推导过程,然后利用显式动力有限元分析软件AUTODYN对TNT炸药在空气中爆炸引起的温升效应进行了有限元模拟。计算方法选用欧拉方法... 在爆轰波CJ理论模型和热力学相关理论的基础上,简明扼要地介绍了爆炸冲击波引起的温度升高量值相关公式的推导过程,然后利用显式动力有限元分析软件AUTODYN对TNT炸药在空气中爆炸引起的温升效应进行了有限元模拟。计算方法选用欧拉方法,并将一维楔形单元计算结果映射到三维模型,计算过程中实时观测边界点速度、动量守恒及能量守恒曲线,以在保证温度计算精度的基础上缩短计算时间。模拟结果与相关TNT炸药爆炸温度升高红外测量试验结果进行了定性的对比分析,得出温升效应迟于冲击波超压影响,并且其影响范围较超压影响偏小的结论。 展开更多
关键词 爆炸 温升效应 AUTODYN 冲击波 cj模型
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价格跳跃行为视角下中国金融期货开盘效应的实证研究
9
作者 王新超 刘晓雪 胡俞越 《大连理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2015年第2期66-72,共7页
基于JV-TOD非参数方法和高频数据识别中国股指、国债期货日内价格跳跃行为,证明其开盘效应的存在,根据市场预期理论改进HAR-CJ模型分析开盘效应的内在机制,主要结论有:(1)中国金融期货市场日内开盘效应明显,开盘跳跃行为是价格日内波动... 基于JV-TOD非参数方法和高频数据识别中国股指、国债期货日内价格跳跃行为,证明其开盘效应的存在,根据市场预期理论改进HAR-CJ模型分析开盘效应的内在机制,主要结论有:(1)中国金融期货市场日内开盘效应明显,开盘跳跃行为是价格日内波动的重要组成部分;(2)股指期货日内价格的午盘和盘中跳跃行为是其显著区别于国债期货的日内分布特征;(3)期现市场开盘共同发生"常规性"跳跃时,期货市场开盘效应对现货市场的引导作用明显;(4)市场前期波动行为可以在一定程度上解释交易日内开盘效应,但相较而言,跳跃变差比连续波动的贡献稍弱。据此,提出为机构投资者和市场监管者提供相关风险管理、优化市场结构的建议。 展开更多
关键词 价格跳跃 金融期货 HAR—cj类波动率模型 JV—TOD非参数方法
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基于C/S和B/S模型的设备监控系统研发及其应用 被引量:3
10
作者 阮康平 许飞云 贾民平 《现代制造工程》 CSCD 2008年第1期104-107,共4页
介绍基于Windows2000环境下的C/S(Client/Server)和B/S(Browser/Server)混合模式的监控系统,该系统实现了过程信息的集中显示和处理,同时提供了故障报警、自动控制、数据统计、自动报表和历史曲线等较为全面的功能。应用表明,系统结构... 介绍基于Windows2000环境下的C/S(Client/Server)和B/S(Browser/Server)混合模式的监控系统,该系统实现了过程信息的集中显示和处理,同时提供了故障报警、自动控制、数据统计、自动报表和历史曲线等较为全面的功能。应用表明,系统结构设计合理,人机界面友好,可靠性高。 展开更多
关键词 监控系统 C/S模式 B/S模式 无线发射系统(GPRS)
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基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究 被引量:6
11
作者 瞿慧 张明卓 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2013年第S1期310-314,共5页
基于金融高频数据的已实现波动相关理论的提出,使得对跳跃波动与连续波动的识别及区分建模成为可能。不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并存在不同的时间序列特征,但现有文献尚未研究过对大、小跳跃的区分建模。鉴于此,在已实现波动... 基于金融高频数据的已实现波动相关理论的提出,使得对跳跃波动与连续波动的识别及区分建模成为可能。不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并存在不同的时间序列特征,但现有文献尚未研究过对大、小跳跃的区分建模。鉴于此,在已实现波动HAR-RV-CJ模型基础上,提出选择合适的阈值,将跳跃波动进一步细分为大跳跃与小跳跃,构建基于跳跃规模细分的HAR-RV-CJ-BS模型。使用沪深300指数5分钟高频价格的移动窗样本外预测表明,HAR-RV-CJ-BS模型对短期、中期、长期已实现波动的预测能力均较HAR-RV-CJ模型有所提升,且对长期波动预测精度的改进最为显著。 展开更多
关键词 已实现波动率 HAR-RV-cj模型 跳跃规模细分 移动窗 样本外预测
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中国股市的跳跃性与杠杆效应——基于已实现极差方差的研究 被引量:23
12
作者 赵华 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第11期179-192,共14页
以连续时间跳跃扩散理论为基础,本文将已实现极差方差分解为连续和跳跃成分,进而构建包含连续和跳跃成分的杠杆异质性自回归(LHAR-RRV-CJ)模型,对中国股市的跳跃性以及杠杆效应进行了实证研究,结果表明,中国股市具有显著的跳跃性,并存... 以连续时间跳跃扩散理论为基础,本文将已实现极差方差分解为连续和跳跃成分,进而构建包含连续和跳跃成分的杠杆异质性自回归(LHAR-RRV-CJ)模型,对中国股市的跳跃性以及杠杆效应进行了实证研究,结果表明,中国股市具有显著的跳跃性,并存在杠杆效应,LHAR-RRV-CJ模型具有较好的预测能力。研究还发现,跳跃对中国股市波动存在显著的正的影响,其中跳跃对中国股市的短期波动影响较大,对长期股市波动影响较小。并且,杠杆效应对短期股市波动影响较大,但不影响长期股市波动。 展开更多
关键词 已实现极差方差 跳跃 LHAR—RRV—cj模型 杠杆效应
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新爆轰模型及其实验验证 被引量:2
13
作者 胡绍鸣 田清政 +10 位作者 肖川 苏健军 王辉 杨凯 袁建飞 孔军利 宋浦 齐存秀 王建灵 郭炜 赵洁 《中国科学:物理学、力学、天文学》 CSCD 北大核心 2011年第10期1230-1238,共9页
从理论、实验和应用三方面论证了作者提出的LADM爆轰模型(Least Action Detonation Model,LADM).经典爆轰理论CJ模型和ZND模型(简称CJ-ZND模型)是忽略输运效应的一维层流模型.LADM模型用熵原理确定爆轰过程终点,用Hamilton原理确定从炸... 从理论、实验和应用三方面论证了作者提出的LADM爆轰模型(Least Action Detonation Model,LADM).经典爆轰理论CJ模型和ZND模型(简称CJ-ZND模型)是忽略输运效应的一维层流模型.LADM模型用熵原理确定爆轰过程终点,用Hamilton原理确定从炸药到终点的真实爆轰过程,除化学反应外还考虑了输运效应和爆轰产物粒子的复杂运动.X光照片显示,爆轰波反应区后存在一个静止区域,与LADM模型的理论分析结果相符.LADM模型可以描述乳化炸药的压力分布. 展开更多
关键词 cj-ZND模型 LADM模型 HAMILTON原理 非理想爆轰
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中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较 被引量:44
14
作者 陈浪南 杨科 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2013年第2期296-307,共12页
在HAR-GARCH模型和HAR-CJ模型的基础上构建了自适应的不对称性HAR-CJ-DFIGARCH模型,并用以对中国股市高频波动率进行了预测,然后利用上证综指2000年至2008年的高频数据实证检验了中国股市高频波动率的特征,最后运用SPA检验评价和比较了... 在HAR-GARCH模型和HAR-CJ模型的基础上构建了自适应的不对称性HAR-CJ-DFIGARCH模型,并用以对中国股市高频波动率进行了预测,然后利用上证综指2000年至2008年的高频数据实证检验了中国股市高频波动率的特征,最后运用SPA检验评价和比较了构建的模型与其他6类高频波动率模型的样本外预测能力.结果表明:中国股市高频波动率同时具有长记忆性、结构突变、不对称性和周内效应等特征;结构突变仅部分解释其长记忆性;高频波动率连续性成分的长记忆性很强,而跳跃性成分的长记忆性非常弱.相比于其他6类模型,自适应的不对称性HAR-CJ-D-FIGARCH模型对样本内数据的拟合效果最好,同时也是样本外预测性能最好的模型. 展开更多
关键词 高频波动率 预测 自适应的不对称性HAR-cj—D—FIGARCH模型 SPA检验
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五元联系数在高职院校学生综合素质评价中的应用 被引量:3
15
作者 王传斌 王继顺 王子友 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2010年第24期48-53,共6页
学生综合素质评价是高校素质教育测量的重要侧面,其综合素质的概念、评价指标内容的确定、权重的分配及评价方法选定直接影响着学生评价的客观性和公正性,采用"三选"法概括评价指标,用矩阵法确定各指标的权重,利用五元联系数... 学生综合素质评价是高校素质教育测量的重要侧面,其综合素质的概念、评价指标内容的确定、权重的分配及评价方法选定直接影响着学生评价的客观性和公正性,采用"三选"法概括评价指标,用矩阵法确定各指标的权重,利用五元联系数建立数学模型试行评价,最后算例表明了它的有效性和实用性. 展开更多
关键词 综合素质 评价 五元联系数u=a+bi+cj+dk+el 数学模型
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自适应多分辨率方法在反应多相流数值模拟中的应用 被引量:1
16
作者 牛霄 倪国喜 马文铧 《计算物理》 CSCD 北大核心 2020年第6期639-652,共14页
将自适应多分辨率方法应用到刚性气体状态方程CJ模型的数值模拟,采用多相流问题的守恒锐利界面格式,通过level-set方法和虚拟流体方法来追踪和处理界面,能够很好地处理时间尺度较大的界面交互问题.利用金字塔型数据结构和多分辨率自适... 将自适应多分辨率方法应用到刚性气体状态方程CJ模型的数值模拟,采用多相流问题的守恒锐利界面格式,通过level-set方法和虚拟流体方法来追踪和处理界面,能够很好地处理时间尺度较大的界面交互问题.利用金字塔型数据结构和多分辨率自适应方法,提高算法的存储效率和计算效率.给出一维和二维的数值算例,证明该算法在反应多相流数值模拟中的稳定性和高效性. 展开更多
关键词 反应多相流 自适应多分辨率方法 刚性气体状态方程 cj模型
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中国股票市场最优套期保值比率研究——基于高阶矩HAR模型 被引量:13
17
作者 唐勇 崔金鑫 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2018年第9期1036-1054,共19页
金融资产收益率高阶矩风险和跳跃行为是套期保值策略的重要影响因素.文章将已实现高阶矩测度和跳跃风险测度引入HAR族波动率模型,构建高阶矩HAR族波动模型,并将Copula.函数与最优高阶矩波动率模型相结合,建立含高阶矩的Copula-HAR-RV-CJ... 金融资产收益率高阶矩风险和跳跃行为是套期保值策略的重要影响因素.文章将已实现高阶矩测度和跳跃风险测度引入HAR族波动率模型,构建高阶矩HAR族波动模型,并将Copula.函数与最优高阶矩波动率模型相结合,建立含高阶矩的Copula-HAR-RV-CJSJV-D-SK套期保值模型.以沪深300指数和中证500指数以及对应的股指期货构建套期保值策略.实证表明,从方差减少比率和超额收益率两方面来看,基于新模型的套期保值效果在样本内和样本外均优于传统静态套期保值模型、时变二元GARCH族套期保值模型和Copula-GARCH族套期保值模型. 展开更多
关键词 已实现高阶矩 Copula-HAR-RV-cj-SJV-D-SK模型 最优套期保值比率
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