期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究
被引量:
8
1
作者
邹薇
陈云
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2007年第6期40-45,60,共7页
总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一。在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出...
总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一。在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出现问题后向总行报告的时间延误和总行及时处理问题分行的能力等特定的风险因子,继而借助Delta-EVT模型,采用Delta方法计算由以上风险因子导致的操作损失。通过计算,由于控制失效或外部事件引起的超额损失,再利用门槛值将两者结合起来,用EVT方法可以较准确地估算出在分行经营过程中和在向总行传递信息过程中由于制度设计不合理导致的操作风险。
展开更多
关键词
操作风险
delta-evt
模型
操作损失
超额损失
下载PDF
职称材料
基于Delta-EVT的商业银行信用风险超额损失的VaR度量
2
作者
朱学峰
《价值工程》
2009年第11期150-152,共3页
采用Delta-EVT模型,针对商业银行信用风险超额损失,从整体(或部门)的角度进行度量;并对模型进行了实证分析,取得良好的效果,从而为商业银行的信用风险管理提供了具有一定科学价值的决策参考变量。
关键词
delta-evt
信用风险
GPD
下载PDF
职称材料
商业银行操作风险度量模型文献综述
被引量:
2
3
作者
李延生
杨少华
许金伟
《技术与市场》
2011年第11期167-167,共1页
对商业银行操作风险度量模型方法进行回顾综述。
关键词
操作风险
BMM模型
POT模型
delta-evt
模型
下载PDF
职称材料
题名
总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究
被引量:
8
1
作者
邹薇
陈云
机构
湘潭大学商学院
出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2007年第6期40-45,60,共7页
基金
湘潭大学跨学科星火研究项目"商业银行操作风险度量和管理研究"
项目编号0509026。
文摘
总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一。在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出现问题后向总行报告的时间延误和总行及时处理问题分行的能力等特定的风险因子,继而借助Delta-EVT模型,采用Delta方法计算由以上风险因子导致的操作损失。通过计算,由于控制失效或外部事件引起的超额损失,再利用门槛值将两者结合起来,用EVT方法可以较准确地估算出在分行经营过程中和在向总行传递信息过程中由于制度设计不合理导致的操作风险。
关键词
操作风险
delta-evt
模型
操作损失
超额损失
Keywords
operational risk
delta-evt
model
operational loss
excess loss
分类号
F831.2 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
基于Delta-EVT的商业银行信用风险超额损失的VaR度量
2
作者
朱学峰
机构
东南大学
出处
《价值工程》
2009年第11期150-152,共3页
文摘
采用Delta-EVT模型,针对商业银行信用风险超额损失,从整体(或部门)的角度进行度量;并对模型进行了实证分析,取得良好的效果,从而为商业银行的信用风险管理提供了具有一定科学价值的决策参考变量。
关键词
delta-evt
信用风险
GPD
Keywords
delta-evt
credit risk
GPD
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
F069.9 [经济管理—政治经济学]
下载PDF
职称材料
题名
商业银行操作风险度量模型文献综述
被引量:
2
3
作者
李延生
杨少华
许金伟
机构
华侨大学经济与金融学院
出处
《技术与市场》
2011年第11期167-167,共1页
文摘
对商业银行操作风险度量模型方法进行回顾综述。
关键词
操作风险
BMM模型
POT模型
delta-evt
模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.33 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究
邹薇
陈云
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2007
8
下载PDF
职称材料
2
基于Delta-EVT的商业银行信用风险超额损失的VaR度量
朱学峰
《价值工程》
2009
0
下载PDF
职称材料
3
商业银行操作风险度量模型文献综述
李延生
杨少华
许金伟
《技术与市场》
2011
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部