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基于B-S模型的期权交易风险防范策略
被引量:
1
1
作者
黄道增
《台州学院学报》
2012年第3期1-4,10,共5页
期权交易者在享受交易带来的高额利润同时,也面临着极大的风险,一类是系统性风险,一类是非系统性风险.主要针对系统性风险,通过理论结合实例,考虑利用Delta套值保值、Gamma中性保值和Vega中性保值来防范交易风险,使投资者在规避市场风...
期权交易者在享受交易带来的高额利润同时,也面临着极大的风险,一类是系统性风险,一类是非系统性风险.主要针对系统性风险,通过理论结合实例,考虑利用Delta套值保值、Gamma中性保值和Vega中性保值来防范交易风险,使投资者在规避市场风险时能有一个基本认识和方向选择.
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关键词
B-S模型
delta套值保值
Gamma中性
保值
Vega中性
保值
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职称材料
题名
基于B-S模型的期权交易风险防范策略
被引量:
1
1
作者
黄道增
机构
台州学院数学与信息工程学院
出处
《台州学院学报》
2012年第3期1-4,10,共5页
文摘
期权交易者在享受交易带来的高额利润同时,也面临着极大的风险,一类是系统性风险,一类是非系统性风险.主要针对系统性风险,通过理论结合实例,考虑利用Delta套值保值、Gamma中性保值和Vega中性保值来防范交易风险,使投资者在规避市场风险时能有一个基本认识和方向选择.
关键词
B-S模型
delta套值保值
Gamma中性
保值
Vega中性
保值
Keywords
B-S Model
delta
hedging
Gamma neutral hedging
Vega neutral hedging
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于B-S模型的期权交易风险防范策略
黄道增
《台州学院学报》
2012
1
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