基于Copula方法的干旱历时和烈度的联合概率分析

采用自回归马尔可夫模型来延长干旱数据,以解决干旱数据短缺的问题,在此基础上获取长序列干旱数据;应用Copula方法模拟干旱历时和干旱烈度之间的相依关系,并用自助抽样法检验Copula函数的拟合效果;最后得出边际分布分别为皮尔逊Ⅲ型和伽马函数的两元联合分布,并计算干旱历时和干旱烈度的联合分布概率.模拟结果表明,Clayton Copula能较好地模拟两变量之间的相依关系.根据Copula联结函数来模拟水文干旱极限事件,可考虑水文干旱极限事件不同变量之间的相依性,方法简单合理,可成为水文干旱极限分析的一个有效工具.

基于MVTV Copula方法的多风电场电力系统经济调度分析

针对多维风电出力数据间相关性对含有多风电场的电力系统经济调度影响问题,提出了MVTV Copula(mix vine time-varying Copula)方法,以此构建多风电场出力数据随机场景,并建立基于机组燃料费用及再调度费用最小为目标的电力系统经济调度模型.为验证所述方法的有效性,采用IEEE-30节点系统,并以我国某地3个相邻风电场的实际出力为例对所述方法进行了仿真验证.仿真结果表明:不考虑风电出力相关性的经济调度费用仅为实际调度费用的43.6%,而应用所述MTVT Copula方法建模后的再调度费用则更加接近实际调度费用,为实际调度费用的82%,验证了本文所提方法的有效性.

组合信用风险度量——因子模型和Copula方法的趋同

文章在对组合信用风险度量的因子模型和Copula方法进行介绍的基础上,指出Copula函数复杂的参数估计和计算问题的解决方法正是因子模型,并运用蒙特卡洛模拟的方法,说明了两者的相同之处。因此,在近期的研究中,研究者经常将因子模型和copula方法等同。

基于Copula方法的干散货运费子市场尾部相关性分析

通过分析Copula函数的尾部相关性来揭示干散货巴拿马运费市场和好望角运费市场的相关性。实证结果表明,基于时变相关的二元对称Joe-Clayton(SJC)Copula对干散货运费子市场尾部相关性的拟合效果最好,而且当市场下降时,两个子市场表现出强而剧烈的相关性;市场上升时,二者表现出弱而平稳的相关性,因此基于不同船型的航线组合投资在市场上升时的效果优于市场下降。

基于Copula方法处理随机前沿模型的正偏度问题

随机前沿模型在小样本情形下容易出现正偏度问题,无法给出厂商技术效率的合理估计值。放松经典模型中关于复合扰动项的相互独立假设后,基于Copula方法刻画白噪声项与技术无效率项之间的相关性,采用数值模拟方法计算模型参数与厂商技术效率的估计值。蒙特卡洛实验表明,此估计策略具有良好的大样本性质,较之经典模型拥有更高的估计精度,能够在出现正偏度问题时给出合理的技术效率估计值,且估计结果在不同的Copula函数选择下保持着较好的稳健性。

基于Copula方法的渭河多站点洪水风险转移模拟

鉴于联合洪水风险的研究对水库建设和调度具有重要意义,基于Copula方法,建立了渭河流域的多水库联合洪水风险分布,以渭河支流的咸阳、华县、张家山站为例,每两个站点建立Pair-Copula分布,利用K-plot及Chi-plot分析两站点间的相关性,并根据咸阳和华县不同的洪水风险水平,利用Copula联合洪水风险分布,计算了张家山相应洪水风险及洪量。研究结果可为张家山水库的建设工程提供建设性建议与决策支持。

基于Copula方法的北京西瓜气象指数保险费率测算

科学厘定特色农业气象指数保险费率有利于支持现代农业发展,实现农业保险“提标、增品、扩面”。本文选取1996~2016年北京市气象站点的逐日资料和西瓜产量年数据,采用Copula模型对北京西瓜指数保险进行费率厘定。研究发现,不同气候变量与西瓜产量所构建的二元变量Copula模型所厘定的费率差异很小,在70%~100%保障水平范围内为3.5%~11.6%。全部气候变量与西瓜产量组成的多元变量Copula模型所厘定的费率较大,为4.7%~15%。为了使各类特色现代农业经营主体享受到政策性保险红利,需要积极推进各类农作物气候保险、优化产品设计、采取多种措施降低费率。

基于Copula方法的城市排水排涝设计标准协调性研究

伴着我国现代化的不断进步和发展,城市内涝状况的改良和完善问题逐渐受到了社会的广泛注重。引发内涝灾害的重要原因主要是由于降水强度大大超越了排水程度,降水时长以及降水范围超出了标准范围。城市的管道排水体系是依据时政排水标准开展策划的,策划要求需要保持在2-5a,策划历时运用需要保持在两小时以内;城市区域排涝是依据水利单位的河道排涝体制策划的,相关需求需要保持在10-30a,策划历时需要运用3、6、24以及72小时的长历时作为把控时间。因为两者策划的历时以及策划要求的不同,引起管道排水以及河道排涝项目运作的不连贯,特别是在6、7月份持续的长历时降水较易致使排水通道受到河道水位提升而引起的顶托作用影响,使通道的照常排水受到了一定阻碍,引起了城市内的严重内涝,对于人们的日常生活和产出引起了严重的阻碍和影响。所以,把城市通道排水的短历时强降水以及河道排涝的长历时强降水开展贯通,长历时强降水以及段历时的强降水联系开展进一步和结合解析,对于解决这一问题具有不可替代的重大意义。基于此,本篇文章对基于Copula方法的城市排水排涝设计标准协调性进行研究,以供参考。

基于Copula方法的作物收入保险定价研究——以安徽省阜阳市为例

本文以安徽省阜阳市为例,综合研究农作物收入保险定价问题。在测定玉米、小麦与大豆三种农产品单产及价格概率密度的基础上,运用Copula方法估算三者单产与价格的联合概率密度;采用模拟法测算了三种农产品的收入保险费率。研究发现,三种农产品的单产与价格间均存在着较弱的负相关关系,相关系数在0.04~0.155。玉米与大豆的收入保险费率均大于产量保险费率,小麦收入保险的保费低于产量保险的保费。

基于Copula方法的大豆收入保险费率测定:理论与实证

本文基于Copula方法联接农产品价格及单产分布建立联合分布函数,通过Monte Carlo模拟预期收益并测算收入保险费率及单位面积纯保费。以大连商品交易所黄大豆1号期货合约价格、大连及所辖4县区大豆单产数据为基础展开实证分析。研究认为,区域收入保险费率及保额存在明显区域差异;基于期货价格的收入保险无法维持当前预期收益;以期货价格为基础的农业收入保险不能完全取代农业价格支持政策。提出加快构建农产品市价格及单产数据库;健全农业支持与保险政策互补的收入保障机制;依照不同保障水平进行差异化费率补贴;建立多层次的巨灾分散体系的政策建议。

基于Copula方法的河北省玉米收入保险费率测算

玉米收入保险可以为农户提供更全面的风险保障,对稳定农民种粮收益、玉米价格形成机制的市场化改革和国家粮食安全都具有重要意义,也是国际农业保险和农业支持政策的发展趋势,近两年受到了中央政府的高度重视。本文利用Copula方法、河北省的玉米单产和价格数据对玉米收入保险进行了定价研究,确定了河北省玉米单产和价格的最优边缘分布形式和联合分布形式,在此基础上通过蒙特卡罗模拟方法,计算出了不同保障水平下玉米收入保险的纯费率值。最后,对河北省开展玉米收入保险提出建议。

Copula方法中的边缘分布设定需要计量检验吗?——基于CVaR框架的资产组合视角

Copula理论已经明确了边缘分布需要正确的设定,而在实证应用中,边缘分布的设定检验存在着改进的空间,会使模型风险下降.与以往拆开检验不同,选择最新的统计量同时检验边缘分布的设定,Monte Carlo模拟结果显示同时检验比拆开检验更加稳健.通过资产组合的实证分析,发现通过检验的边缘分布在样本内获得更高的有效前沿,样本外的测试表明正确的边缘分布设定可以得到更好的投资绩效,显著性检验也支持了该结论.

基于藤Copula方法的巨灾风险条件VaR预测

为准确预测巨灾风险的条件VaR,应用藤Copula方法刻画巨灾损失变量间的相关结构,进而得到损失变量间的联合分布和条件分布函数,最终实现对条件VaR的估计.对全球洪水的损失数据进行实证分析,利用核密度估计检验法从常用多元Copula中选出最优的Copula作为比较对象,回测检验结果表明:准确刻画相关结构是精确估计条件VaR的关键,藤Copula方法对巨灾风险条件VaR的预测能力要优于常用多元Copula方法.

Copula熵方法及其在三变量洪水频率计算中的应用

为解决传统Copula方法在进行联合概率分布拟合过程中要先进行函数类型选择的问题,将Copula函数和最大熵原理进行耦合,通过求解具有最大熵的Copula方程,求得二维联合分布函数,即Copula熵方法。用求得的Copula函数对洪水事件的3个相关变量(洪峰流量、洪水总量和洪水历时)进行两两配对的二维联合分布拟合,并利用Gibbs采样方法和Copula函数实现三变量洪水事件的随机模拟。以淮河鲁台子水文站的实测洪水资料为研究对象,进行实例分析,并通过拟合优度的计算,证明Copula熵方法对多维相关变量概率拟合的有效性以及Gibbs采样方法在三变量洪水事件模拟过程中的有效性。

基于Copula的海洋生态系统的稳态转换

基于藻类与食植鱼类的生态动力学模型,采用非线性动力学方法,确定了典型控制参数的分岔区域.运用Copula方法,通过历史数据得到控制参数的概率分布.以分岔区域作为不同状态,建立了系统状态转移的马尔科夫链模型.运用蒙特卡罗方法计算转移概率矩阵,得到多稳态转换的平稳概率,并得到了使期望状态平稳概率最大化的控制参数值.

沪深300股指期货日内避险模型及效率研究

以沪深300股指期货4种合约连续价格序列的高频数据为对象,检验了在日内高频环境下OLS、VAR、VECM和MVGARCH等传统避险模型在我国市场中的避险效率,并运用各种静态和动态Copula函数导出的非线性相依(nonlinear dependence)结构,研究了现、期货收益在"尖峰胖尾"和"有偏"分布条件下的避险方法及效率.实证结果表明:在各类静态和动态避险模型中,MVGARCH模型具有较高的日内避险效率.但是我国股指期货的避险效率不仅明显低于发达市场的指数期货,而且也低于周边新兴市场的期指水平.另外,与传统期货市场理论相悖的是,沪深300股指期货的远期合约反而具有比近期合约更高的日内避险效率.

气候变化对南水北调中线工程水源区与受水区降水丰枯遭遇的影响

运用Copula方法构建南水北调中线工程水源区与各受水区汛期、非汛期及全年降水量的联合分布,并基于IPCC第四次评估报告中大气环流模式的降水结果,用所建模型探讨了气候变化情景下,南水北调中线工程水源区与受水区丰枯遭遇的变化。结果表明,从汛期来看,汉唐(汉江水源区-唐白河受水区)和汉海(汉江水源区-海河受水区)遭遇的丰枯同步频率呈增加趋势,不同排放情景下分别增加3.34%～16.48%和2.56%～8.21%,而汉黄(汉江水源区-黄河受水区)遭遇的丰枯同步频率呈减小趋势,不同排放情景下减小-1.97%～9.57%;从非汛期来看,汉唐和汉海遭遇的丰枯同步频率呈减小趋势,不同排放情景下分别减小-0.21%～9.42%和0.99%～5.54%,而汉黄遭遇的丰枯同步频率呈增加趋势,不同排放情景下增加1.79%～13.28%;从全年尺度来看,汉唐、汉黄和汉海遭遇的丰枯同步频率基本均呈减小趋势,不同排放情境下分别减小-2.88%～10.97%、-1.28%～5.05%和-2.33%～7.01%。

优质小麦收入保险费率厘定及保费补贴研究--以河南省为例

为提高种粮效益、增加农民收入和满足优质小麦的市场需求,河南省近年来重点发展优质小麦等高品质农产品。在优质小麦的生产经营中,产量风险和价格风险是影响农民收入的重要因素,农业收入保险因其能够实现对产量风险和价格风险双重覆盖,未来将成为农业保险发展的重要险种。选取河南省优质小麦主产区2003-2018年的单产和强麦期货价格数据,确定优质小麦的产量和价格的边缘分布,并通过Copula函数确立产量和价格的联合分布,然后利用蒙特卡罗模拟法模拟收入数据,最后依据费率公式厘定出优质小麦收入保险在保障水平从70%提升到100%的过程中,纯费率从0.51%增加到5.76%,如将管理成本考虑在内,毛费率从0.64%变动到7.2%,费率的变动幅度大于保障水平的变化。进一步按照现行收入保险试点的政策要求,在85%的保障水平下,优质小麦收入保险的毛费率为2.31%,比传统小麦种植保险费率低3.69%,但保障水平反而提升50%,既能完全覆盖生产成本,又能保证收益。如果将优质小麦最低限价补贴转化为收入保险保费补贴,不仅有利于降低财政负担,保障农户收入的稳定,而且有助于促进农产品市场价格的形成和完善。

新疆和田河两支流丰枯遭遇分析

和田河是是塔里木河三大源流之一,是和田绿洲生存的命脉。和田河两支流的丰枯变化直接影响着绿洲内各种经济活动和向塔里木河的输水。应用copula函数方法理论,建立了和田河两支流喀河、玉河年径流量的联合概率分布模型,并对两支流丰枯遭遇进行了研究。结果表明,用copula函数方法研究两支流的丰枯遭遇问题是可行、合理的。通过分析,得到以下主要结论:两支流年径流具有相同的边际分布,均服从皮尔逊Ш型;两支流同丰的概率大于同平、同枯的概率,绘制了两支流的联合分布等值线图,并对两支流的条件概率分布进行了研究,结果表明随着一条支流来水的增多,条件概率分布趋近于单变量的频率分布曲线。这些研究成果对和田绿洲灌溉水量优化配置和实时调度具有重要的现实意义与参考价值。

功率分流风电齿轮传动系统可靠性分配

根据风电齿轮传动系统的可靠性分配具有多因素、多层次等特点,采用模糊层次分析法,对功率分流传动结构中的主要零件建立层次分析结构,定量分析计算出各齿轮分配的可靠性指标。由于行星轮传动中有多个行星轮,考虑它们之间的相关性,用copula方法分配行星轮子系统可靠度。在层次分析法分配的基础上,再分配得到单个行星轮的可靠度,体现出功率分流传动结构的复杂性,分配结果更为合理。