多条件约束下投资组合模型研究

文中基于经典投资组合MV模型,研究了现实投资活动中实际存在的多种投资约束条件下的投资组合MV模型。通过添加更加细化且贴近实际的约束条件,克服了经典MV模型中假设条件过于苛刻同时又不适用于实际生活的缺点,更好地改进并完善了经典MV模型的应用。并结合中国证券市场的交易数据对新建立的多条件约束的MV模型进行验证分析,以此来说明新建的多条件约束MV模型更加合理、有效、可靠,能够很好地指导投资者稳健地选择投资方案,以达到最好的收益结果。