基于Copula函数的深港通开通前后沪港股市相关性分析

以上证指数和恒生指数作为研究对象,通过构建t-Copula模型对深港通开通前后沪港股市的相关性进行分析,研究发现,沪港两地股票市场的在深港通开通前后都存在着正项相关关系,但相关系数不大,在深港通开通之后,沪港两地股市的相关性有所降低。一方面说明深港通的开通资金流向出现一定程度的分流现象,致使沪股和港股市的相关程度降低,同时也说明深港通开通的有效性。

区域气象干旱评估分析模式

为应对全球范围内日益严重的干旱问题,对区域气象干旱相对完整的评估分析模式开展了探讨。提出了从区域气象干旱识别到干旱特征值计算,再到干旱特征多变量分析的3个分析评估步骤。并以渭河流域为例,对研究区域进行了矩形干旱评估单元划分,选取了RDI(Reconnaissance Drought Index)为评估指标对区域内各单元各时段的干旱状态进行了识别,结果与历史记载的干旱年份吻合较好。分别采用了分布拟合、相关系数和Copula函数等统计学方法对区域干旱的干旱特征值(干旱历时、干旱面积、干旱强度和干旱频率)进行了特征分析,得出了一系列的单变量、双变量及多变量特征分析对比结果。通过对各类分布函数的计算和绘图,得到了渭河流域干旱事件发生的条件概率和重现期,形成了一套相对完整的区域干旱评估分析模式。

沪港通背景下沪港股市联动性研究

利用Beta-skew-t-EGARCH模型对沪港股市收益率序列进行波动建模,然后采用Copula函数分析"沪港通"实施前后沪港股市联动性变化情况。结果表明:"沪港通"的实施增强了沪港两市之间的联系,加快了两市之间的融合与一体化进程。从尾部相关系数均值来看,"沪港通"实施后,两市同步下跌的概率大于同步上涨的概率。而且,"沪港通"实施后两市场对波动冲击的响应在增强。

金融市场联动形态结构的非线性分析

从微观层面分析货币市场与资本市场的联结问题,通过构建支持向量机(SVM)和Copula函数的集成系统,研究金融市场联结途径与形态结构,深层次挖掘两个市场互动的规律.针对金融时间序列的非线性、非平稳特性,利用改进的样本加权支持向量机估计SHIBOR和股票市场价格指数收益率的边缘概率分布函数.然后,再采用优选的Copula函数进一步分析它们的联合概率分布及其在不同情形下的变化情况,获得了货币市场与资本市场联动的相依结构与非线性联结的动态特性.实证分析表明,1Y-SHIBOR和股票市场价格指数收益率的联合分布概率在两者不同变化方向和幅度上表现出不同的变化规律,并存在不对称性.压力测试分析也呈现出相似的结果.

基于预报来水偏差的水电站出力误差分布研究

受径流预报值大小以及预报误差的影响,水电站出力误差呈现出不同的分布状态,为水电站管理带来一定困难。为探求在来水偏差的情况下水电站出力误差概率分布,对预报值、预报误差与出力误差三者的相关性进行分析,基于最大熵理论以及Copula函数理论建立三者的三维联合分布模型,进而求解出不同时期不同预报流量级别与预报误差的情况下其出力误差的条件概率分布。结果表明,该模型可以准确描述预报值、预报误差以及出力误差三者的联合分布,并且能够合理地反应出在不同时期不同预报级别与预报误差下,水电站出力误差的条件概率分布。该结果可为水电站管理人员提供重要的参考价值,为指导发电计划的制定与修改提供有效的途径。

计及风电与光伏并网的电力系统运行风险评估

为了对新能源并网系统进行更合理的规划建设,提高其运行安全性,提出计及风电与光伏并网的电力系统运行风险评估模型。在包含风光出力不确定性、负荷波动、线路和发电机实时状态的基础上,考虑风光联合出力及天气对线路停运率的影响,以便更准确地进行风险评估。在计及电压越限、电压崩溃、线路有功功率越限、系统失负荷的传统风险指标体系基础上,增加了弃风弃光和稳态频率越限风险指标,更全面地考量风险来源。引入涵盖上述指标的综合风险指标,结合层次分析法与熵权法计算各个指标权重,所得结果更客观。采用非序贯蒙特卡洛法抽取系统状态进行风险评估,以IEEE-14节点系统为例,定性分析了新能源接入位置和风光联合出力对系统运行风险的影响,验证所提出模型和方法,为今后以风、光为代表的新能源并网系统运行风险评估提供参考。

基于二元非线性Wiener随机过程的变压器油纸绝缘剩余寿命预测方法

针对传统单性能退化量的油浸式电力变压器油纸绝缘剩余寿命预测方法难以全面反映油纸绝缘退化行为,且缺乏对多性能退化量间相关性的考虑,该文充分考虑退化过程的随机性和非线性,提出了一种基于二元非线性Wiener随机过程的变压器油纸绝缘剩余寿命预测方法。首先,基于非线性Wiener随机过程建立单性能退化量的油纸绝缘退化模型,刻画油纸绝缘退化过程的随机性和非线性;然后,基于Copula函数建立两性能相关的退化模型,更加全面地分析两性能退化量所反映的变压器油纸绝缘联合退化行为;最后,采用MCMC-Gibbs抽样算法估计模型未知参数,实现变压器油纸绝缘剩余寿命预测。该文以糠醛和甲醇含量作为性能退化量,依托加速热老化实验数据进行实例验证,对比单性能、两性能独立、两性能相关三种情况下的可靠度曲线及剩余寿命预测结果,结果表明,该文所提方法能够更加合理全面地描述退化过程,可靠度曲线更贴近真实结果。

Reliability Distribution of Numerical Control Lathe Based on Correlation Analysis

Combined Reliability distribution with correlation analysis,a new method has been proposed to make Reliability distribution where considering the elements about structure correlation and failure correlation of subsystems.Firstly,we make a sequence for subsystems by means of TOPSIS which comprehends the considerations of Reliability allocation,and introducing a Copula connecting function to set up a distribution model based on structure correlation,failure correlation and target correlation,and then acquiring reliability target area of all subsystems by Matlab.In this method,not only the traditional distribution considerations are concerned,but also correlation influences are involved,to achieve supplementing information and optimizing distribution.

基于Pair-copula函数和标准化径流指数的水文干旱频率分析——以南盘江流域为例

选取南盘江流域3个水文站52a(1961~2012年)的逐月径流资料,联合两个相邻站点,分别计算标准化径流指数(SSFI),运用游程理论识别52a来不同站点干旱特征,并用Pair-copula函数计算不同站点的联合重现期。结果表明:(1)52a来3个站点干旱特征值的最大值都出现在2011~2012年;从单个站点看,52a来沾益站的干旱次数、最大干旱历时、最大干旱烈度均大于高谷马站和江边街站,最大干旱峰值出现在江边街站;从联合站点看,中游以上高谷马站和沾益站的干旱特征值均大于中游以下高谷马站和江边街站,3个站点联合识别的干旱特征值大于中下游站点联合识别干旱特征值,小于中上游站点联合识别干旱特征值,上游干旱更严重;(2)Frank Pair-copula函数的RMSE、AIC和BIC值最小,拟合程度最高,适合运用于南盘江流域干旱频率分析中;(3)运用Frank Paircopula函数计算得到3个水文站点2009~2012年的连续干旱重现期都在100~200a,是52a来最严重的一次干旱。

水系连通变异下荆南三口河系水文干旱识别与特征分析

为揭示水系连通变异下荆南三口河系水文干旱演变特征,运用荆南三口河系五站1956-2016年的月径流量数据,采用游程理论识别该河系水文干旱特征变量,并运用KolmogorowSmirnov优度检验法选出干旱历时、干旱强度和峰值的概率分布函数,构建出水文干旱特征联合分布Copula函数,对水系连通变异下该河系水文干旱特征进行深入研究。结果表明:①1989年为荆南三口河系(1956-2016年)水系连通变异分割点;②该河系连通性变异前后水文干旱特征均发生显著变化,水文干旱事件发生的次数增多,干旱历时增长,干旱强度增大,峰值增高;③各站点的相同单变量重现期下二维联合重现期在水系连通变异前基本上均比水系连通变异后长,二维同现重现期在水系连通变异前均比水系连通变异后短;④水系连通变异后,该河系水文干旱历时、干旱强度和峰值呈现增加趋势,且在相同单变量重现期的情况下,干旱历时更长,干旱强度更大,峰值更高;⑤水系连通变异后水文干旱特征的变化幅度与变异前存在差异,不同河系其水文干旱特征的变化幅度不同。