矩相关保费原理中具有风险相依结构的信度模型

在经典信度理论中,信度估计只适合净保费原理,很难推广到一般的保费原理,并且其假设保单组合不同保单索赔额之间独立,没有考虑风险之间相依性.该文根据一种统一的保费原理(即矩相关保费原理),考虑风险之间的相依性,运用信度理论方法估计风险随机变量的矩母函数,给出在矩相关保费原理中具有风险相依结构的保费估计,并且给出结构参数的无偏估计,从而推广了经典信度理论.

自回归相依结构下累积索赔的矩及应用

在不同时期的索赔具有自回归相依结构的条件下,给出了累积索赔的前两阶矩,并进一步讨论了在保费计算中的应用.数值算例揭示了相依参数对风险矩以及保险费的影响,表明了保险公司适时开发新业务、淘汰旧业务的必要性.

随机累积相依索赔的矩及分布逼近

在索赔序列具有一阶自回归相依结构的条件下,给出了随机累积索赔前三阶矩的解析表达式,并应用矩匹配的方法讨论了所得结果在总索赔分布逼近中的应用.数值实验表明了结论的正确性和有效性.