基于成本“粘性”下的投资组合模型

均值-方差(mean variance, MV)模型及均值-绝对偏差(mean absolute deviation,MAD)模型均为早期经典的投资组合模型.在这2类模型的基础上,考虑上市公司的成本"粘性"特征,建立了适合现代投资理论的成本"粘性"下的均值-方差(cost stickiness MV, CSMV)投资组合模型及成本"粘性"下的均值-绝对偏差(cost stickiness MAD, CSMAD)模型.以中国综合A股市场2004—2015年各资产的年、月平均收益率为测试样本及2006—2015年各资产的年、月平均收益率为检验样本的实证分析表明,成本"粘性"下的均值-方差投资组合模型比传统的均值-方差投资组合模型的收益率表现更好,成本"粘性"下的均值-绝对偏差模型明显优于均值-绝对偏差模型的收益率表现.

虎尾草条纹花叶病毒DNA克隆对小麦的农杆菌侵染

虎尾草条纹花叶病毒(CSMV)属于双生病毒,其基因组为单链环状DNA。但在被侵染的植物中可形成复制型的病毒双链DNA。寄主植物为单子叶植物的双生病毒有CSMV、玉米线条病毒(MSV)、玉米矮缩病毒(MDV)和马唐线条病毒(DSV)等。本研究的目的是企图用这类病毒对单子叶植物的侵染性构建禾谷类植物的基因转移载体。