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基于最小信息准则的AR(1)模型的单位根检验 被引量：3
1
作者 蔺海新 徐全智 《河西学院学报》 2007年第2期23-26,共4页
文章在讨论AR(1)模型统计性质的基础上,利用最小信息准则给出一种判断AR(1)模型单位根的方法,这种方法与传统的假设检验方法(DF检验法)相比具有一定的优点.同时对这两种检验法进行了实证模拟研究,结果表明:信息准则法在单位根检验中是... 文章在讨论AR(1)模型统计性质的基础上,利用最小信息准则给出一种判断AR(1)模型单位根的方法,这种方法与传统的假设检验方法(DF检验法)相比具有一定的优点.同时对这两种检验法进行了实证模拟研究,结果表明:信息准则法在单位根检验中是一种有效的检验方法. 展开更多
关键词 单位根检验 信息准则 AIC BIC df检验法 模型选择
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