电子散射可加性规则的修正模型

文章提出了一个可加性规则的半经验公式,该方法简单有效,对于电子散射总截面的计算有一定研究价值。

股指期货对A股市场波动性的影响——基于GARCH模型实证分析

近年来沪深300股指期货备受关注，股指期货对A股市场的影响成为专家和学者探讨研究的热点话题。引入了做空交易规则的沪深300股指期货为投资者提供了风险管理的工具，也改变了国内A股市场的市场环境。经过研究和探讨，许多学者认为股指期货对市场收益率波动性会产生影响。经过近两年实盘运行后，股票市场环境有怎样的改变，尤其是收益波动率的变化程度，是本文需要探讨的问题。本文以2010年4月16日股指期货上市交易为一个关键的时间点。选取A股市场沪深300指数1665个日收益数据进行分析，揭示股指期货上市运行后，现货市场波动性的实际变化。本文运用EGAR．CH模型，在引入虚拟变量的基础上分析股指期货上市前与后的变化。研究指数日收益率的波动性变化程度。实证分析结果表明，沪深300股指期货的上市交易降低了我国A股市场日收益率的波动性具有稳定市场的作用。