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题名基于DC分解的非凸二次规划SDP近似解
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作者
王延菲
郑小金
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机构
复旦大学管理学院管理科学系
上海大学数学系
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出处
《应用数学与计算数学学报》
2009年第2期102-110,共9页
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文摘
本文提出一类基于DC分解的非凸二次规划问题SDP松弛方法,并通过求解一个二阶锥问题得到原问题的近似最优解.我们首先对非凸二次目标函数进行DC分解,然后利用线性下逼近得到一个凸二次松弛问题,而最优的DC分解可通过求解一个SDP问题得到.数值试验表明,基于DC分解的SDP近似解平均优于经典SDP松弛和随机化方法产生的近似解。
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关键词
非凸二次规划问题
凸二次约束
SDP松弛
dc分解方法
随机化方法
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Keywords
nonconvex quadratically constrained quadratic programming problems,convex quadratic constraints, SDP relexation, D.C. decompositions, randomized method
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分类号
O221.2
[理学—运筹学与控制论]
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题名累积前景理论下投资组合选择问题的模型与算法研究
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作者
李泽宇
刘三阳
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机构
西安电子科技大学数学与统计学院
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出处
《纯粹数学与应用数学》
2023年第3期405-421,共17页
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基金
国家自然科学基金(12271419)
陕西省自然科学基金青年项目(2023-JC-QN-0081)
中央高校自由探索青年项目(XJS220706)。
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文摘
在实际金融市场中,投资者的决策往往受到主观心理认知的影响.考虑参照依赖、敏感性递减和损失厌恶等影响投资决策的心理特征,本文建立了基于累积前景理论的非凸投资组合选择模型,并提出了一种基于DC分解原理的ADMM算法.该算法能将本文建立的非凸规划转化成两个易于求解的子问题,同时证明了该算法的迭代序列能收敛到原问题的局部最优点.最后,本文对中国A股股市的实际数据集进行了实证检验,将提出的方法与经典的MV方法以及等权重投资策略进行比较.实验结果表明了本文的投资策略具有更高收益和稳健性.
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关键词
投资组合
累积前景理论
dc分解
ADMM算法
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Keywords
Portfolio selection
cumulative prospect theory
dc decomposition
ADMM
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分类号
O221.2
[理学—运筹学与控制论]
O224
[理学—运筹学与控制论]
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