关于带常数利率与盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramr-Lundberg风险模型(英文)

本文研究了带常数利率和盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramr-Lundberg风险模型.利用无穷小分析方法及该过程具有的的强马氏性,得出了保险公司从开始运营到破产期间税收折现总额的数学期望表达式.作为例子,本文给出了指数分布索赔假定下该税收折现函数的具体表达式.

带负载赋税的Cramér-Lundberg风险模型的门槛分红（英文）

研究了一类经典Cramér-Lundberg风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.针对此模型,推导了破产前的期望折现总分红的表达式,并给出单独赔付额服从指数分布下的精确解.最后给出破产时刻之前的期望折现总分红以及最优门槛的数值模拟结果.

带税率的Cramér-Lundberg风险模型的总征税次数的分布函数(英文)

本文研究了带税率的Cramér-Lundberg风险模型.利用迭代算法及该过程具有的的强马氏性,得出了保险公司从开始营运到破产期间总赋税次数的概率函数.作为例子,本文给出了指数分布索赔假定下该概率函数的具体表达式.

基于广义正规变化尾的卷积展开式及其应用

在广义正规变化尾下,研究n阶卷积的展开式.讨论尾分布函数为广义正规变化函数时,两个分布函数F,G的卷积■的展开式,利用卷积展开式得到n阶卷积的展开式;将n阶卷积的展开式应用到Cramér-Lundberg模型中,得到破产概率的准确形式.

重尾分布破产概率研究的最新进展综述

本文主要是对重尾分布破产概率的最新研究进展进行综述。首先,简要介绍Lundberg-Cramér经典破产模型及其主要结论;其次,重点介绍重尾分布的破产概率研究的新方法并总结了获得的最新结果;最后,展望了它的应用前景并对将来研究的新趋向作一探索。

重尾索赔下关于破产概率的一个等价式

著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeks公式给出了在重尾索赔Cramér-Lunderg模型下关于破产概率的等价式R（x,∞）～ρ^-1F^-e(x)，其中Fe表示索赔额X的分布F的平衡分布，ρ表示模型的安全负荷系数，极限过程是x→∞，获得了上述公式的一个局部化的结论，在证明这个结论时建立了关于次指数平衡分布的两个有独立意义的引理。

关于破产概率的一个局部定理

考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang分布,个体索赔额分布属于S(v)(其中v≥0)族,而且风险过程的Lundberg指数不存在.给出了关于破产概率的局部渐近状态的一个结果.