1
|
基于混频数据抽样的已实现EGARCH模型的波动率预测 |
苏小囡
张蕾
邢钰
徐鸣一
|
《江西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
|
2024 |
0 |
|
2
|
基于QR-MS(2)-EGARCH(1,1)-st模型的互联网金融指数风险度量 |
蒋文希
唐国强
甘柳燕
|
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
|
2024 |
0 |
|
3
|
中国股指收益率的周内效应检验——基于EGARCH模型和交叠样本法 |
王钰菲
黄辉
|
《中国乡镇企业会计》
|
2024 |
0 |
|
4
|
基于在线LASSO VAR和EGARCH模型的风场功率集成概率预测 |
王鹏
李艳婷
张宇
|
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2023 |
1
|
|
5
|
基于VAR和EGARCH的投资者情绪对股市收益率的影响研究 |
高振斌
梁兴碧
|
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
|
2023 |
1
|
|
6
|
结合货币政策研究股票市场的价格波动情况 |
王丽云
张德飞
|
《应用数学进展》
|
2024 |
0 |
|
7
|
EGARCH-GED模型在计量中国期货市场风险价值中的应用 |
刘庆富
仲伟俊
华仁海
刘晓星
|
《管理工程学报》
CSSCI
|
2007 |
23
|
|
8
|
期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究——ARMA—EGARCH—M模型的应用 |
叶舟
李忠民
叶楠
|
《系统工程》
CSCD
北大核心
|
2005 |
15
|
|
9
|
基于MRS-EGARCH模型的沪深300指数波动预测 |
张锐
魏宇
金炜东
|
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
|
2011 |
15
|
|
10
|
基于EGB2分布族的GAS-EGARCH模型与VaR预测 |
姚萍
王杰
杨爱军
刘晓星
|
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2019 |
8
|
|
11
|
基于AR-EGARCH的空气温度预测模型 |
崔海蓉
张京波
何建敏
|
《统计与信息论坛》
CSSCI
|
2013 |
8
|
|
12
|
股指期货波动溢出效应的实证研究——来自双变量EC-EGARCH模型的证据 |
张宗成
王郧
|
《华中科技大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
|
2009 |
17
|
|
13
|
基于EGARCH和C-F扩展的VaR模型及应用 |
陈收
曹雪平
|
《系统工程》
CSCD
北大核心
|
2004 |
10
|
|
14
|
基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析 |
何帮强
惠军
|
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
|
2007 |
7
|
|
15
|
AR-EGARCH模型在疾病指数时间序列建模中的应用研究 |
华来庆
熊林平
孟虹
申广荣
赵胜荣
胡亚萍
|
《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
|
2006 |
3
|
|
16
|
基于EGARCH-VaR的半参数法及实证研究 |
金秀
许宏宇
|
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2007 |
5
|
|
17
|
开放式基金收益的EGARCH模型及其非对称性研究 |
徐占东
郭多祚
王欢
|
《统计与信息论坛》
CSSCI
|
2008 |
3
|
|
18
|
基于EGARCH模型的我国股市杠杆效应研究 |
楼迎军
|
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
|
2003 |
26
|
|
19
|
ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用 |
杨瑞成
秦学志
|
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
|
2009 |
4
|
|
20
|
EGARCH模型在VaR中应用 |
李纯净
董小刚
张朝凤
|
《长春工业大学学报》
CAS
|
2010 |
5
|
|