1
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Copula相依序列与Copula自回归模型探讨 |
李述山
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2018 |
2
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2
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有限相依随机序列的非贝叶斯变点最优监测 |
韩东
宗福季
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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3
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中国内地与香港地区股票市场尾部相依性分析——基于混合旋转Clayton Copula模型 |
颜玲
刘金娥
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《厦门理工学院学报》
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2024 |
0 |
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4
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时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析 |
肖振宇
王杰
李姗姗
石岿然
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2023 |
1
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5
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基于Copula函数的二维时间序列条件相依性研究 |
易文德
廖少毅
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2008 |
4
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6
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基于RT-GAS Copula模型的经济金融行业非对称相依性及风险溢出研究 |
徐君
郭宝才
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《统计研究》
北大核心
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2023 |
3
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7
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基于高维Gumbel Copula参数拟合估计的大型相依失效生命线网络地震动力可靠度计算 |
孟祥成
何军
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《防灾减灾工程学报》
CSCD
北大核心
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2023 |
1
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8
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基于Copula方法的中国金融市场间相依结构研究 |
丛颖男
刘宜鑫
杨达森
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《金融经济学研究》
北大核心
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2023 |
2
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9
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基于阿基米德Copula的极尾相依Copula的渐近展开 |
廖娟
彭作祥
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《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
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2023 |
0 |
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10
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次线性期望空间下广义负相依序列加权和的完全收敛性 |
费丹丹
付宗魁
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《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2023 |
1
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11
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我国能源市场与沪深市场间的尾部相依性 |
尹孝兰
黄永兴
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《安徽工业大学学报(自然科学版)》
CAS
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2024 |
0 |
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12
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宽象限相依样本下频率插值密度估计的收敛性质 |
潮学琳
胡学平
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《山西大同大学学报(自然科学版)》
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2024 |
0 |
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13
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基于Copula函数的多维时序风速相依模型及其在可靠性评估中的应用 |
李玉敦
谢开贵
胡博
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《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
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2013 |
31
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14
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中国A、B、H股市间尾部相依性的趋势研究——基于多机制平滑转换混合Copula模型的实证分析 |
吴吉林
陈刚
黄辰
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
18
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15
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基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算 |
李磊
叶五一
缪柏其
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《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2013 |
8
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16
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基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性 |
霍俊爽
张若东
潘淑霞
邰志艳
董小刚
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《东北师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2015 |
2
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17
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基于Copula函数的相依部件表决系统的可靠性研究(英文) |
易文德
卫贵武
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《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
9
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18
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基于Copula方法的国债市场相依风险度量 |
欧阳资生
王非
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
7
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19
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基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析 |
李丹
谢民育
徐天群
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《金融理论与实践》
北大核心
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2015 |
3
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相依序列均值和方差变点的估计 |
王慧敏
贺兴时
赵文芝
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《纺织高校基础科学学报》
CAS
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2017 |
5
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