地域投机文化如何影响地方银行信贷风险?——兼论宏观审慎管理与微观审慎监管的影响

投机文化作为一种非正式制度,会对地方银行信贷风险产生重要影响。研究发现:浓厚的投机文化氛围会导致地方银行面临严重的信息不对称,因而会加剧其信贷风险。一方面,投机文化可以通过促使地方银行过度进行风险承担和过度加速资本周转两条途径加剧信贷风险。另一方面,净利差收窄和同业竞争加剧带来的压力均会加剧投机文化的不利影响。加强微观审慎监管可以抑制投机文化的不利影响。宏观审慎管理方面,收紧贷款发放条件和提高流动性要求均有助于抑制投机文化的不利影响;单纯提高静态的资本要求则容易造成“逆向激励”的问题。

城市商业银行在资本新规背景下对小微企业融资的策略研究

在《商业银行资本管理办法》(资本新规)的背景下,城市商业银行的前景充满了挑战与机遇。资本新规提高了商业银行的风险抵御能力,使其在复杂市场环境中运营更为稳健,但同时也对其业务运营效率提出了更高要求。为了更好地支持小微企业的融资与发展,城市商业银行必须调整融资策略,如增加对小微企业的信贷投放、优化审批流程以及提供更加灵活的融资方案。本文通过深入分析小微企业的融资现状和需求特点,以及明确城市商业银行所面临的问题和挑战,提出针对性的策略建议,旨在帮助城市商业银行更好地适应资本新规要求、满足小微企业融资需求、推动实体经济发展,为城市商业银行的发展提供指导和借鉴。

农村商业银行资产负债管理存在的问题及改进措施

资产负债管理,强调协调管理银行资产业务和负债业务,对银行发展具有重要意义。然而,随着经济的发展,农村商业银行的资产负债管理也出现了各种问题,影响着农村商业银行的发展。文章就农村商业银行的资产负债管理问题进行了简要分析,并提出了相关优化措施,以供专业人士参考。

金融科技对商业银行全要素生产率的影响及作用机制

金融科技蓬勃发展为提高我国商业银行全要素生产率提供了新思路,但金融科技对商业银行全要素生产率的具体影响及作用机制尚未明晰,为此,基于我国58家商业银行2012—2021年的面板数据,借助前沿分析法,通过固定效应模型和中介效应模型实证分析金融科技对我国商业银行全要素生产率的影响及其机制。结果发现:(1)金融科技正向作用于商业银行全要素生产率;(2)商业银行经营管理水平、人力资本结构和银行创新能力在金融科技正向作用于商业银行全要素生产率的过程中具有显著的中介作用,且其中介作用依次由大到小;(3)金融科技对不同产权结构商业银行的全要素生产率有不同程度改善,且对上市商业银行、分支机构较多的商业银行的全要素生产率改善程度更大。因此,优化金融科技发展环境、培养金融科技人才、加快商业银行数字化转型进程对商业银行核心竞争力的提高具有重要意义。

我国商业银行风险管理体系再造研究

当前中外金融市场的持续深化和竞争加剧,对中小商业银行风险管理提出了更高更迫切的要求。中小商业银行风险管理体系再造是顺应时代要求,实现自身持久发展的必然选择。本文在探讨新巴塞尔资本协议对银行风险管理要求的基础上,分析了我国中小商业银行风险管理存在的风险管理政策框架不够完善,风险管理流程的标准化程度低等问题,指出我国中小银行风险管理体系再造的关键环节,并提出了构建风险管理政策框架体系,实施业务流程再造等解决对策,旨在为中小商业银行提升风险管理水平提供政策建议。

全面风险管理框架下商业银行风险预警机制的构建

依据巴塞尔新资本协议所蕴含的银行风险管理原则,将全面风险管理理念引入到商业银行风险预警机制的研究中。结合银行整体风险的控制研究,将各类业务和各种客户承担的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险纳入全面风险管理范畴,根据商业银行风险管理的需求,提出了具有数据采集与整合、风险模拟与分析、结果输出与反馈等功能的风险预警机制,构建面向全面风险管理的商业银行风险预警机制。

基于RAROC模型在商业银行风险管理中的应用

金融行业的风险管理在近几年一直都是一个热门话题,风险管理的问题在银行业中体现的较为明显.虽然银行业者在不断开发新的金融产品,为客户提供新的金融服务,但是这样也不能完全规避风险.所以就需要一个较为成熟的银行风险管理技术来有效的改善这些问题.商业银行经过30多年对RAROC模型的开发和应用,已经形成了一套完善的风险管理体系.针对我国目前银行业发展的现状来看,这种模型能较为明确地表示出银行业各个服务链接的损失分布,而且,对于度量较为复杂的资产组合风险来说,具有更好的优势.以Z银行为例,指出了RAROC模型在我国商业银行风险管理中的可行性和必要性.同时也提出在我国银行业推行RAROC风险管理技术需要大量的银行内部历史数据以及较为完善的IT系统支持等问题.

我国商业银行信贷风险管理体系构建探索

信用风险目前是风险度量管理领域最具挑战性的课题,而信贷风险又是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险。在国际银行业结构变化、新巴塞尔协议风险资本要求出台以及我国商业银行自身因素的背景下,构建具有自主知识产权的高级信贷风险管理体系对我国银行来说迫在眉睫。本文从风险识别、组合量化度量、控制和绩效评估入手,对构建我国商业银行信贷风险管理体系进行了探索,并提出了相应的政策建议。

CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究

对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的V aR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于T a ilV aR这一新的风险度量与经济资本分配标准,并在违约率均值不变情况下,对C red itR isk+模型下的商业银行经济资本分配进行了实证分析.

商业银行会计政策与监管标准的差异及协调——基于我国商业银行监管视角

在现行监管制度框架内,商业银行受会计政策与监管标准双重约束,在促进金融稳健发展的同时易引发冲突。本文从商业银行会计政策和监管体系框架入手,梳理了宏观和微观层面的监管体系。基于2019年度我国商业银行会计政策和监管实施情况,分析了商业银行会计政策与监管标准在数据口径、资本确认目标和原则、金融工具分类、公允价值管理和减值准备等方面存在的差异。差异引发一些监管问题,不利于充分运用会计政策和监管标准加强金融监管,防范金融风险。建议建立监管协调机制,发挥会计政策与监管标准双向优势,防范金融工具创新业务风险。

美国商业银行资金来源结构的变迁及启示

本文介绍了美国商业银行资金来源管理的发展历程和不同规模商业银行筹资策略的选择,发现不同规模的商业银行结合自身特点在筹资中形成了各具特色的筹资渠道,如美国大型银行依靠股票溢价和留存收益补充权益资本,而中小银行主要依赖留存收益补充权益资本;大型银行主动性负债的占比要高于中小银行,中小银行对核心存款的依赖程度要高于大型银行等。通过与中国商业银行的对比分析,作者对中国商业银行的资本和负债管理提出以下建议:增强造血性权益资本补充渠道;正确认识发行次级债券的资本补充功能;关注中小银行资金来源结构中的经营风险。

基于TailVaR的中国商业银行经济资本度量研究

如何确定经济资本以弥补潜在的损失是商业银行风险管理中的一个核心问题,金融资产风险的度量应该体现分散化效应,而传统的VaR方式不能保证分散化效应的次可加性,文章应用风险度量一致性及TailVaR函数对商业银行的经济资本度量进行了实证分析。

偏差约束下的区间数银行贷款组合决策研究

随着中国利率市场化进程加快,银行贷款利率呈现出越来越多的不确定性,因此,商业银行在配置贷款资源时需要充分考虑收益这一新特点。将区间数引入到贷款组合优化模型中,并采用偏差、距离等概念将模型变成简单的线性规划,优化结果显示模型的配置情况符合风险收益同步变化的趋势。

商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路

以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度的缺陷。探讨了综合收益RAROC最大化目标下的贷款组合"软约束"市场化管理方法,有效补充了当前商业银行行政色彩浓厚的规模"硬约束"计划管理方式。

商业银行操作风险量化研究理论综述

操作风险是商业银行面临的一种非财务风险,在相当长的时期内对操作风险的定量研究起步较晚,应用普及性较差。本文在对操作风险理论进行综述的基础上,回顾了商业银行操作风险量化模型的发展沿革,对新巴塞尔协议中提出的模型及其最新进展进行了简要的评析。并提出我国商业银行应该根据自身的情况,选取适当的风险计量模型,对操作风险进行科学的计量和预测。

商业银行在供应链中的资金流管理模式创新研究——以现代物流与钢铁等基础产业结合为例

以当前我国现代物流与基础产业正处于相互结合的战略转型时期为背景,立足于商业银行,重点分析二者结合过程中金融服务需求的特征,探讨供应链中的资金流管理问题,创造性的提出了商业银行局部的和全面的两种供应链中的资金流管理模式,并针对理论模型的实际应用提出了政策建议,以期达到提高供应链中资金流管理水平的目的。

商业银行构建操作风险防范体系的阶段性目标

随着入世过渡期的结束,国内商业银行正处在经营战略转型和股改上市的攻坚阶段,能否有效防范操作风险,不仅影响商业银行的经营成效,还直接影响我国金融安全和银行业改革发展的大局。作者提出,构建操作风险防范目标体系,在短期内,应加快完善和健全操作风险的管理制度,强化监督检查工作,做到有章可循、违章必究;中期看,应立足于搭建健全的风险管理组织体系,重点解决内控管理软约束的问题,使风险防范与激励约束机制相匹配;就长期而言,通过培育银行风险管理文化,提高从业人员的职业道德水平,强化风险防范意识,有效降低操作风险防范成本,提升内控管理效率。

商业银行信用风险经济资本配置框架研究

信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一个"信用风险模型选取及计量-信用风险经济资本计算-信用风险经济资本分配及评价"的基本配置框架。并基于该配置框架对目前我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题提出若干建议。

经济资本与我国商业银行风险管理

银行经济资本是基于银行全部风险之上的资本,是虚拟的、与商业银行非预期损失等额的资本,《巴塞尔新资本协议》的颁布与实施,使经济资本概念开始全面引入商业银行风险管理。在西方国家,以花旗银行为代表的跨国商业银行已经全面推行经济资本管理,我国商业银行也已经引入了经济资本管理,但各个银行情况不平衡,大多停留在理念引入的状态。我国商业银行要以经济资本为核心,完善风险管理。

网络结构下的中国银行间债务违约传染风险分析——同业负债关联与金融市场的双维数据视角

基于KMV模型和PageRank算法,提出新的测算银行间双边风险敞口的具体方法,并从同业债务违约视角模拟分析了银行间传染风险。研究表明:在每一个年份,商业银行同业负债引发传染风险可能性的排名都不相同,呈现出时变属性;中国国有大型商业银行的传染风险权重在整个银行体系中并不突出,说明中国国有大型商业银行倒闭引发传染风险的概率很低;中小商业银行既是传染风险的主要发起者,又是主要承受者;国有大型商业银行几乎不受传染风险的影响,即使银行体系出现大规模传染危机也不会倒闭。此外,即使样本中其他23家商业银行全部倒闭,中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和招商银行的资本均不会低于监管要求,说明这几家商业银行能够在传染风险中保持较高的资本充足率水平,基本不会出现倒闭风险。