一类风险模型破产持续时间的分布

目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。

一类推广的常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利率复合Poisson-Geometric风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义.然后,利用盈余过程的强马氏性推导出了首个预警区的条件矩母函数所满足的积分方程,并进一步在保费额和索赔额都服从指数分布的情形下得出了其解析解.

一类双险种风险模型的赤字尾概率

考虑了一类常利率下保费复合随机过程的特殊双险种风险模型的赤字尾概率,利用递归方法导出了该模型下赤字尾分布的明确表达式及所满足的积分方程,研究结果推广了无利率的双险种风险模型的相应结论.

常利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值

研究了常利率下Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。

一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解析解,通过数值算例分析了盈余、保费额、索赔额等对第一预警区的条件矩母函数的影响。

推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率

研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的渐近表达式.

常利率风险模型中盈余回复为正的理赔次数

本文研究了常利率下风险模型中破产发生后,经过n次理赔盈余过程首次回复为正的概率分布,并得到其递推关系式.

基于上下文信息的高分辨率SAR图像ROIs提取算法

在SAR目标自动识别系统中,感兴趣区域(Regionsof interest,ROIs)的提取算法直接影响SAR图像目标的识别效率。提出了一种基于上下文信息的SAR图像ROIs提取算法。该算法首先利用双参数CFAR检测器提取SAR图像中的感兴趣目标,然后基于检测阶段输出的二值化图像,利用当前被鉴别像素点的上下文特征信息剔除掉虚警,获得用于分类的ROI切片;具有简单、高效、易于工程实现等优点。利用SAR实测数据验证了该算法的正确性。

常利率风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差

考虑了一种相依风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差问题,借助正则变换和宽相依的性质得到了带常利率的相依风险模型中贴现理赔额和的尾概率的渐进等价式。该结果可用于零利率风险模型中的精致大偏差问题的求解。

带有扰动项的常利率延迟风险模型的有限时破产概率的渐近估计（英文）

讨论了带有扰动项的常利率延迟相依风险模型,在此模型中,索赔额与索赔来到时间间隔分别具有某一相依结构,且索赔来到时刻构成一个延迟的准更新记数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时,文中得到了上述风险模型的有限时破产概率的渐近性质。

多险种Poisson-Geometric风险模型的折现惩罚期望函数

研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。

一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的罚金函数

研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数,利用全期望公式和It8公式,得到了该模型下期望折现罚金函数所满足的积分微分方程,在特殊情形下进一步推出了破产概率、破产时赤字和破产前瞬间盈余的期望折现的积分微分方程。

一类风险模型的生存概率及其Laplace变换

讨论了常利率带干扰的多险种多复合Poisson-Geometric风险模型,推导出生存概率满足的积分-微分方程。在没有保费收入的情况下,得到生存概率的Laplace变换的表达式,并给出数值计算的实例以说明所得结果。

金融冲击、常利率下限与中国宏观波动分析

金融危机对国家经济的冲击具有国别差异,重点研究在中国分别采用标准泰勒规则和常利率规则环境中,金融冲击对经济波动影响的差异。研究结果发现:(1)在常利率货币政策规则下,短期内会放大金融冲击对经济波动的影响,而长期对经济波动的影响会逐渐减弱,技术冲击、专有投资冲击的影响也是相同的;(2)在低利率背景和常利率规则下,金融冲击可以助力财政政策更有效地恢复经济;(3)通过机制分析发现,常利率下限规则与标准泰勒规则对经济波动的影响主要是通过制约利率波动,进而导致不能及时地平稳经济波动,进一步对比证明泰勒规则对于平稳经济最有效。同时为中国货币政策有效性的研究提供了新的研究视角。

上尾渐近独立重尾索赔风险模型的有限时间破产概率的一致渐近性

讨论了具有相依结构的常利率非标准风险模型,在此模型中,索赔额具有上尾渐近独立结构,索赔到达过程为一般计数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时,利用概率极限理论和加权和的方法,得到了这类非标准风险模型的有限时间破产概率的一致渐近公式。

一类带有常利率和相依结构Sparre Andersen模型的赤字分布

文章对常利率下的一类具有相依索赔的Sparre Andersen风险模型进行了研究,其中,相依结构为理赔间隔时间决定下一次理赔额分布,利用递归方法,得到破产赤字分布的函数型上界不等式、下界估计及相关推论。

Black-Scholes公式中无风险利率常数假设的一种改进

Black-Scholes公式中无风险利率的常数假设与现实不符。本文假设无风险利率在一个区间中变动,讨论求期权价格区间问题。首先将此问题归结为一个随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权价格区间上下限满足的模型以及模型解法,并利用最优静态对冲缩小此价格区间,最后以BaiDu股票期权为例给出了模型在期权市场上的应用,提供了一种期权市场上的套利识别方法并与Black-Scholes公式的结果做了比较。