Research Risk Factors and Management Competence of Vietnam Commercial Banks from 2006-2020

Banks are various credit institutions that perform all bank activities and other business activities. According to the nature and objectives of operation, types of banks include all the commercial banks, development banks, investment banks, policy banks, joint stock banks and other types of banks.

The Relationship Between Credit Risk Management and Profitability Among the Commercial Banks in Kenya

Banks operate in an environment of considerable risks and uncertainty. Credit risk has always been a vicinity of concern not only to bankers but to all in the business world because the risks of a trading partner not fulfilling his obligations in full on due date can seriously jeopardize the affairs of the other partner. Credit risk management in banks has become more important not only because of the series of financial crisis that the world has experienced in the recent past, but also the introduction of Basel II Accord. The objective of the study was to establish the relationship between credit risk management and profitability in commercial banks in Kenya, Both qualitative and quantitative methods were used in order to fulfill the main purpose of the study. A regression model was used to do the empirical analysis. The results obtained from the regression model show that there is an effect of credit risk management on profitability at a reasonable level. The findings and analysis reveal that credit risk management has an effect on profitability in all the commercial banks analyzed.

The Construction of Risk Management Control System for Commercial Banks： From the Perspective of the Management Team

Risk management control （RMC） system is of vital importance to firms, especially the commercial banks. However, the existing models of risk management are always built from the perspective of financial regulators and neglect the practicability within the organization. In order to better facilitate the enterprise risk management （ERM）, this paper is trying to construct a new framework of RMC system from the standpoint of the management team. The foundations of our design are COSO ERM report, as well as multi-disciplinary theories and methods, such as economy, psychology, and behavior. We establish a three-component RMC system for commercial banks, which include setting RMC standards, monitoring RMC execution, and rewarding results from standards execution. Then, we introduce an extended three-factor RMC system model. This system and its extended framework are meaningful and referential for both theory and practice of commercial banks＇ risk management.

The Study on Integrated Risk Management of Chinese Commercial Banks

Integrated risk management becomes gradually mainstream in worldwide. With China being a member of WTO, it put forward a higher requirement for risk management of Chinese commercial banks. So, it＇s of theoretical and practical meaning to study the integrated risk management of Chinese commercial banks. Under the guidance of integrated risk management, it pointed out the identification scope, analysis methods and systematic control strategies of risk management in Chinese commercial banks.

Franchise Value Change Information of State-owned Commercial Bank and Securities Investment Risk

The investment strategy choice of state-owned commercial bank is related to its franchise value change information. This paper analyzes the franchise value change information of state-owned commercial bank. The franchise value change information shows that the franchise value of state-owned Commercial Bank is descending. Along with the descending of the franchise value, state-owned commercial bank strengthens its high risk investment motive when it chooses its investment strategy. State-owned commercial bank tends to run the high risk of investing securities because its investment variety is very sparse. Based on the theoretical principle of how to control securities investment risk, this paper proposes some countermeasures and suggestions that state-owned commercial bank strengthen the control of its securities investment risk in order to perfect its investment strategy.

商业银行设立理财子公司能够实现风险隔离吗?

本文以中国商业银行设立理财子公司为准自然实验,基于2018—2021年84家银行的季度财务数据,采用渐进双重差分模型(DID)考察商业银行设立理财子公司的风险隔离效应。研究发现:设立理财子公司显著降低了母公司商业银行的风险承担,能够实现理财业务与其他业务的风险隔离,且设立时间越长,风险隔离效应越显著。异质性检验和机制分析表明,这种风险隔离效应在城商行与农商行中最弱;“去嵌套、降杠杆”和“去池化、缓错配”是实现风险隔离的主要机制。对母公司商业银行和理财子公司并表的进一步分析发现,设立理财子公司不能降低银行控股集团的整体风险承担,仅能实现风险隔离。这些研究发现对于完善商业银行内部控制和外部监管具有重要启示。

商业银行气候风险管理的国际经验与借鉴

气候变化带来的风险是当前国际国内社会关注的焦点,气候风险会通过产业链和供应链,对企业和经济产生一定程度的影响,进而在金融机构间形成风险传导。为更好地应对气候风险,国家金融监督管理总局于2023年11月发布《商业银行资本管理办法》,将气候风险纳入其他风险评估范围,从政策层面开始重视气候风险管理。为此,本文梳理国际上主要组织的气候风险管理进展及相关措施,总结其风险管理经验,并结合当前国内商业银行面临的气候风险挑战情况,从推动商业银行绿色金融发展战略、构建气候风险管理组织架构、全面了解自身气候风险分布和风险敞口、研发有效的分析工具及压力测试场景、全方位建立气候风险专业数据库等方面,提出气候风险管理措施,以健全商业银行的风险治理体系,确保有力、有序、有效地支持经济社会绿色低碳转型。

数字金融对农村商业银行风险水平的影响研究

基于2014—2021年108家农村商业银行财务数据,采用系统GMM估计方法研究数字金融与农村商业银行风险水平之间的关系。结果发现:第一,数字金融能够有效降低农村商业银行风险水平,并在使用深度和数字化程度的维度上均能产生显著影响;第二,在中介机制检验中发现,数字金融主要通过提升银行经营效率来降低农商行风险水平,银行竞争加剧会增强数字金融对农村商业银行风险水平的抑制作用;第三,数字金融对农村商业银行风险水平的抑制作用在中西部地区和大规模的农村商业银行中表现得更明显。

借贷便利创新工具、资产收益率与商业银行信用风险

本文基于2014—2021年中国203家银行的非平衡面板数据,考察借贷便利创新工具对商业银行信用风险的影响。实证分析发现:借贷便利创新操作会显著增加商业银行信用风险,该结论在考虑内生性问题以及进行一系列稳健性检验后依然成立。异质性检验显示,这一政策效应在区域性商业银行、规模较小的商业银行中表现得更为明显。中介效应模型检验表明,借贷便利创新工具通过抑制商业银行资产收益率的渠道增加信用风险。调节效应模型检验结果说明,资本监管力度和银行家乐观度的提高均会减弱借贷便利创新工具对商业银行信用风险的加剧效应。该研究结论对于中央银行适时适量地进行借贷便利操作和商业银行信用风险管理防控具有借鉴意义。

商业银行信用风险管理对绿色信贷的影响研究

商业银行对信用风险管理不善会直接影响到银行的信贷资产。而衡量银行信用风险指标有很多,但缺乏一个影响机制的综合分析。文章主要采用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法,提出由不良贷款、次级类贷款迁徙、可疑类贷款迁徙、信用风险加权资产、单一最大客户贷款比例、银行的社会责任组成的银行信用风险管理模型对绿色信贷的影响机制进行研究。得出信用风险管理影响绿色信贷的三种驱动方式,分别为资产监管驱动型、信贷迁徙驱动型、社会责任驱动型。

信用管理视角下商业银行数字化转型演化与挑战研究

数字经济时代,商业银行加快数字化转型,才能更高效地赋能实体经济发展。商业银行经营遵循“三性”原则,即安全性、流动性、盈利性,其中安全性居于首位。安全与风险相对,作为经营风险的机构,商业银行开展运营无时无刻不在考量各种业务风险。当前,银行正在开展业务、产品、渠道、服务、风控、运营、绩效等全方位的数字化转型工作,关于数字化转型的进展情况,本文借助文本分析法,通过Python爬取上市商业银行年报中的数字化词频数据,分析其数字化转型演化进程,总结其数字化转型面临的挑战,为其有序开展数字化转型工作、优化数字化转型方案提供对策建议。

金融强国背景下商业银行数字化转型风险与管理路径研究

作为我国金融业主体成份的商业银行是实现新时期金融强国战略目标的主体,而商业银行数字化转型则是做强商业银行的关键措施。由于数字化转型是新型的数字技术与传统的商业银行的全面、深度融合,它从根本上改变了商业银行发展的技术基础与经营逻辑,从而衍生出诸多有别于传统风险特点的新型金融风险。当前认清商业银行数字化转型的风险类别与特点,借鉴国外商业银行数字化转型中风险管理的经验,结合我国商业银行的特征,强化商业银行数字化转型风险必须进行法律合规制度建设、强化技术风险管理、有效推进战略规划和风险评估、创新监管等系统性管理措施,从而实现我国商业银行在有效防范风险的前提下,还能积极、有效、稳妥地推进数字化进程,进而实现银行强、金融强,最终实现金融强国的战略目标。

商业银行信用风险数字化管理体系建设

随着银行业的不断发展和国家监管要求的加强,商业银行信用风险管理已经成为一个重要问题。本文从数字化管理体系方面出发,探讨商业银行信用风险数字化管理的必要性,并提出信用风险数字化管理体系的构建框架和管理准则。通过梳理国内外相关研究和实践经验,总结出商业银行信用风险数字化管理体系的关键指标和操作流程。分析了信用风险数字化管理体系效果和现有问题,并提出相应的改进建议。

CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究

对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的V aR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于T a ilV aR这一新的风险度量与经济资本分配标准,并在违约率均值不变情况下,对C red itR isk+模型下的商业银行经济资本分配进行了实证分析.

资管新规是否降低了银行风险——基于双重差分模型的实证检验

基于中国商业银行微观视角,利用2014-2020年中国143家银行的面板数据,通过双重差分模型实证检验了资管新规政策对银行风险的影响及作用机制。结果显示,资管新规的实施能够显著降低银行风险。机制检验表明,资管新规通过提升银行资本充足水平及增强银行盈利能力,进而降低银行风险。异质性分析表明,资管新规的实施能够更加有效地降低非国有银行的风险。因此,应继续坚持资管新规对银行的有序规范、提升银行资本充足水平及增强银行盈利能力。

硅谷银行(SVB)破产事件原因分析及对我国的启示

硅谷银行的破产倒闭取决于宏观经济因素和微观经济因素的内外共同作用,自身极度不平衡的资产结构,美联储先大量放水后疯狂加息,错误的信息披露,对市场预期和群众心理的不正确把握,这些结合起来,共同激活了硅谷银行的流动性陷阱,最终使得硅谷银行被挤兑破产。本文认为,硅谷银行破产对国内的启示作用在于国内商业银行应当高度警惕流动性风险,提前准备预案等,监管方面应当重点监察中小型科技类企业的借贷情况和关注村镇小型商业银行的资产结构等。

金融科技应用与商业银行非利息收入——基于文本挖掘的实证检验

选取44家上市商业银行为研究样本,运用文本挖掘法构建商业银行金融科技指数,分析金融科技应用对商业银行非利息收入规模和结构的影响,并检验作用机制和银行异质性效应。研究发现,金融科技应用能够显著提高商业银行的非利息收入,降低银行风险水平和提升运营效率在其中发挥机制作用;金融科技应用对股份制商业银行、国有商业银行、城市商业银行的非利息收入具有显著正向影响,对农村商业银行的非利息收入影响不显著;此外,资产规模大、资本充足率高的商业银行的非利息收入受到金融科技的提升作用更为显著。

数字金融背景下商业银行消费贷款业务风险管理研究

对商业银行来说,数字金融下的经营模式转变是一项历久弥坚的工作,它不但是整个银行业务的重新调整,也是基层工作的数字化重构。对商业银行消费贷款来说,由于目前消费贷款产品不断丰富,客户结构更为多变,其所面临的风险问题也日益复杂。因此,如何在数字金融背景下加强银行消费贷款业务的管理,显得尤为重要。基于此,文章针对商业银行消费贷款及其风险管理进行了分析和探讨,以期为同行提供参考建议。

地域投机文化如何影响地方银行信贷风险?——兼论宏观审慎管理与微观审慎监管的影响

投机文化作为一种非正式制度,会对地方银行信贷风险产生重要影响。研究发现:浓厚的投机文化氛围会导致地方银行面临严重的信息不对称,因而会加剧其信贷风险。一方面,投机文化可以通过促使地方银行过度进行风险承担和过度加速资本周转两条途径加剧信贷风险。另一方面,净利差收窄和同业竞争加剧带来的压力均会加剧投机文化的不利影响。加强微观审慎监管可以抑制投机文化的不利影响。宏观审慎管理方面,收紧贷款发放条件和提高流动性要求均有助于抑制投机文化的不利影响;单纯提高静态的资本要求则容易造成“逆向激励”的问题。

基于区块链技术的商业银行风险管理现状与对策

区块链是数字金融发展的基础性技术,在商业银行风险管理中具有重要的应用,其去中心化、可溯源、信息不可篡改和伪造、智能合约等特征,能够有效提高商业银行业务交易的安全性和风险管理的实效性。本文将基于区块链技术在商业银行风险管理方面的应用优势进行分析,明确商业银行风险管理现状,并通过制定商业银行风险管理策略,探究区块链技术在商业银行风险管理中发挥的实际作用,提升商业银行以区块链技术应用为载体的风险管理能力。