空间计量模型中空间矩阵的误用及其影响

本文通过研究指出,基于常用的空间计量经济学模型嵌套检验方法,我们经常会遇到空间结构关系误用的情况。通过设计一个Monte Carlo实验,本文讨论了空间矩阵误用的概率、影响空间矩阵误用的因素以及空间矩阵误用对空间计量经济学模型估计造成的影响等三个问题。

空间经济计量模型Bootstrap检验功效的仿真分析

当误差项不满足经典的正态独立同分布假设条件时,利用Moran’sⅠ统计量的渐近分布进行空间相关性检验的功效较弱.文中把Bootstrap方法用于空间经济计量模型的空间相关性Moran’sⅠ检验统计量,Monte Carlo模拟实验结果表明:从功效角度看,当误差项服从正态独立同分布时,Bootstrap检验与渐近检验同样有效,甚至优于渐近检验;当误差项不服从正态独立同分布且存在异方差时,Bootstrap检验能够有效地提高渐近检验的功效;当样本量较小时,空间相关系数和空间衔接结构等对功效有显著影响,尤其是在空间衔接密度较高的Queen矩阵和空间相关系数小于0的情况下,Bootstrap检验的功效显著大于渐近检验;当空间权重矩阵为Queen矩阵时,Bootstrap检验的功效曲线随样本量增大而从"√"型变成"V"型,对称性增强,空间衔接结构对Bootstrap检验功效的影响减弱.

OLS方法与Fuller统计量在非对称协整的估计与检验中的适用性探讨

文章将变量分解为正向累计和与负向累计和,推导了两个变量正向累计和之间非线性协整的性质、检验与估计过程,在利用Monte Carlo实验构建了相关序列的基础上,给出了新的ADF检验的临界值。最后,将上述理论与方法应用于法国、荷兰及意大利真实汇率的协整关系检验。结果表明:不同变量正向累计和或负向累计和之间的线性回归式存在设定偏误,不能直接使用OLS进行估计;在对回归式进行适当修正后,可以采用OLS进行估计;新的临界值与Fuller临界值非常相似,可以用Fuller统计量对修正后的模型进行稳定性检验;变量之间不存在协整关系时,不代表序列分解成分之间没有协整关系;尽管三个国家实际汇率不存在协整关系,但是其累计升值成分具有非对称协整关系。

双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文)

本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。

空间滞后模型中Moran's I统计量的Bootstrap检验

针对空间滞后模型的估计残差,采用Wild.Bootstrap方法进行空间相关性检验;进而,基于Moran's I统计量的经验分布,从水平扭曲和功效角度比较Bootstrap检验和渐近检验的有效性.Monte Carlo实验结果显示,在经典正态假设条件下,Bootstrap检验已然同等或优于渐近检验;在更为实际的异方差、非正态假设条件下,渐近检验显著偏离,而Bootstrap检验的水平扭曲更小、功效更高.当模型不满足经典的分布假设条件,尤其是在小样本和空间衔接密度较高情况下,与渐近检验相比,Bootstrap检验更为有效.

一种基于概率鲁棒的分散PID控制器设计

基于概率鲁棒方法,针对具有实参数不确定性的多输入多输出被控对象,提出一种分散PID控制器设计方法。根据被控对象模型的参数摄动状态,计算闭环系统满足性能设计要求的概率作为优化算法的目标函数,利用遗传算法对分散PID控制器参数进行优化,用Monte Carlo实验对控制系统进行鲁棒性检验。对5个多变量化工过程进行了仿真试验,并与基于标称参数的设计方法进行比较。仿真结果表明,基于概率鲁棒的分散PID控制器设计方法对模型参数不确定性具有较好的鲁棒性,在被控对象存在一定的不确定性时,系统能以最大的概率满足设计要求。

一种新的简缩极化SAR图像H/α特征空间

现有简缩极化(Compact Polarimetry)SAR图像H/α经验特征空间存在两个问题:一是没有考虑简缩极化模式下的散射熵普遍高于全极化模式;二是在散射机制重叠区域,简缩极化H/α空间的分类能力较弱,尤其是多次散射。针对以上问题首先定量分析了DCP模式简缩极化SAR的散射角与全极化SAR数据散射角之间的关系,且在对7组不同传感器的SAR数据分析的基础上,提出了散射熵的替代参数ED,基于Monte Carlo模拟实验得到了H/α分解的各参数(熵H、平均散射角α和替代参数ED)分解的稳态条件;然后通过统计各散射机制在ED/α分布的密度空间,提出了一种新的简缩极化SAR图像ED/α特征空间。实验结果表明:替代参数ED与全极化熵具有良好相关性,而且ED/α特征空间提高了散射机制分类的精度。