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基于CVaR准则的闭环供应链决策模型与协调策略 被引量:5
1
作者 徐兵 贾艳丽 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第4期715-723,共9页
为了刻画零售商风险厌恶程度对供应链订货决策和收益的影响,分析次品返修再销售与回收再制造的效果,运用博弈论和条件风险值(CVaR)准则,对随机需求下由风险中性生产商和风险厌恶零售商组成的闭环供应链,构建了分散式决策模型和集中式决... 为了刻画零售商风险厌恶程度对供应链订货决策和收益的影响,分析次品返修再销售与回收再制造的效果,运用博弈论和条件风险值(CVaR)准则,对随机需求下由风险中性生产商和风险厌恶零售商组成的闭环供应链,构建了分散式决策模型和集中式决策模型;基于合同理论,提出了协调闭环供应链的利润共享合同.研究结果表明:分散式决策订货量小于集中式决策订货量;零售商为风险厌恶型的两类决策模型是其为风险中性时对应模型的拓展,而经典报童模型是本文分散式决策模型的特例;利润共享合同可实现闭环供应链的协调和生产商与零售商双赢.零售商越厌恶风险,其订货量越低;产品合格率越低,订货量越多;这2种情况下生产商、零售商和供应链的收益都将下降. 展开更多
关键词 报童模型 条件风险值准则 次品返修与再制造 利润共享合同
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CVaR准则下双渠道供应链订货与信息搭便车行为 被引量:8
2
作者 徐兵 刘露 《工业工程》 北大核心 2014年第5期99-107,共9页
研究双渠道供应链中生产商负责的网上直销渠道对零售商负责的传统零售渠道的信息服务搭便车行为。假定产品需求随机且依赖于零售商信息服务水平,利用条件风险值准则和均衡分析方法建立了生产商与零售商均为风险厌恶者时双渠道供应链的... 研究双渠道供应链中生产商负责的网上直销渠道对零售商负责的传统零售渠道的信息服务搭便车行为。假定产品需求随机且依赖于零售商信息服务水平,利用条件风险值准则和均衡分析方法建立了生产商与零售商均为风险厌恶者时双渠道供应链的集中式决策模型和分散式决策模型,利用合同理论给出了协调供应链的回购加信息服务补贴契约,利用数值仿真方法验证了模型的合理性和协调契约的有效性。研究表明,增加直销渠道对供应链而言是把"双刃剑",既可吸引潜在需求,也应避免需求由零售渠道向直销渠道的大规模转移;直销渠道的信息服务搭便车行为有利于供应链各方;决策者越厌恶风险,其订货量越低,此时生产商、零售商和供应链的利润都将下降;当风险厌恶因子等于1时,决策者风险厌恶时双渠道供应链的决策与决策者风险中性时一致。 展开更多
关键词 双渠道供应链 信息搭便车行为 条件风险值准则 决策模型 回购加信息服务补贴契约
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CVaR准则下双渠道供应链决策与博弈模型 被引量:2
3
作者 赵静 朱昆 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2016年第1期81-88,共8页
考虑了包含一个风险厌恶的制造商和一个风险中性的零售商组成的双渠道供应链,运用博弈论和条件风险值(CVaR)准则,建立了3个博弈模型,即Nash博弈、制造商主导的Stacklberg博弈和零售商主导的Stacklberg博弈模型.通过比较和分析,得到了制... 考虑了包含一个风险厌恶的制造商和一个风险中性的零售商组成的双渠道供应链,运用博弈论和条件风险值(CVaR)准则,建立了3个博弈模型,即Nash博弈、制造商主导的Stacklberg博弈和零售商主导的Stacklberg博弈模型.通过比较和分析,得到了制造商风险厌恶度对制造商和零售商最优决策的影响以及价格敏感参数对最优决策的影响.最后,用数值算例验证了所建模型及分析的正确性,并分析了制造商风险厌恶度对制造商和零售商最大利润的影响. 展开更多
关键词 双渠道供应链 cvar准则 博弈 决策
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CVaR准则下两制造商单零售商供应链决策模型与协调研究 被引量:1
4
作者 徐兵 贾艳丽 刘露 《南昌大学学报(工科版)》 CAS 2013年第3期281-290,共10页
针对两制造商和单零售商组成的供应链,假定产品存在次品需返修、产品需求为随机且受到产品质量和零售商促销努力的影响,用均衡分析方法建立了零售商为风险中性时的供应链集中式决策模型和分散式决策模型,给出了协调供应链的回购加促销... 针对两制造商和单零售商组成的供应链,假定产品存在次品需返修、产品需求为随机且受到产品质量和零售商促销努力的影响,用均衡分析方法建立了零售商为风险中性时的供应链集中式决策模型和分散式决策模型,给出了协调供应链的回购加促销补贴合同。并基于条件风险值准则建立了零售商为风险厌恶者时的供应链集中式决策模型和分散式决策模型,给出了协调该供应链的回购加促销补贴合同。研究表明:当风险厌恶因子等于1时,零售商为风险厌恶者时的供应链决策与零售商风险中性时的情况一致;最后的算例表明了模型的合理性和协调合同的有效性;零售商越厌恶风险,其订货量越少,制造商、零售商和供应链的收益都将下降;而产品正品率的提高有利于供应链各方。 展开更多
关键词 促销努力 条件风险值准则 决策模型 回购加促销补贴合同
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CvaR准则下需求受到努力水平影响的供应链回购契约 被引量:3
5
作者 安勇 《物流技术》 北大核心 2012年第6期94-97,共4页
在市场需求受到零售商努力水平的影响下,建立了一个由风险中性的供应商和一个风险厌恶的零售商组成的二级供应链系统。基于CvaR风险度量准则,研究了零售商的决策行为,分析了零售商最优努力水平和最优订购量的确定问题,同时证明了传统的... 在市场需求受到零售商努力水平的影响下,建立了一个由风险中性的供应商和一个风险厌恶的零售商组成的二级供应链系统。基于CvaR风险度量准则,研究了零售商的决策行为,分析了零售商最优努力水平和最优订购量的确定问题,同时证明了传统的回购契约无法实现供应链的协调;然后,设计了努力成本共担的回购契约模型,给出了实现供应链协调的条件,并讨论了零售商风险厌恶程度、供应商成本分担比例等参数对最优努力水平的影响;数值分析结果表明努力成本共担的回购契约设计是完全有效的,在此混合契约下,供应商、零售商和供应链的利润同时得到了显著提升。 展开更多
关键词 回购契约 cvar准则 努力水平 供应链协调
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CVaR准则下考虑过度自信行为的报童模型研究
6
作者 陈克贵 黄敏 王新宇 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期475-481,共7页
为研究风险厌恶零售商对随机市场需求的信念有过度自信行为时的订货策略,以CVaR作为风险度量准则,建立了CVaR下过度自信的报童模型.探讨风险厌恶程度和过度自信行为对零售商的最优订货决策及相应条件风险值的影响,分析过度自信零售商和... 为研究风险厌恶零售商对随机市场需求的信念有过度自信行为时的订货策略,以CVaR作为风险度量准则,建立了CVaR下过度自信的报童模型.探讨风险厌恶程度和过度自信行为对零售商的最优订货决策及相应条件风险值的影响,分析过度自信零售商和完全理性零售商的信念条件风险值与实际条件风险值.研究结果发现:在一定风险水平下,过度自信导致零售商条件风险值降低且订货量偏离完全理性时的情形.数值算例验证了模型的有效性,为现实中零售商的订货决策提供了理论支持. 展开更多
关键词 报童模型 过度自信 风险厌恶 cvar准则 最优订货量
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利润-CVaR准则下供应链中的联合广告投入与订货策略研究 被引量:3
7
作者 张丽娜 刘桂庆 林冠男 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期258-263,共6页
文章研究了二级供应链中风险厌恶型零售商面对随机市场需求时的最优广告投入及订货策略。在以期望利润和CVaR的加权平均为目标函数下,分析了零售商的订货策略及广告投入,在此基础上研究了上游供应商的广告投入费用,并阐述了解决该问题... 文章研究了二级供应链中风险厌恶型零售商面对随机市场需求时的最优广告投入及订货策略。在以期望利润和CVaR的加权平均为目标函数下,分析了零售商的订货策略及广告投入,在此基础上研究了上游供应商的广告投入费用,并阐述了解决该问题的方法,分析了当仅存在零售商广告或供应商广告的2种情形下,风险因子对广告投入及订货量的影响。研究结果可以为风险厌恶的零售商和供应商制定联合广告投入策略和订货策略提供参考。 展开更多
关键词 利润-cvar准则 cvar模型 联合广告投入 订货策略
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基于CVaR准则的共享单车区域投放策略研究 被引量:2
8
作者 张璇 邵晓峰 《上海管理科学》 2018年第6期68-74,共7页
近两年,以摩拜和ofo为首的无桩共享单车快速发展并融入我们的生活中,成为人们日常出行的重要代步工具之一。实际上,共享单车在国内外已经有了多年的发展,学术界对于共享单车的研究一直保持较高的热度。然而,学术界的研究一直比较热衷于... 近两年,以摩拜和ofo为首的无桩共享单车快速发展并融入我们的生活中,成为人们日常出行的重要代步工具之一。实际上,共享单车在国内外已经有了多年的发展,学术界对于共享单车的研究一直保持较高的热度。然而,学术界的研究一直比较热衷于共享单车的跨时间和跨区域管理,而对于区域管理一直没有较好的研究成果。文章重点研究共享单车的区域管理问题,利用报童模型,结合共享单车需求极大依赖库存的特点,并假设共享单车运营企业具有风险厌恶,基于CVaR(conditional value at risk)准则,探讨在不存在缺货损失以及存在缺货损失时,如何确定共享单车区域投放量最优值。 展开更多
关键词 共享单车 报童模型 cvar准则 缺货损失 风险厌恶
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质量涟漪效应下的多周期风险厌恶库存模型
9
作者 陈杰 邢灵博 +2 位作者 李胃胜 陈志祥 陈崇萍 《管理工程学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期134-144,共11页
本文在质量水平诱发涟漪效应的环境下,考虑带有条件风险价值(CVaR)准则的多周期库存系统的最优控制策略问题,在假设库存系统的供需两侧、价格、残值和风险偏好等因素都为质量水平依赖的条件下,以马尔可夫过程和CVaR准则作为决策方法的导... 本文在质量水平诱发涟漪效应的环境下,考虑带有条件风险价值(CVaR)准则的多周期库存系统的最优控制策略问题,在假设库存系统的供需两侧、价格、残值和风险偏好等因素都为质量水平依赖的条件下,以马尔可夫过程和CVaR准则作为决策方法的导向,构建了质量涟漪效应下的多周期风险厌恶库存模型,并给出了库存系统的最优决策机制。为了分析库存系统所荷载的风险性,本文基于上(下)穿期望幅度、上(下)穿占优、内(外)收益水平、上下穿均衡、收益水平的耦合度等概念,建立了库存系统的上下穿耦合风险评估体系。在一定风险厌恶下,模型的数值结果表明:质量的涟漪效应对库存系统的决策机制具有重要的影响,而随机质量过程的统计结构对最优期望利润曲线的运动趋势发挥着支点性的作用。 展开更多
关键词 质量的涟漪效应 cvar准则 多周期库存 马尔可夫链 最优订购策略
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基于混合CVaR的出口海陆仓质押率与物流服务努力水平联合决策研究
10
作者 刁姝杰 匡海波 +1 位作者 朱佳钰 孟斌 《中国管理科学》 CSCD 北大核心 2023年第5期93-103,共11页
出口海陆仓融资模式下,船公司作为融资服务与物流服务的提供方,面临质押率与物流服务努力水平的联合决策难题,由于存在诸多不确定因素,船公司很难实现完全理性。本文以有限理性假设为前提,在质押物市场需求不确定的条件下,引入混合CVaR... 出口海陆仓融资模式下,船公司作为融资服务与物流服务的提供方,面临质押率与物流服务努力水平的联合决策难题,由于存在诸多不确定因素,船公司很难实现完全理性。本文以有限理性假设为前提,在质押物市场需求不确定的条件下,引入混合CVaR测度方法,构建同时考虑三种不同风险态度的海陆仓融资决策模型,探讨船公司质押率与物流服务努力水平的双重决策。本文采用乘积型需求函数刻画物流服务努力水平对质押物市场需求的影响,以质押物的期末价值能否偿还贷款、海运服务费用为标准计算需求临界点,构建船公司收益的分段函数。进一步,运用混合CVaR风险模型,引入风险态度因子,构建体现不同风险偏好的目标函数,测算最优质押率与物流服务努力水平,弥补传统CVaR仅能体现风险规避特征、从而导致决策过于保守的不足,全面反映船公司“海运物流+融资服务”的综合职能。研究结果表明:质押率与物流服务努力水平正相关,二者存在互补效应。风险追逐下最优决策的值最高,风险规避下的值最低。船公司应利用自身对质押物信息的掌控优势,发挥海运物流职能对贷款业务的辅助作用,提供专业化、差异化的物流金融服务,制定灵活的风险应对策略。 展开更多
关键词 出口海陆仓融资 混合cvar 质押率 物流服务努力水平
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基于CVaR准则的单制造商两零售商供应链决策模型与协调 被引量:3
11
作者 徐兵 贾艳丽 刘露 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第7期101-110,共10页
针对单制造商和两零售商组成的供应链,假定产品存在次品需返修、产品需求为随机的且受到产品质量和零售商促销努力的影响,运用均衡分析方法建立了零售商为风险中性时的供应链集中式决策模型和分散式决策模型,给出了协调供应链的回购加... 针对单制造商和两零售商组成的供应链,假定产品存在次品需返修、产品需求为随机的且受到产品质量和零售商促销努力的影响,运用均衡分析方法建立了零售商为风险中性时的供应链集中式决策模型和分散式决策模型,给出了协调供应链的回购加促销补贴合同。然后基于条件风险值准则建立了零售商为风险厌恶时的供应链集中式决策模型和分散式决策模型,给出了协调该供应链的回购加促销补贴合同。最后的算例表明了模型的合理性和协调合同的有效性。研究表明:零售商越厌恶风险,其订货量越少,制造商、零售商和供应链的收益都将下降;而产品正品率的提高有利于供应链各方;零售商为风险中性时的供应链决策是零售商为风险厌恶者的特例。 展开更多
关键词 促销努力 条件风险值准则 决策模型 回购加促销补贴合同
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不完备质量下带有风险厌恶的库存决策模型
12
作者 陈杰 邢灵博 +2 位作者 李胃胜 陈志祥 陈崇萍 《中国管理科学》 CSCD 北大核心 2024年第2期54-64,共11页
在质量的不完备性诱发联动效应的环境下,考虑带有风险厌恶的库存决策问题。假设质量水平为一马尔可夫过程,并将马氏理论和条件风险值(conditional value-at-risk,CVaR)准则纳入库存决策模型的框架,进而给出了不完备质量下带有风险偏好... 在质量的不完备性诱发联动效应的环境下,考虑带有风险厌恶的库存决策问题。假设质量水平为一马尔可夫过程,并将马氏理论和条件风险值(conditional value-at-risk,CVaR)准则纳入库存决策模型的框架,进而给出了不完备质量下带有风险偏好的决策模型及其最优决策机制。模型数值实验的结果表明:最优期望订购量和期望销售利润关于供应能力和风险厌恶因子都为单调递增;库存系统的可靠性与随机质量过程的不可约性、遍历性等基本性质有关,即当随机质量过程为不可约的遍历马氏链时,模型的最优解具有平稳的极限性态。 展开更多
关键词 不完备质量 马尔可夫链 cvar准则 库存决策
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需求依赖库存时基于CVaR准则的报童模型 被引量:3
13
作者 高婷 叶涛锋 陈福明 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2016年第S1期602-608,共7页
以往对于库存水平影响需求的研究主要是在假设零售商对于风险保持中立态度的基础之上开展的,而对于商品需求依赖于库存水平且零售商为风险规避型决策者的最优订货决策等相关间题未做深入探讨。本文针对需求依赖于库存水平下的风险规避... 以往对于库存水平影响需求的研究主要是在假设零售商对于风险保持中立态度的基础之上开展的,而对于商品需求依赖于库存水平且零售商为风险规避型决策者的最优订货决策等相关间题未做深入探讨。本文针对需求依赖于库存水平下的风险规避型零售商的最优订货决策问题,将CVaR准则作为引入零售商风险规避系数的方法,结合需求为库存水平的幂函数形式,给出了有无缺货惩罚成本下的最优订货决策及其满足的条件,并进一步分析发现需求函数中的参数和最优订货量均呈正相关,而零售商的风险规避程度越大,最优订货量则越小。 展开更多
关键词 库存水平影响需求 cvar准则 风险规避 报童模型
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不利天气影响下“公司+农户”型订单契约设计 被引量:27
14
作者 伏红勇 但斌 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第11期128-137,共10页
不利天气影响农业生产并使订单农业中各成员在履约过程中遭遇不可控风险,针对这一问题,构建了由风险厌恶的农户与风险中性的公司组成的两级农产品供应链随机利润模型,在条件风险价值(CVaR)准则下,建立了具有风险厌恶特性农户的CVaR决策... 不利天气影响农业生产并使订单农业中各成员在履约过程中遭遇不可控风险,针对这一问题,构建了由风险厌恶的农户与风险中性的公司组成的两级农产品供应链随机利润模型,在条件风险价值(CVaR)准则下,建立了具有风险厌恶特性农户的CVaR决策模型,比较分析了不利天气对集中式与分散式决策模式下最优决策的影响。研究发现不利天气降低了供应链绩效而农户的风险厌恶特性则加剧了双边际效应,对此,设计了一种与天气指数和农户风险厌恶度相关的改进收益共享契约。研究表明:公司可依据不利天气影响的结果来设计订单契约以激励双方成为"收益共享、风险共担"的统一体,此外,在实施该订单契约后可实现农产品供应链的完美共赢协调,这弥补了分散式决策下的效率损失并增强了供应链系统的稳健性。 展开更多
关键词 农产品供应链 不利天气 订单农业 风险厌恶 收益共享 cvar准则
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风险偏好和需求依赖质量状态的报童模型 被引量:3
15
作者 李胃胜 陈杰 陈志祥 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2018年第12期135-141,共7页
本文在质量具有随机波动的环境下,考虑风险态度和市场需求依赖于质量状态的报童问题,并构建了带有CVaR准则的风险厌恶库存模型。同时,利用随机过程中的首达性、遍历性、不可约性等基本属性,提出了随机库存系统在运作和管理过程中的下行... 本文在质量具有随机波动的环境下,考虑风险态度和市场需求依赖于质量状态的报童问题,并构建了带有CVaR准则的风险厌恶库存模型。同时,利用随机过程中的首达性、遍历性、不可约性等基本属性,提出了随机库存系统在运作和管理过程中的下行风险性与可靠性评估机制。本研究获得几个重要的结论:其一、在随机质量条件下,最优库存订购决策是由各个质量状态的转移概率和决策者的敏感阈值所确定,即当敏感阈值越小时,库存管理者对质量的要求就越高,库存系统的最优期望订购量就越低,否则反之。其二、根据质量水平的统计规律性,给出了多个周期的最优订购策略和期望偏度,以及分析了库存系统的下行风险的稳定性。其三、决策者可以通过本文提出首达风险评估准则刻画随机库存系统的风险变化趋势,以解决供应商的最佳选择问题,从而达到了规避风险的运营目标。 展开更多
关键词 随机质量 cvar准则 报童模型 马尔可夫链 最优订购策略 评估机制
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基于尾部风险差异性态度的多目标投资组合策略 被引量:2
16
作者 赵霞 时雨 欧阳资生 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2022年第5期1129-1144,共16页
近年来金融市场危机频发,极端风险在资产管理中受到较大关注.考虑到投资者的尾部风险态度对投资策略的影响,文章利用改进的峰度指标和K-means方法对资产进行分组,对不同类别资产组的尾部极端风险赋予不同的厌恶态度,基于均值-方差-CVaR... 近年来金融市场危机频发,极端风险在资产管理中受到较大关注.考虑到投资者的尾部风险态度对投资策略的影响,文章利用改进的峰度指标和K-means方法对资产进行分组,对不同类别资产组的尾部极端风险赋予不同的厌恶态度,基于均值-方差-CVaR准则提出了两类优化模型,进行投资组合策略的模拟分析和实证研究.研究结果表明:在给定目标收益的条件下,文章提出的优化模型通过减小总投资比例,减小了投资组合的风险暴露;与不考虑尾部风险态度差异的模型相比,新模型能够更好地控制风险,并具有更稳定的外样本表现;特别是文章提出的第二种模型,可以通过调整投资者对不同资产组的尾部风险厌恶水平,得到个性化的投资策略. 展开更多
关键词 均值-方差-cvar准则 投资组合 尾部风险态度 K-MEANS聚类算法
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