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我国金融市场间风险传染与系统性风险溢出效应——基于银行、证券、保险市场的E-CoVaR模型分析
被引量:
2
1
作者
俞中
佟孟华
邢秉昆
《上海立信会计金融学院学报》
2017年第5期5-14,共10页
本文运用E-CoVaR模型,结合分位数回归技术,测度了我国银行、证券和保险市场之间的风险传染强度以及各金融市场系统性风险溢出效应,并探明了各金融市场系统性风险溢出效应随经济形势变化的规律。研究结果表明:总体来看,银行市场的风险传...
本文运用E-CoVaR模型,结合分位数回归技术,测度了我国银行、证券和保险市场之间的风险传染强度以及各金融市场系统性风险溢出效应,并探明了各金融市场系统性风险溢出效应随经济形势变化的规律。研究结果表明:总体来看,银行市场的风险传染强度和系统性风险贡献度最大,证券市场其次,保险市场再次;从动态分析来看,我国金融市场的系统性风险贡献度与市场繁荣程度正相关,在金融危机期处于较高水平。
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关键词
风险传染
系统性风险溢出效应
e-covar模型
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职称材料
题名
我国金融市场间风险传染与系统性风险溢出效应——基于银行、证券、保险市场的E-CoVaR模型分析
被引量:
2
1
作者
俞中
佟孟华
邢秉昆
机构
东北财经大学经济学院
出处
《上海立信会计金融学院学报》
2017年第5期5-14,共10页
基金
2014年度国家社科基金重点项目:基于大数据的金融风险度量理论与应用研究(14AZD089)
2014年度国家自然科学基金面上项目:基于存量与增量叠加风险控制的全资产负债优化模型(71471027)
+1 种基金
2014年辽宁省高等学校人文社会科学重点研究基地专项项目:融资融券交易对我国股市波动性
流动性影响的实证研究(ZJ2014049)
文摘
本文运用E-CoVaR模型,结合分位数回归技术,测度了我国银行、证券和保险市场之间的风险传染强度以及各金融市场系统性风险溢出效应,并探明了各金融市场系统性风险溢出效应随经济形势变化的规律。研究结果表明:总体来看,银行市场的风险传染强度和系统性风险贡献度最大,证券市场其次,保险市场再次;从动态分析来看,我国金融市场的系统性风险贡献度与市场繁荣程度正相关,在金融危机期处于较高水平。
关键词
风险传染
系统性风险溢出效应
e-covar模型
Keywords
Risk contagion
Contribution of systemic risk
e-covar
model
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国金融市场间风险传染与系统性风险溢出效应——基于银行、证券、保险市场的E-CoVaR模型分析
俞中
佟孟华
邢秉昆
《上海立信会计金融学院学报》
2017
2
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参考文献
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