基于B-S模型的期权交易风险防范策略

期权交易者在享受交易带来的高额利润同时,也面临着极大的风险,一类是系统性风险,一类是非系统性风险.主要针对系统性风险,通过理论结合实例,考虑利用Delta套值保值、Gamma中性保值和Vega中性保值来防范交易风险,使投资者在规避市场风险时能有一个基本认识和方向选择.