1
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得分驱动时变DCC模型及其应用 |
周泽峰
沈根祥
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《统计与决策》
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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基于DCC-BGARCH模型人民币升值风险动态管理研究 |
林孝贵
刘飞
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《海南金融》
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2013 |
1
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3
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基于DCC-MVGARCH模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究 |
董杰
潘和平
姚一永
李成刚
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2012 |
13
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4
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基于DCC-MGARCH模型的中国A、B股市场相关性及其解释 |
董秀良
吴仁水
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2008 |
33
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5
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中国股指期货和现货市场时变联动与波动溢出研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的实证分析 |
吴国平
谷慎
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《学术论坛》
CSSCI
北大核心
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2015 |
10
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6
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推广的DCC模型及其在中国股市的应用 |
张青
程希骏
陈功
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2011 |
2
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7
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人民币利率与汇率的动态相关关系:基于DCC模型的研究 |
蒋治平
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《软科学》
CSSCI
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2008 |
23
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8
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异质波动条件下中国股市与国际股市联动性的动态分析——基于DCC-MVGARCH模型的实证研究 |
苏明政
张庆君
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《渤海大学学报(自然科学版)》
CAS
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2013 |
3
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9
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基于DCC模型的上市银行系统风险实证研究 |
高国华
潘英丽
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《上海管理科学》
CSSCI
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2011 |
3
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10
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基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析 |
刘国光
张兵
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《盐城工学院学报(自然科学版)》
CAS
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2005 |
5
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11
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基于DCC-MGARCH模型的股票网络构建 |
刘雅倩
朱家明
王昌海
曾淑娴
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《嘉兴学院学报》
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2015 |
2
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12
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我国创业板市场与中小板市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型和Copula模型的比较分析 |
耿庆峰
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《西部论坛》
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2013 |
1
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13
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时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析 |
肖振宇
王杰
李姗姗
石岿然
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2023 |
1
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14
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基于DCC-MGARCH模型的金融传染实证检验 |
贾凯威
杨洋
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《兰州商学院学报》
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2015 |
0 |
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15
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基于DCC模型的外汇期货交叉套期保值比率估计 |
赵倩
杨德权
刘旸
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2009 |
4
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16
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基于BGARCH的石油期货动态套期保值模型研究 |
许冶
焦建玲
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《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2011 |
2
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17
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中国影子银行和商业银行的传染效应研究——基于DCC模型的风险分析 |
李丹丹
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《管理现代化》
CSSCI
北大核心
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2016 |
7
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18
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基于DCC及C-S模型的城轨运营仿真系统设计 |
吴玲英
叶华平
李立明
郑树彬
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《沿海企业与科技》
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2012 |
1
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19
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上海股票市场与深圳A、B股市场的动态相关关系——基于多元DCC-GARCH模型 |
褚昌友
胡来丰
罗阳
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《赤峰学院学报(自然科学版)》
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2013 |
1
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20
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国际黄金市场与中美金融市场的关联性及其波动溢出效应研究——基于多元VAR-BEKK(DCC)-MGARCH模型 |
刘胜粤
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《中国市场》
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2017 |
3
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