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关于ARCH模型的Bayes参数估计及变点分析
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作者 孟晓华 刘次华 施露芳 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期207-211,共5页
本文利用Bayes原理对ARCH(p,q)模型的参数估计进行讨论,通过比较发现比通常的极大似然估计优良,稳定性好,并基于此对ARCH(p,q)模型的变点采用CUSUM统计量结合实证作了分析,结果证明与实际相吻合.
关键词 ARCH模型 BAYES估计 cusum统计量 变点检测
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