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利用结构VAR模型估计中国的核心通货膨胀率
被引量:
6
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作者
吴锦顺
《南方经济》
CSSCI
2013年第2期41-55,共15页
本文将Quahand Vahey (1995)的SVAR拓展为三变量模型,并以垂直的菲利普斯曲线为理论基础,施加三个长期约束条件,以识别三变量SVAR模型。从缩减式VAR的估计残差中还原出结构冲击,从脉冲响应函数中还原出结构冲击对各变量的影响。依据Quah...
本文将Quahand Vahey (1995)的SVAR拓展为三变量模型,并以垂直的菲利普斯曲线为理论基础,施加三个长期约束条件,以识别三变量SVAR模型。从缩减式VAR的估计残差中还原出结构冲击,从脉冲响应函数中还原出结构冲击对各变量的影响。依据Quah and Vahey的核心通货膨胀定义从受限制的SVAR模型中估计出我国的核心通货膨胀率。从估计效果来看,首先是能够完全反应我国通货膨胀演化的历史过程;其次是具有较高的预测未来通货膨胀变动的能力。因此对于货币当局的决策具有一定的指导意义。
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关键词
核心通货膨胀
结构VAR
核冲击
cogley回归
货币政策
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职称材料
题名
利用结构VAR模型估计中国的核心通货膨胀率
被引量:
6
1
作者
吴锦顺
机构
厦门大学经济学院
出处
《南方经济》
CSSCI
2013年第2期41-55,共15页
文摘
本文将Quahand Vahey (1995)的SVAR拓展为三变量模型,并以垂直的菲利普斯曲线为理论基础,施加三个长期约束条件,以识别三变量SVAR模型。从缩减式VAR的估计残差中还原出结构冲击,从脉冲响应函数中还原出结构冲击对各变量的影响。依据Quah and Vahey的核心通货膨胀定义从受限制的SVAR模型中估计出我国的核心通货膨胀率。从估计效果来看,首先是能够完全反应我国通货膨胀演化的历史过程;其次是具有较高的预测未来通货膨胀变动的能力。因此对于货币当局的决策具有一定的指导意义。
关键词
核心通货膨胀
结构VAR
核冲击
cogley回归
货币政策
Keywords
Core Inflation
Structural VAR
Core Shock
cogley
Regression
Monetary Policy
分类号
F124 [经济管理—世界经济]
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作者
出处
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被引量
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1
利用结构VAR模型估计中国的核心通货膨胀率
吴锦顺
《南方经济》
CSSCI
2013
6
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