基于DeltaGamma正态模型的VaR计算

对于包含期权等非线性头寸的投资组合来说 ,其 Va R(Vaultat Risk)计算 ,通常是利用二阶或高阶泰勒展开式来近似投资组合在特定时期内相对于市场变量的价值变化 ,即所谓的 Delta- Gamma模型(简称 DGN模型 ) ,然后针对这个模型来进行 Va R计算。本文所提出的矩匹配方法是解决这一问题的普遍方法。且同时试图用 Chi- squared分布来拟合投资组合回报 ,运用矩匹配估计方法求得 Chi- squared分布的相应的未知参数 ,且得到的 Va R值与局部 Monte- Carlo模拟进行了比较。

偏正态条件下多元线性回归模型的统计推断及其应用

本文考虑带偏正态随机项多元线性回归模型的统计推断问题.基于最大似然方法,本文所做的工作如下:1)证明了参数最大似然估计在n≥p+1条件下以概率1存在唯一;2)在唯一性条件下给出参数估计的一致性结论;3)在一致性的条件下研究了参数的渐近性质,给出参数的渐近分布.最后通过数值模拟说明了所提理论和方法的有效性.实例表明模型参数估计的渐近分布具有实际意义.

基于熵权-正态云模型的小净距隧道施工风险评估模型

随着我国基础设施建设的大力发展,小净距隧道在我国高速公路建设过程中的占比越来越高。由于地质条件的原因,部分小净距隧道可能会穿越岩堆体,而影响其施工安全的风险因素繁多、关系模糊复杂、风险因子不确定性大,导致风险发生概率存在各种不确定性。针对穿越岩堆体的小净距隧道,提出一种基于熵权-正态云模型的小净距隧道施工风险评估模型,选取工程地质条件、隧道设计、外部因素和工程管控等4个方面的15个评估指标,并以某实际隧道工程为例,论证了该模型在小净距隧道施工风险定量评估中应用的可行性和独特优势。该研究对其他类似工程施工的风险评估有一定的借鉴意义。

基于熵权-正态云模型的水资源承载力数据可视化评价分析

水资源承载力(CCWR)是衡量社会经济发展支撑力的表现方式之一,科学地描述CCWR综合评价过程的模糊性、随机性与离散性的问题尤为重要。文章以水资源量、用水量与经济生活为准则构建CCWR评价指标体系,基于熵权-正态云模型评价2020年全国各省CCWR。结果表明:各省用水与排污量均与区域经济发展高度关联,用水类型以农业用水为主;中国从西到东、从南到北CCWR呈递减趋势,要形成优势互补的高质量区域经济发展布局应综合地理位置、经济生活、技术革新等多方面因素进行水资源的优化配置。

对数正态多层贝叶斯混合模型的参数估计

用传统的正态多层贝叶斯混合模型在对具有均值异质性和方差异质性的偏态分布数据进行统计推断时效果不佳.针对这一问题,本文对数正态多层先验分布的构造与贝叶斯定理相结合,并引入到混合模型中,从而建立了对数正态多层贝叶斯混合模型.在混合模型的混合个数(k)已知的情况下,利用Gibbs抽样算法对各未知参数进行贝叶斯估计,并对使用Gibbs算法所生成的迭代链进行收敛性诊断.随机模拟结果显示,在相对误差、均方误差(MSE)准则下,贝叶斯估计的效果较似然估计更优.最后,通过实证分析证明了所建立的模型是切实可行的.

正十二烷喷雾火焰中碳烟的瞬态生成特性

针对压燃式发动机中碳烟演化过程难以被实验准确捕捉的问题,研究了高温高压环境中正十二烷喷雾燃烧焰中碳烟瞬态生成特性及动力学行为,在实验方面,应用消光辐射联合技术以及燃烧成像测速技术,同步获得高温高压环境中单孔喷油器正十二烷喷雾燃烧火焰中的碳烟体积分数、碳烟温度和碳烟速度场的瞬态分布;数值计算方面,基于OpenFOAM环境,发展欧拉喷雾模型和非稳态火焰面进度变量湍流燃烧模型的耦合模型,喷雾燃烧过程的数值计算结果与实验数据有高度的一致性。研究结果表明:相比于参考工况,低喷油压力工况火焰浮起长度更短,碳烟在当量比Φ>2区间驻留时间更长,推动了碳烟的生成,碳烟峰值质量增加了80%;高温环境工况碳烟在当量比Φ>2区间驻留时间没有明显差异,但更短的火焰浮起长度使得燃料在更高的当量比开始燃烧,导致其碳烟峰值质量增加了88%;富氧工况的燃烧温度最高,碳烟粒子运动速度增大,使得碳烟在当量比Φ>2区间驻留时间明显减少,同时火焰内部当量比较小,因而碳烟峰值质量减少了42%。

基于ISSO-PP组合赋权的双向区间约束正态云模型的换流站阀冷系统冷却能力研究

阀冷系统是保证换流站安全运行的关键一环,其作用在于排出阀体中元件形成的热量,因此其冷却能力的准确评估至关重要。针对上述问题,提出基于ISSO-PP组合赋权的双向区间约束正态云模型的换流阀冷却能力评价模型。首先,对采集数据预处理并确定阀冷系统冷却能力评价指标体系;其次,利用层次分析法和改进CRITIC法计算评价指标主、客观权重,并由改进鲨鱼优化投影寻踪法(ISSO-PP)得到综合权重;最后,由数据等级评价标准为中间型这一特性,提出双向区间约束的正向云数字特征计算方法,同时对逆向云数字特征计算方法进行改进,结合综合权重计算得到最终隶属度,依据最大隶属度原则确定最终评价结果。

基于不完全退火的正态云禁忌搜索算法及应用

针对RC电路参数优化应用时的局限性,提出一种基于不完全退火的正态云禁忌搜索算法。该算法对原始禁忌搜索算法在寻优过程中出现的对寻优起点过度依赖、早熟、灵敏度不一致等问题进行了改进,首先通过引入改进的不完全模拟退火Metropolis准则作为算子,使得原始禁忌搜索不再依赖初始可行解,具备了一定逃离局部最优解能力;然后采用正态云模型,提出了一种自适应禁忌表记忆策略及遗忘机制,使得禁忌搜索算法具备更强随机性与模糊性,进一步增强其全局搜索性能;最后针对灵敏度不一致问题,提出串行多维多灵敏度混合编、解码策略,实现在同一算法框架下对不同寻优对象定义不同搜索范围,使得低灵敏度解受忽略程度大大降低。采用8个基准函数及TSP-Oliver30标准测试算例进行性能评估,并与其他6种同类型算法对比,证明该算法对原始禁忌搜索算法优化效果良好。将该算法应用于SiMOSFET加速器磁铁开关电源参数优化后,经仿真与实验,结果表明:所提改进算法能够对工程应用进行实际优化,具备优越性与可行性。

基于改进EAHP-正态云模型的尾矿库溃坝风险评价

针对尾矿库溃坝风险专家群决策评价中的主观随意性和语言模糊性,以及传统层次分析法采用“点”数据或“刚性”数据构造判断矩阵与实际情况不符等问题,将可拓集合理论以及物元理论与之相结合,并考虑到不同专家对指标重要性赋值结果可能与专家群体综合评判结果间的离异程度较大等客观因素,提出了一种可考虑专家客观权重系数的改进可拓层次分析法,同时利用正态云模型在处理指标随机性和模糊性等方面的独特优势,构建了一种基于改进EAHP-正态云理论的尾矿库溃坝风险评价方法.实例验证表明,该工程漫顶溃决、渗流破坏和管理因素方面均处于安全状态,失稳溃决方面处于较安全状态,整体上处于安全状态,当属正常库,与工程实际相吻合,该方法可有效提升尾矿库评价指标权重群决策结果的客观性和准确性,为该工程日后安全监测的重点及除险加固方案的制定提供参考.

基于正态云模型的浏阳市永和镇岩溶塌陷易发性研究

在对浏阳市永和镇既有岩溶塌陷进行详细勘查的基础上,选取了岩溶发育程度(钻孔溶蚀率)、与区内断层的距离、上覆土层厚度、岩溶水特征、与人工抽水漏斗中心的距离以及地面塌陷现状(地面塌陷密度)等6个岩溶塌陷易发性评价因子,提出了赋值条件及赋值范围,并根据既有塌陷的评价因子评分状况,采用熵值法获取了评价因子的权重,基于正态云模型对研究区岩溶塌陷灾害的易发性进行了评价。正态云模型评价结果中既有岩溶塌陷均分布在岩溶塌陷高易发区,而层次分析法评价结果中3个既有塌陷分布在岩溶塌陷中易发区,说明正态云模型在处理类似岩溶塌陷易发性评价等模糊性及随机性问题时比层次分析法更精准。

基于正态云模型的网络异常交易风险评价仿真

以为企业制定合理的降低异常交易风险,提供科学依据为目的,设计了基于正态云模型的网络异常交易风险的评价算法。构建包含目标层与两级指标层的网络异常交易风险价指标体系,将指标层作为自变量输入、目标层作为因变量输出,创建正态云模型并估计出模型参数。利用上述模型综合评价网络异常交易的风险。结果表明,信息传送风险和质量控制风险两方面对各企业网络异常交易风险的综合水平的影响最高,产品识别风险的影响最小;网络异常交易风险水平排名最高的为护肤彩妆类企业E和D,排名最后的为家居类企业A,护肤彩妆类企业的网络异常交易风险水平高于家居类企业。经实验可知;所提算法的评价结果较为准确,所得评价结果可信度高,可作为企业制定降低网络异常交易风险战略的科学依据。

基于熵权法与正态云模型的江苏省经济发展韧性评价

本文基于熵权法与正态云模型,通过构建多维指标体系对江苏省经济发展韧性进行评价,有效解决经济韧性评价指标的模糊性与随机性特点。研究表明,江苏省13市经济韧性在2020年以后均达到良好韧性等级以上,但不同区域经济韧性仍存在差异,基于此,本文给出具体的结论与建议。

对数正态多层贝叶斯模型的参数估计

为了更好地捕捉呈偏态分布数据的变化,提高统计推断的精确度,将对数正态多层先验分布的构造方法与贝叶斯定理结合建立了对数正态多层贝叶斯模型。利用Gibbs抽样算法对各未知参数进行贝叶斯估计,并对使用Gibbs算法所生成的迭代链进行收敛性诊断。随机模拟结果显示,在相对误差、均方误差(MSE)准则下,贝叶斯估计的效果较似然估计更优。最后,通过实证分析证明了所建立的模型是切实可行的。

基于组合赋权-正态云模型的安徽省农业灌溉用水效率评价

我国水资源紧缺形势严峻,农业用水总量占全国用水总量比重较大,因而开展农业灌溉用水效率评价以帮助提高区域农业水资源利用率是当务之急。本文首先构建安徽省农业灌溉用水效率评价体系,然后分别采用基于遗传算法改进的层次分析法和熵权法计算确定指标主观和客观权重。为提高权重及综合评价结果的科学性和准确性,引入理想点法对主、客观权重进行融合计算,求出指标最优综合权重。最后,将其与通过正态云模型计算得到的指标云隶属度相结合,确定安徽省2010—2017年不同年份的农业用水效益综合评价等级及对应参数。结果表明:评价结果与实际情况吻合度较高,组合赋权-正态云模型在农业用水效率评价领域的适用性较强,该模型可为类似评价工程提供理论和实践参考,具有一定的指示意义。

基于正态云模型的湖北省土地资源生态安全评价

针对综合指数法与模糊综合法无法同时兼顾评价指标模糊性与随机性的问题,该研究将正态云模型引入区域土地资源生态安全评价。基于正态云模型,以湖北省为例,对区域土地资源生态安全状况进行了定量测度。研究结果表明:2000-2010年间,湖北省土地资源生态安全状态从敏感级上升到良好级,土地资源生态安全综合值从2.9397上升为3.6033,区域土地资源生态安全整体水平有变好的趋势,但目前仍有部分指标处于恶劣、危险或敏感级,其单因子指标值<2.5,有待于进一步提高与改善;正态云模型使土地资源生态安全的定量评价兼顾随机性和模糊性,该研究可以为区域土地资源可持续发展提供一定借鉴与参考。

基于正态云模型的三峡库区土地利用生态风险评价

为有效解决三峡库区土地利用生态风险评价中因某些基础数据不能被准确获取或量化而造成的评价指标和评价结果中存在的模糊性和不确定性问题,引入了正态云综合评价模型。正态云模型既能直观地看出各评价指标的状态,也能客观地反映出各评价指标对整个三峡库区土地利用生态风险的影响。该文采用三峡库区2000年和2012年遥感数据、社会数据、经济数据以及环境监测数据,基于压力-状态-响应(pressure-state-response,PSR)模型构建评价指标体系,利用正态云模型对三峡库区土地利用生态风险进行评价。结果表明:三峡库区2000-2012年各区县平均土地利用生态风险等级均隶属于较低等风险级;其隶属度值由0.4233下降到0.4013,库区总体土地利用生态风险等级有逐年上升的趋势,并在空间上由东北到西南逐渐增加;库区6区县,含库腹4区县和库尾2区县,土地利用生态恶化突出,特别是重庆长寿区,值得重点关注。正态云模型实现了各评价因子向生态风险等级的不确定性映射,兼顾了评价因子量化与等级划分的随机性和模糊性,使评价结果更具客观性。该研究结果为三峡库区合理土地利用与生态保护政策的制定提供一定的借鉴参考。

正态云模型的统计分析

分析了正态云模型中云滴和其确定度的概率分布, 定义了正态云模型的期望曲线, 最后分析了正态云模型随参数变化其形态变化的趋势和规律. 上述统计分析有一定的理论和应用价值, 将有助于正态云模型在更广和更深的层面上发展完善.

基于最优变权正态云模型的电力变压器绝缘状态评估

电力变压器整体绝缘状态评估过程中的主、客观因素并存,致使评价结果具有较大的随机性和不确定性。为此,笔者提出一种基于最优变权正态云模型的变压器绝缘状态评估策略。首先确定了绝缘状态评估指标体系,并基于复合二元语义实现了主观评估标度的定量转换,通过最优变权确定了各状态量的权重,在合理确定云模型数字特征的基础上,采用正态云模型描述绝缘状态评估中的模糊性与随机性,通过云运算确定绝缘状态及故障类型。实例分析验证了该方法的可行性,为针对性的变压器绝缘状态在线检修工作提供了一种新思路。

应用正态概率模型预测油田含水率变化规律

应用正态概率模型可以方便地确定水驱动态变化、描述水驱特征参数,这就使得预测油田含水率、采收率、评价开发措施变得比较简便而实用。油田开发实践表明,当油田进入中含水期后,不论是S型、凸型,还是凹型水驱特征曲线都可以应用正态概率模型进行预测。

正态云模型在皖江地区土地生态安全评价中的应用

为了对皖江地区土地生态安全程度进行综合评价,解决土地生态安全评价中模糊性和随机性共存的问题,将正态云模型应用于皖江地区土地安全评价研究中。选取人口密度、人均耕地面积、单位面积耕地农药负荷、人均水资源量等17个指标,构建皖江地区土地生态安全指标体系,采用熵值法对各指标赋权,利用正态云模型的3个数学特征定量刻画各指标条件下的待评价城市的土地安全等级,借助云隶属度描述评价等级的模糊性,采用超熵概念刻画隶属度本身存在的随机性,最后通过集成变换,得到皖江地区9个市的土地生态安全等级。基于正态云模型综合评价的结果表明:皖江地区土地生态安全程度整体上属于中等偏上,其中滁州、合肥、宣城处于安全级,只有马鞍山处于极不安全级。