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A necessary and sufficient condition for generalized admissibility of Bayes estimate
1
作者 WANG Guo-fu, ZHU Jian-jun (Central South University, Changsha 410083, China) 《中国有色金属学会会刊:英文版》 CSCD 2005年第S1期89-91,共3页
A definition of generalized admissibility of Bayes estimates has been given. This generalized admissibility is a rule to identify whether Bayes estimates is acceptable or not under the condition of incorrect prior inf... A definition of generalized admissibility of Bayes estimates has been given. This generalized admissibility is a rule to identify whether Bayes estimates is acceptable or not under the condition of incorrect prior information. In this paper, a sufficient and necessary condition for the generalized admissibility is derived under quadratic loss. From this we can conclude that, when deviation of prior mean and deviation of prior variance do not go beyond the bound, the Bayes estimation is acceptable and it is discussed that how the deviation of the prior information influences on generalized admissibility. Because the precise distribution of prior information is unknown, the example gives a way to select the prior distribution. The example shows that this method is efficient and feasible. 展开更多
关键词 BAYES ESTIMATE generalized admissibility inaccurate prior quadratic loss BAYES risk
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All Admissible Linear Estimators under Quadratic Loss in Multivariate Model 被引量:1
2
作者 邓起荣 陈建宝 《Northeastern Mathematical Journal》 CSCD 2000年第1期1-9,共9页
For multivariate linear model Y=XΘ+ε, ~N(0, σ 2ΣV), this paper is concerned with the admissibility of linear estimators of estimable function SXΘ in the class of all estimators. All admissible linear estimators ... For multivariate linear model Y=XΘ+ε, ~N(0, σ 2ΣV), this paper is concerned with the admissibility of linear estimators of estimable function SXΘ in the class of all estimators. All admissible linear estimators of SXΘ are given under each of four definitions of admissibility. 展开更多
关键词 multivariate linear model quadratic loss admissible estimator
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QUADRATIC ADMISSIBLE ESTIMATE OF COVARIANCE IN PSEUDO-ELLIPTICAL CONTOURED DISTRIBUTION 被引量:1
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作者 Hengjian CUI Xiuhong GAO 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2006年第2期236-255,共20页
This article mainly discusses the admissibility of quadratic estimate of covariance in pseudoelliptical distribution. Under the quadratic loss function, the necessary and sufficient conditions that a quadratic estimat... This article mainly discusses the admissibility of quadratic estimate of covariance in pseudoelliptical distribution. Under the quadratic loss function, the necessary and sufficient conditions that a quadratic estimator is an admissible estimator of covariance in the class of quadratic estimators are obtained. A complete class of the quadratic estimator class is also given. 展开更多
关键词 admissibility covariance quadratic estimator quadratic loss function.
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A New Estimator of Covariance Matrix via Partial Iwasawa Coordinates 被引量:1
4
作者 XU Kai 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2017年第5期1173-1188,共16页
This paper is concerned with tile proOlenl or improving hue ~lma^u~ u~ under Stein's loss. By the partial Iwasawa coordinates of covariance matrix, the corresponding risk can be split into three parts. One can use th... This paper is concerned with tile proOlenl or improving hue ~lma^u~ u~ under Stein's loss. By the partial Iwasawa coordinates of covariance matrix, the corresponding risk can be split into three parts. One can use the information in the weighted matrix of weighted quadratic loss to improve one part of risk. However, this paper indirectly takes advantage of the information in the sample mean and reuses Iwasawa coordinates to improve the rest of risk. It is worth mentioning that the process above can be repeated. Finally, a Monte Carlo simulation study is carried out to verify the theoretical results. 展开更多
关键词 covariance matrix James-Stein estimator partial Iwasawa coordinates Stein's loss weighted quadratic loss
原文传递
ADMISSIBILITY OF LINEAR ESTIMATORS OF REGRESSION COEFFICIENTS UNDER QUADRATIC LOSS 被引量:1
5
作者 詹金龙 陈建宝 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 1992年第3期237-244,共8页
For the general fixed effects linear model: Y = X_T+ε, ε~N(0, V), V≥0, weobtain the necessary and sufficient conditions for LY +a to be admissible for a linear estimablefunction S_r in the class of all estimators ... For the general fixed effects linear model: Y = X_T+ε, ε~N(0, V), V≥0, weobtain the necessary and sufficient conditions for LY +a to be admissible for a linear estimablefunction S_r in the class of all estimators under the loss function (d -- Sr)'D(d --Sr), whereD≥0 is known. For the general random effects linear model: Y = Xβ+ε,(βε)~N((Aα 0), (V_(11)V_(12)V_(21)V_(22))), ∧= XV_(11)X'+XV_(12)+ V_(21)X+V_(22)≥0, we also get the necessaryand sufficient conditions for LY+a to be admissible for a linear estimable function Sα+Qβin the class of all estimators under the loss function (d-Sα-Qβ)'D(d-Sα-Qβ).whereD≥0 is known. 展开更多
关键词 LY LQI QA admissibility OF LINEAR estimatorS OF REGRESSION COEFFICIENTS UNDER quadratic loss
原文传递
多元线性模型中均值矩阵的函数的所有可容许线性估计 被引量:6
6
作者 陈建宝 邓起荣 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 1998年第2期134-139,共6页
对于多元正态线性模型0和已知.在三种不同的可容许性意义下,该文分别得到了SX的线性估计LY+D在一切估计类中可容许的充要条件.
关键词 多元正态线性模型 均值矩阵 可容许线性估计
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协方差阵的二次型容许估计 被引量:3
7
作者 张立振 徐兴忠 《青岛海洋大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2001年第6期950-954,共5页
该文研究协方差阵 Σ的二次型容许估计问题。设 y1,y2 ,… ,yn iid,n≥ 2 ,y1与 p维正态分布 N β,Σ有相同的前四阶矩。其中 β=β1,β2 ,… ,βp ′∈ RP与 Σ=σij p× p>0均未知。记y=△ (y1,y2 ,… ,yn)′。在损失函数 L(d,... 该文研究协方差阵 Σ的二次型容许估计问题。设 y1,y2 ,… ,yn iid,n≥ 2 ,y1与 p维正态分布 N β,Σ有相同的前四阶矩。其中 β=β1,β2 ,… ,βp ′∈ RP与 Σ=σij p× p>0均未知。记y=△ (y1,y2 ,… ,yn)′。在损失函数 L(d,Σ) =tr(d- Σ) 2下给出 Σ的二次型估计在 D={ y′ Ay∶ A≥ 0 ,A∈ Rn× n}中容许的必要条件是 y′ Ay必须具有 a S2 + nb y-y-′的形式。并进而得出当 b=0时 a S2 展开更多
关键词 容许性 二次型估计 损失函数 风险函数 协方差阵
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协方差阵二次型容许估计的一个必要条件 被引量:2
8
作者 张立振 徐兴忠 《青岛海洋大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2002年第2期325-328,共4页
研究协方差阵Σ的二次型容许估计问题。设 y1,y2 ,… ,yniid,n≥ 2 ,y1与 p维正态分布N (β,Σ )有相同的前四阶矩。其中β =(β1,β2 ,… ,βp)′∈ Rp与Σ =(σij) p× p >0均未知。记 y =△ (y1,y2 ,… ,yn)′。在二次损失 L ... 研究协方差阵Σ的二次型容许估计问题。设 y1,y2 ,… ,yniid,n≥ 2 ,y1与 p维正态分布N (β,Σ )有相同的前四阶矩。其中β =(β1,β2 ,… ,βp)′∈ Rp与Σ =(σij) p× p >0均未知。记 y =△ (y1,y2 ,… ,yn)′。在二次损失 L (d ,Σ ) =tr(d -Σ) 2下给出Σ的二次型估计 a S2 + nby-y-′是容许估计的必要条件为 :(n - 1) a + b + 2 max(a,b)≤ 1。 展开更多
关键词 容许性 二次型估计 损失函数 风险函数 协方差阵 线性模型
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约束线性模型中回归系数的所有可容性许估计 被引量:3
9
作者 邓起荣 陈建飞 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2004年第1期27-32,共6页
对于带有不完全椭球约束的线性模型Y ~N(Xβ ,V) ,β′X′NXβ 1 (N 0 ,V>0已知 )本文给出了 β(可估或不可估 )
关键词 不完全椭球约束 线性模型 二次损失 一切估计类 可容许
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不可估参数函数的可容许估计 被引量:2
10
作者 邓起荣 陈建宝 《云南师范大学学报(自然科学版)》 1999年第6期19-23,共5页
对于线性模型EY= Xβ,CovY= ∑mi= 1σ2Vi。当Sβ不可估时,本文分别给出了Sβ的线性估计在二次损失和矩阵损失下线性可容许的充要条件。当Y~N(Xβ,∑mi= 1 σ2Vi) 时。
关键词 不可估参数函数 矩阵损失 可容许估计 线性估计
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一类特殊的指数族分布的参数估计 被引量:6
11
作者 林金官 《四川师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2000年第4期341-345,共5页
设随机变量X有密度函数p(x) =T′(x)β exp(- T(x)β ) , a <x<b ,其中 ,β>0为未知参数 .分别在平方损失和熵损失下 ,研究了参数 β的估计问题 .特别地 ,当T(x)满足 :T(cx) =T(c)T(x) (如T(x) =xm,m >0 )时 ,导出了在变换... 设随机变量X有密度函数p(x) =T′(x)β exp(- T(x)β ) , a <x<b ,其中 ,β>0为未知参数 .分别在平方损失和熵损失下 ,研究了参数 β的估计问题 .特别地 ,当T(x)满足 :T(cx) =T(c)T(x) (如T(x) =xm,m >0 )时 ,导出了在变换群G ={gc:gc(x) =T(c)x}下的最优同变估计 ,并说明了它们的可容许性 . 展开更多
关键词 指数族分布 最优同变估计 贝叶斯估计
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平方损失下逆威布尔分布参数的Bayes估计 被引量:6
12
作者 苏韩 韦程东 +1 位作者 韦师 邓立凤 《广西师范学院学报(自然科学版)》 2009年第4期32-35,共4页
在平方损失下,讨论逆威布尔(IW)分布参数的Bayes估计,并证明所给出的参数Bayes估计是可容许的.
关键词 平方损失 逆威布尔分布 BAYES估计 容许性
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Pareto分布参数的Bayes估计 被引量:6
13
作者 李艳颖 《四川理工学院学报(自然科学版)》 CAS 2010年第3期275-277,共3页
文章主要研究了Pareto分布的参数估计。在平方损失函数下给出了Pareto分布参数的Bayes估计,并且证明了这一估计是可容许的。在Q-对称熵损失函数下,讨论了Pareto分布参数的Bayes估计。
关键词 PARETO分布 平方损失 BAYES估计 可容许性 Q-对称熵损失函数
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一类刻度指数分布族参数的Bayes估计 被引量:1
14
作者 徐宝 张洪刚 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2009年第4期611-612,共2页
在刻度平方损失函数下,研究了一类刻度指数分布族参数的估计.得到了刻度参数的Bayes估计的一般形式,并研究了它的可容许性,最后在两种给定先验分布下得到了刻度参数的正常Bayes估计和广义Bayes估计的精确形式.在此基础上可以对刻度参数... 在刻度平方损失函数下,研究了一类刻度指数分布族参数的估计.得到了刻度参数的Bayes估计的一般形式,并研究了它的可容许性,最后在两种给定先验分布下得到了刻度参数的正常Bayes估计和广义Bayes估计的精确形式.在此基础上可以对刻度参数进行进一步的统计推断. 展开更多
关键词 刻度平方损失 BAYES估计 广义Bayes估计 可容许估性
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多元线性模型中回归系数矩阵非齐次线性估计的可容许性 被引量:2
15
作者 周在莹 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第6期1621-1628,共8页
该文研究了协方差矩阵未知的多元线性模型中,二次矩阵损失函数下回归系数矩阵可估线性函数的非齐次线性估计的可容许性.不需正态分布的假设,作者给出矩阵非齐次线性估计在线性估计类中可容许的充要条件;在正态分布的假设下,作者给出矩... 该文研究了协方差矩阵未知的多元线性模型中,二次矩阵损失函数下回归系数矩阵可估线性函数的非齐次线性估计的可容许性.不需正态分布的假设,作者给出矩阵非齐次线性估计在线性估计类中可容许的充要条件;在正态分布的假设下,作者给出矩阵非齐次线性估计在一切估计组成的估计类中可容许的充分条件. 展开更多
关键词 可容许性 多元线性模型 非齐次线性估计 线性估计类 一切估计组成的估计类 二次矩阵损失函数
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逆威布尔部件的可靠性估计 被引量:1
16
作者 师义民 师小琳 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第4期694-698,共5页
针对贝叶斯分析中平方误差损失存在的"高估和低估同等重要"问题,提出了一种基于熵损失函数的贝叶斯可靠性分析方法。利用该方法,分别在无信息先验和共轭先验分布下,推导出逆威布尔部件参数、可靠度函数及失效率的Bayes估计,... 针对贝叶斯分析中平方误差损失存在的"高估和低估同等重要"问题,提出了一种基于熵损失函数的贝叶斯可靠性分析方法。利用该方法,分别在无信息先验和共轭先验分布下,推导出逆威布尔部件参数、可靠度函数及失效率的Bayes估计,并证明了形如[c T(x)+d]-1的一类估计具有容许性。为了比较不同估计结果的忧劣,文中还给出了逆威布尔部件参数的一致最小方差无偏估计(UMVUE)。最后运用Monte Carlo方法对各种估计的均方误差进行了模拟比较。结果表明,当样本量比较小时,Bayes估计的均方误差小于UMVUE的均方误差。随着样本量的增加,各个估计的均方误差都减小,但在共轭先验下Bayes估计的均方误差最小。 展开更多
关键词 逆威布尔部件 均方误差 一致最小方差无偏估计 容许性 BAYES 估计 熵损失函数
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刻度平方误差损失下Pareto分布参数的Bayes估计 被引量:1
17
作者 宋立新 许俊美 《吉首大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第6期18-20,共3页
讨论了给定容量n的一个Pareto样本X1,X2,…,Xn,在刻度平方误差损失函数下Pareto分布参数的Bayes估计,证明了这一估计是可容许的,并给出了Bayes的置信下限.
关键词 PARETO分布 刻度平方误差损失函数 BAYES估计 可容许性
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平方损失函数下Pareto分布参数的Bayes估计 被引量:2
18
作者 李艳颖 《德州学院学报》 2010年第4期13-14,18,共3页
对Pareto分布主要作了以下的工作:在平方损失函数下,给出了Pareto分布参数的Bayes估计,并且证明了这一估计是可容许.
关键词 PARETO分布 平方损失 BAYES估计 可容许性
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协方差阵二次型估计可容许的充要条件
19
作者 张立振 徐兴忠 《青岛海洋大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2002年第4期667-672,共6页
该文研究协方差阵Σ的二次型容许估计问题。设 y1,y2 ,… ,yn  iid,n≥ 2 ,y1与 p维正态分布 N(β,Σ)有相同的前四阶矩。其中 β=(β1,β2 ,… ,βp)′∈Rp与 Σ=(σij) p× p>0均未知。记 y=Δ(y1,y2 ,… ,yn)′。在损失函数 ... 该文研究协方差阵Σ的二次型容许估计问题。设 y1,y2 ,… ,yn  iid,n≥ 2 ,y1与 p维正态分布 N(β,Σ)有相同的前四阶矩。其中 β=(β1,β2 ,… ,βp)′∈Rp与 Σ=(σij) p× p>0均未知。记 y=Δ(y1,y2 ,… ,yn)′。在损失函数 L (d ,Σ) =tr(d -Σ) 2 下给出Σ的二次型估计在 D={ y′Ay:A≥ 0 ,A∈Rn× 展开更多
关键词 充要条件 容许性 二次型估计 损失函数 风险函数 协方差阵 线性模型
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m个方差分量的非负二次同时估计的可容许性 被引量:1
20
作者 杨国庆 《烟台师范学院学报(自然科学版)》 1999年第2期85-89,共5页
给出了m个方差分量的模型E(Yn×1)=Xn×pβp×1,cov(Y)=∑mi=1σ2iVi的方差分量(σ21,σ22,…,σ2m)的非负二次同时估计可容许的一个必要条件。
关键词 方差分量模型 非负二次估计 参数估计 可容许性
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