基于X12季节调整法与神经网络的光伏出力预测方法

精准的光伏出力预测是光伏并网规划的基础,对光伏消纳与电网安全经济运行具有重要影响,为此提出了一种基于X12季节调整法与神经网络的光伏出力预测方法。首先利用X12季节调整法将光伏出力序列分解为趋势分量、季节周期分量和随机分量;再基于BP神经网络的方法对各个分量进行预测,经组合得到最终结果;最后选取江西省会昌县光伏的实际出力序列作为分析对象,利用所提出的预测方法进行预测结果表明,该方法能够达到较高的准确度。

我国玉米价格波动分析及短期预测——基于X12季节调整法、H-P滤波法及ARIMA模型

利用X12季节调整法和H-P滤波法对2007年1月—2018年3月我国玉米价格时间序列进行分解,研究其波动规律。结果发现,玉米价格受季节因素影响较大,整体趋势为先上升后下降,并呈周期性波动。利用ARIMA模型预测玉米价格走势,发现短期内玉米价格会有小幅度的上升。

基于X-12季节调整法的货币供应量预测

本文通过X-12季节调整方法将M0进行季节调整,并且在剔除价格指数与未剔除价格指数下进行季节调整比较,比较剔除RPI前后长期趋势、不规则要素、季节要素,进而对比货币供应量M0预测值和实际发生值,研究结果表明在剔除RPI后的近期预测值较为接近真实值。

季节调整模型在安徽省空气污染指数研究中的应用

选取安徽省部分城市(淮北市与黄山市)2011年1月1日至2014年11月30日空气污染指数(AQI)本数据,并对时间序列数据进行ADF单位根检验,利用季节调整模型对参数进行设置以及模型的估计和检验,结果显示:空气污染指数在淮北市呈现夏高秋低的季节特征,在黄山市呈现夏低冬高的季节特征。

基于X12-LSTM模型的保费收入预测研究

经济新常态下保费收入预测是学术界和业界共同关注的话题。考虑到保费收入时间序列数据具有强烈的季节性特点,文中构建基于长短期记忆(Long Short-Term Memory,LSTM)神经网络的X12-LSTM模型以预测保费收入,并与简单LSTM模型、SARIMA模型和BP神经网络进行对比。实验结果表明,X12-LSTM模型对保费收入的预测最准确且稳定度最好。相比简单LSTM模型,X12-LSTM模型在准确度方面提升8%,在稳定度方面提升8%,说明X12-LSTM模型是对简单LSTM模型的有效改进,更适用于具有季节性特征的数据预测。

基于Census X12和HP滤波法的台湾地区杏鲍菇价格波动解析

【目的/意义】杏鲍菇是台湾交易量最高的食用菌种类,然而学界多仅研究其培育技术,忽略了其在食用菌市场具有的行业指标性意义,文章致力于补足台湾食用菌价格的研究缺失,以完善台湾食用菌市场的行业性指标。【方法/过程】根据台湾“行政院农产品批发市场交易行情站”公布的杏鲍菇月均价格统计数据,通过Census X12季节调整法和HP滤波法研究杏鲍菇价格从2003年1月到2019年8月的变化情况。【结果/结论】总体而言,杏鲍菇价格渐趋平稳。其中,趋势分量历经“两升两降”,目前处于下行阶段;周期分量波幅和周期长度均缩小,仅最后一个周期又逐渐增大。进而提出可以通过革新技术、健全产业链和提升品牌价值等相关对策,促进台湾地区该行业的持续发展。

稀土氧化物价格波动周期分析——基于X12季节调整和H-P滤波模型

我国稀土产品价格呈周期性波动,为了解其波动规律,选取了2006年1月～2014年12月稀土Nd2O_3和Dy2O_3的月度价格数据为样本,应用X12季节调整法和H-P滤波模型对稀土Nd2O_3和Dy2O_3价格波动周期进行实证分析,获得了样本期间稀土产品价格的周期波动特征。研究表明：样本期间稀土氧化物产品价格经历了两个价格周期,两种产品的第2个波动周期波谷出现在2012年第四季度,鉴于2011年稀土产品价格的巨幅波动,必然出现一个长周期的价格波动,稀土氧化物产品第2个波动周期的波谷持续时间预计在43个月以上。因此,可以预测从2012第四季度到未来43个月稀土产品价格长期趋势处于下行通道,但稀土Nd2O_3的价格将率先走出下行通道。

山东省生猪价格波动特征研究

为了解山东省生猪价格波动特征,试验采用描述性统计法、X12季节调整法和H-P滤波(Hodrick Prescott filter)法,从时间、产业链和地区维度,对山东省2003年1月份—2022年12月份生猪价格波动特征进行了研究。结果表明:2003年1月份—2022年12月份,山东省生猪价格共发生了5次较完整的价格波动,平均周期约为45.4个月,前4次显示出“梯次上涨、梯次下跌”的特征,第5次则表现为明显的“暴涨暴跌”,但整体仍呈现上涨趋势;价格波动的年内特征明显,年初、年末和7,8月份价格高,4,5月份和10月份价格低,呈左重右轻的不对称“W”形走势;季节因素作用呈现出“三峰两谷”的特征,时间上与年内价格走势吻合;山东省内生猪价格西南部高、东北部低,价格波动频率和市场整合程度东南部高、西北部低,存在地区差异,各地区市场间的联系较弱,增加了政策调控失灵的可能。因此,建议适度发展规模化养殖,改进猪肉收储政策,优化价格预警机制,加强生猪疫病防控,最终实现市场稳定和产业可持续发展。

基于SVAR模型的消费者信心与宏观经济景气关系实证研究

本文分别利用ARMA模型剔除不规则点对消费信心指数造成的异常波动,以及CensusX12季节调整法剔除宏观经济景气指数中一致指数的不规则因素。在此基础上,通过Granger因果检验和建立SVAR模型,分析了两者之间短期与长期的关系,结果表明消费者信心并不能转化为实体消费进而影响经济的运行,但是宏观经济却能影响到信心的强弱。最后,建立脉冲响应函数,计算得到在宏观经济景气指数受到冲击时,消费者信心指数显著发生同方向的改变,并在第四期的时候达到最大值。

我国水果市场价格波动规律研究

以我国水果市场平均批发价格及富士苹果、柑橘等主要品种市场批发价格为研究对象,运用Cen-susX12季节调整法和HP滤波法将水果市场价格的波动分解为长期趋势、季节性波动、不规则波动和周期波动4部分,深入剖析了我国水果市场价格波动的内在规律。分析结果表明,我国水果市场价格波动的长期趋势均表现出上升态势;季节性波动规律非常显著,但不同品种水果价格的季节性波动特征有明显差异;除柑橘具有明显周期性波动规律外,苹果价格及水果市场平均价格的周期性波动随时间推移呈动态变化特征;水果市场价格受随机性因素干扰较强,水果市场相对脆弱,市场风险较大。

基于HP滤波法的我国CPI波动规律研究

为了探索2001年以来我国CPI的变化情况,以2001年1月至2015年12月的CPI数据为研究对象,基于Census X12季节调整法和HP滤波法对我国CPI波动规律进行研究。将我国CPI的月度时间序列进行了分解,并对分解出的季节因素、长期趋势成分和循环波动成分进行相关分析。研究表明,我国CPI波动大致分为4个周期且受季节因素影响较大,但从长期来看CPI呈现出逐渐上涨趋势,且由于总供给和总需求不平衡引起的短期波动远远小于季节变动和长期通货膨胀对物价的冲击。

我国蔬菜价格波动成分构成及其贡献率

为探究我国蔬菜市场价格波动规律,基于大白菜、黄瓜、番茄、菜椒和菜豆近10年历史数据,通过X-12季节调整法和H-P滤波模型对价格波动成分进行分解,并测算每种成分的贡献率。结果表明,季节成分具有明显规律性,随机成分在2008年底到2010年初对我国蔬菜价格的冲击影响最大,周期成分差异性较大,长期趋势表现为在2013年之前价格上涨较快;4种波动成分对我国蔬菜价格的贡献率表现为长期趋势>随机波动>季节波动>周期波动。为此,提出继续扩大设施蔬菜种植面积,加强蔬菜基地建设,建立基于"互联网+"的蔬菜价格预测预警体系,完善蔬菜现代物流体系和采取价格调控措施等政策建议。

中国猪肉价格波动周期分析

为了研究中国2000年1月至2012年7月的猪肉价格波动总体情况和波动特点,以2000年1月至2012年7月的去皮带骨猪肉月度批发价格为例,用X12季节调整法和HP滤波法进行波动分解实证,并结合实际情况进行波动实证分析。结果表明,猪肉价格周期波动与生猪生产周期波动基本一致,波动周期大致为3～4年,2013年将进入新一轮的猪肉价格波动周期。

2007—2016年北京市大宗淡水鱼类价格波动分析

为准确把握水产品市场形势,监测产业发展动态,指导渔民有效生产,本研究以北京市场2007年6月—2016年12月大宗淡水鱼平均月度价格为研究对象,开展价格变动规律分析,并采用X12季节调整法和HP滤波法对价格波动特点和周期进行实证分析。结果表明,北京市大宗淡水鱼类价格呈现周期性波动上升趋势,受市场及生产等偶然因素影响,部分年度价格波动剧烈;年内市场价格具有明显的季节性特征,受节假日因素影响不明显;鲢鱼价格在大宗淡水鱼中一直处于低位,鳙鱼价格大多高于其他品种;大宗淡水鱼类的价格波动周期与生产周期密切相关,大致为10个月。基于上述结论,建议渔民逐步实现水产品的分散上市,降低生产方式对价格波动的影响,平稳有序开展渔业生产。

基于门限GARCH模型的我国甜瓜市场价格波动

为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010年6月至2018年2月甜瓜市场大宗价的月度统计数据为基础,运用Census X12季节调整法、H-P滤波法以及建立门限GARCH模型,分析我国甜瓜市场价格波动的主要特征。通过时间序列分解发现:(1)我国甜瓜市场价格长期曲折上升,且出现明显的拐点,分别为2013年和2015年,整体较为平滑;(2)季节性波动特征十分显著,交替上涨下跌,波幅随时间呈缩小趋势(;3)波动周期大致呈现M型的2个完整周期,2个周期之间不是相互对称的。通过建立门限GARCH模型发现:我国甜瓜市场价格波动非对称性显著,价格下跌较上涨引发更大波动,为稳定甜瓜市场,应特别及时关注引起甜瓜价格下跌的因素并采取相应措施。

云南省猪肉价格波动及其影响因素分析

选取2000—2013年云南省去皮带骨猪肉价格、育肥猪饲料价格以及鸡蛋价格月度数据为研究对象。首先,运用Census X12季节调整法和HP滤波法对猪肉价格进行处理,得出云南省猪肉价格变动特点和规律。结果表明:从长期趋势来看,近14年来云南省猪肉价格呈上涨趋势并且期间经过了3次比较大的波动;从年度波动趋势来看,呈现出一定的周期性规律即第1季度猪肉价格基本处于下降趋势,在第2季度降到最低点后开始缓慢回升,最高价格通常会在第3季度末第4季度前期出现。然后运用平稳性检验、最小二乘回归和Granger因果检验探讨了影响云南省猪肉价格波动的因素,在因素讨论中发现育肥猪饲料价格以及替代品鸡蛋价格的波动对猪肉价格波动有比较大的影响,最后根据结论提出相应的对策建议。

我国煤炭价格波动周期特征分析及预测研究

本文采用 X12季节调整法和 HP 滤波法，对2003年1月至2015年8月我国煤炭价格波动特性进行了分析，研究其长期趋势、周期循环、季节性和不规则等因素的变化情况。结果表明，长期趋势对煤炭价格的影响程度最大，周期循环、季节性和不规则因素影响次之，并且随着时间的推移，季节性和不规则因素快速减弱。从波动规律看，未来2~4个月当前周期可能结束，进入下一个波动周期。综合分析，预计四季度煤价继续承压、维持低位窄幅波动。

我国鸭苗价格波动的周期性研究

在分析影响我国鸭苗价格周期性波动原因的基础上,利用X12季节调整法与H-P滤波模型法对我国鸭苗价格周期波动进行研究。结果表明:鸭苗价格波动具有周期性,周期平均长度为33个月,每个周期具有非对称性,每一周期的持续上涨时间低于持续下降时间。提出建立鸭苗生产的资格准入制度和标准许可证制度、合理控制鸭苗供给规模、保持国际和国内肉鸭市场信息畅通和加强肉鸭的疫病防治工作等相关的建议。

生鲜乳价格波动、倒奶杀牛与奶业调控政策研究

生鲜乳价格剧烈波动是我国乳业发展面临的一大难题。采用Census X12季节调整法和H-P滤波法对我国生鲜乳价格波动特征及其成因进行分析。研究发现,我国生鲜乳价格波动主要受长期趋势和循环波动因素的影响,季节性波动和不规则波动的影响极其微弱。生鲜乳价格的长期趋势是不断上涨的,但2014年后出现了下行势头,生鲜乳价格的循环波动可划分为3个周期,呈现"大幅波动-相对平缓-更大幅度波动"的变化趋势。消费需求变化、生产成本变动、进口乳品冲击、产业政策调整和突发质量安全事件等是影响我国生鲜乳价格波动的最主要因素,而开放经济条件下的生产效率差异、产业链视角下扭曲的利益分配机制以及当前我国乳业快速转型调整的阶段特征则是我国生鲜乳价格剧烈波动和奶农"倒奶杀牛"的根源。因此,我国奶业调控政策应聚焦市场需求变化、奶业生产效率的提升、合理利益分配机制和价格预警机制的构建。

基于时间序列分解的江苏省猪肉价格波动分析

以2002年1月～2012年3月江苏省的生猪、仔猪、猪肉市场月度价格为研究对象,采用X12季节调整法和H-P滤波法对猪肉价格的波动进行分解实证分析。研究发现,三者的价格波动呈高度一致的周期性波动上升,短期内波动受外部影响明显,波动幅度较大;价格波动周期与生猪饲养周期相一致,大约39个月为一个周期。