期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于Copula-EVT模型的巨灾再保险定价
被引量:
9
1
作者
巢文
邹辉文
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第5期50-56,共7页
基于巨灾损失具有厚尾分布的特征,采用POT极值模型分别估计两个保险标的的边缘分布,并用二元Copula函数刻画这两个标的的关联性,同时应用Monte Carlo模拟方法估算巨灾再保险的纯保费。通过对洪水损失数据的实证分析表明:Clayton Copula...
基于巨灾损失具有厚尾分布的特征,采用POT极值模型分别估计两个保险标的的边缘分布,并用二元Copula函数刻画这两个标的的关联性,同时应用Monte Carlo模拟方法估算巨灾再保险的纯保费。通过对洪水损失数据的实证分析表明:Clayton Copula函数能较好地反映两标的间的相关结构;起赔点的设定是影响纯保费的重要因素,且起赔点按条件分位点取值更优更合理。研究结果对保险人开发多元保险标的的巨灾再保险具有重要的参考价值。
展开更多
关键词
copuk函数
极值理论
巨灾再保险
MONTECARLO模拟
下载PDF
职称材料
题名
基于Copula-EVT模型的巨灾再保险定价
被引量:
9
1
作者
巢文
邹辉文
机构
福州大学经济与管理学院
福州大学投资与风险管理研究所
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第5期50-56,共7页
基金
国家自然科学基金青年项目<产品市场竞争
银行股权关联与企业商业信用流动性风险:测度与实证检验>(71402029)
福建省自然科学基金项目<基于极值理论的Copula函数的巨灾风险债券定价研究>(2017J01794)
文摘
基于巨灾损失具有厚尾分布的特征,采用POT极值模型分别估计两个保险标的的边缘分布,并用二元Copula函数刻画这两个标的的关联性,同时应用Monte Carlo模拟方法估算巨灾再保险的纯保费。通过对洪水损失数据的实证分析表明:Clayton Copula函数能较好地反映两标的间的相关结构;起赔点的设定是影响纯保费的重要因素,且起赔点按条件分位点取值更优更合理。研究结果对保险人开发多元保险标的的巨灾再保险具有重要的参考价值。
关键词
copuk函数
极值理论
巨灾再保险
MONTECARLO模拟
Keywords
Copula function
EVT
catastrophe reinsurance
Monte Carlo simulation
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Copula-EVT模型的巨灾再保险定价
巢文
邹辉文
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017
9
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部