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HARA效用下考虑DC养老金带有死亡和伤残返还条款的最优投资问题
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作者 杨铭 夏登峰 +1 位作者 徐文静 韩雪伟 《安徽师范大学学报（自然科学版）》 2024年第2期112-117,共6页
考虑了一个带有死亡和伤残返还的DC型养老金计划的最优投资问题。以终端财富期望效用最大化为目标,利用动态规划原理建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,在双曲绝对风险厌恶(HARA)效用函数下得到最优解,通过数值模拟分析重要... 考虑了一个带有死亡和伤残返还的DC型养老金计划的最优投资问题。以终端财富期望效用最大化为目标,利用动态规划原理建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,在双曲绝对风险厌恶(HARA)效用函数下得到最优解,通过数值模拟分析重要参数对最优投资策略的影响。 展开更多
关键词 dc型养老金模型 死亡返还 伤残返还 HARA效用 HJB方程
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