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支付红利的最优投资消费模型研究 被引量:7
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作者 赵小艳 段启宏 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第1期139-142,共4页
研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数的随机表示解,并用反馈形式给出了最优投资消费策略.
关键词 最优投资消费 红利 粘性解 crra型效用函数 Feynman-Kac公式
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模式转换下随机利率与违约风险的投资组合
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作者 梁月 王子亭 王晓洁 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2012年第2期28-33,38,共7页
考虑Markov调制的模式转换市场模型,研究了影响金融市场的宏观因素,其中随机利率风险服从Vasicek模型,违约风险服从CIR模型;研究了市场下的最优投资组合问题,应用动态规划原理、HJB方程理论及偏微分方程理论,得到HJB方程的闭形式的解,... 考虑Markov调制的模式转换市场模型,研究了影响金融市场的宏观因素,其中随机利率风险服从Vasicek模型,违约风险服从CIR模型;研究了市场下的最优投资组合问题,应用动态规划原理、HJB方程理论及偏微分方程理论,得到HJB方程的闭形式的解,并证明了HJB方程的解是最优投资组合的值函数,得到了最优投资策略的显式表示。 展开更多
关键词 模式转换 随机利率 违约风险 HJB方程 crra型效用函数
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