期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于CVaR约束的金融市场指数追踪优化模型及实证分析
被引量:
1
1
作者
夏江山
《海南金融》
2012年第4期36-38,82,共4页
本文基于结构风险最小化思想,考虑到投资者不同的风险偏好以及单个资产的集中度、资金规模、交易成本等影响因子,建立了基于CVaR约束的新型金融市场指数追踪优化模型,并利用深圳成份指数历史数据进行了实证检验。实证结果表明本文提出...
本文基于结构风险最小化思想,考虑到投资者不同的风险偏好以及单个资产的集中度、资金规模、交易成本等影响因子,建立了基于CVaR约束的新型金融市场指数追踪优化模型,并利用深圳成份指数历史数据进行了实证检验。实证结果表明本文提出的新方法能够提高样本外追踪效果,从而具有较高的理论和实用价值。
展开更多
关键词
cvar市场指数
追踪
指数
投资组合
下载PDF
职称材料
题名
基于CVaR约束的金融市场指数追踪优化模型及实证分析
被引量:
1
1
作者
夏江山
机构
中国人民银行天津分行
出处
《海南金融》
2012年第4期36-38,82,共4页
文摘
本文基于结构风险最小化思想,考虑到投资者不同的风险偏好以及单个资产的集中度、资金规模、交易成本等影响因子,建立了基于CVaR约束的新型金融市场指数追踪优化模型,并利用深圳成份指数历史数据进行了实证检验。实证结果表明本文提出的新方法能够提高样本外追踪效果,从而具有较高的理论和实用价值。
关键词
cvar市场指数
追踪
指数
投资组合
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CVaR约束的金融市场指数追踪优化模型及实证分析
夏江山
《海南金融》
2012
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部