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CVaR完备离散形态与约束投资组合模型
1
作者
黑志华
刘俊
《现代商贸工业》
2008年第6期191-192,共2页
CVaR是一种管理金融风险的全新理念,拓展了关于CVaR的一些特征,给出边际风险量(MRV)的概念,提出完备离散CVaR形态的定义,并结合随机游走来处理离散点,在马柯维茨的投资组合模型基础上,给出了几个基于CVaR约束下的投资组合模型,对于机构...
CVaR是一种管理金融风险的全新理念,拓展了关于CVaR的一些特征,给出边际风险量(MRV)的概念,提出完备离散CVaR形态的定义,并结合随机游走来处理离散点,在马柯维茨的投资组合模型基础上,给出了几个基于CVaR约束下的投资组合模型,对于机构投资者进行投资活动具有一定的指导价值和实践意义。
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关键词
风险损失函数
cvar完备离散形态
投资组合
下载PDF
职称材料
题名
CVaR完备离散形态与约束投资组合模型
1
作者
黑志华
刘俊
机构
曲靖师范学院
出处
《现代商贸工业》
2008年第6期191-192,共2页
基金
云南省自然科学基金项目(2006A0082M)
云南省教育厅基金项目(06Z051A)
文摘
CVaR是一种管理金融风险的全新理念,拓展了关于CVaR的一些特征,给出边际风险量(MRV)的概念,提出完备离散CVaR形态的定义,并结合随机游走来处理离散点,在马柯维茨的投资组合模型基础上,给出了几个基于CVaR约束下的投资组合模型,对于机构投资者进行投资活动具有一定的指导价值和实践意义。
关键词
风险损失函数
cvar完备离散形态
投资组合
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
CVaR完备离散形态与约束投资组合模型
黑志华
刘俊
《现代商贸工业》
2008
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