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基于CVaR理论的综合能源系统经济优化调度
被引量:
40
1
作者
胡浩
王英瑞
+2 位作者
曾博
张建华
史佳琪
《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
2017年第6期209-219,共11页
为解决综合能源系统(IES)中供需双侧不确定因素对运行调度带来的风险问题,将CVaR理论引入IES运行调度问题,提出一种计及风、光出力和电、热负荷不确定性的IES经济调度模型。该模型以IES运行风险费用最小为目标函数,综合考虑电力网络、...
为解决综合能源系统(IES)中供需双侧不确定因素对运行调度带来的风险问题,将CVaR理论引入IES运行调度问题,提出一种计及风、光出力和电、热负荷不确定性的IES经济调度模型。该模型以IES运行风险费用最小为目标函数,综合考虑电力网络、天然气管网、热力管网以及机组出力等多种约束条件。运用双层优化的思想将上述模型进行转化,采用快速粒子群优化算法和内点法进行求解。通过算例分析置信水平、多能流约束和单位功率调整费用对运行费用的影响,验证了CVaR理论在IES经济调度中的有效性。
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关键词
综合能源系统
cvar理论
不确定性
风险费用
双层优化
经济调度
下载PDF
职称材料
基于CVaR-POT模型的我国银行业操作风险度量研究
被引量:
4
2
作者
李宝宝
王言峰
《华东经济管理》
CSSCI
2011年第7期76-79,共4页
低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客...
低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99.9%的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。
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关键词
操作风险
尾部
cvar理论
POT模型
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职称材料
题名
基于CVaR理论的综合能源系统经济优化调度
被引量:
40
1
作者
胡浩
王英瑞
曾博
张建华
史佳琪
机构
华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室
中国能源建设集团天津电力设计院有限公司
出处
《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
2017年第6期209-219,共11页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2016-XS10)
电网技术国际标准研制项目(201510207-3)~~
文摘
为解决综合能源系统(IES)中供需双侧不确定因素对运行调度带来的风险问题,将CVaR理论引入IES运行调度问题,提出一种计及风、光出力和电、热负荷不确定性的IES经济调度模型。该模型以IES运行风险费用最小为目标函数,综合考虑电力网络、天然气管网、热力管网以及机组出力等多种约束条件。运用双层优化的思想将上述模型进行转化,采用快速粒子群优化算法和内点法进行求解。通过算例分析置信水平、多能流约束和单位功率调整费用对运行费用的影响,验证了CVaR理论在IES经济调度中的有效性。
关键词
综合能源系统
cvar理论
不确定性
风险费用
双层优化
经济调度
Keywords
IES
cvar
theory
uncertainty
risk cost
bi-level optimization
economic dispatch
分类号
TM761 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
基于CVaR-POT模型的我国银行业操作风险度量研究
被引量:
4
2
作者
李宝宝
王言峰
机构
南京航空航天大学经济与管理学院
南京大学商学院
出处
《华东经济管理》
CSSCI
2011年第7期76-79,共4页
文摘
低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99.9%的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。
关键词
操作风险
尾部
cvar理论
POT模型
Keywords
operational risk
tail
cvar
theory
POT model
分类号
F832 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CVaR理论的综合能源系统经济优化调度
胡浩
王英瑞
曾博
张建华
史佳琪
《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
2017
40
下载PDF
职称材料
2
基于CVaR-POT模型的我国银行业操作风险度量研究
李宝宝
王言峰
《华东经济管理》
CSSCI
2011
4
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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