期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Ait-Sahalia利率模型数值解收敛性分析
1
作者 闵蓥宵 季彦颋 +1 位作者 王莹莹 房启全 《浙江科技学院学报》 CAS 2023年第3期213-218,233,共7页
【目的】为研究一类高度非线性的广义Ait-Sahalia利率模型,对其数值解的收敛性进行证明。【方法】首先引入迭代方法证明方程存在唯一的全局正解;然后从经典欧拉(Euler-Maruyama,EM)数值格式出发,得到了广义Ait-Sahalia利率模型的驯服(ta... 【目的】为研究一类高度非线性的广义Ait-Sahalia利率模型,对其数值解的收敛性进行证明。【方法】首先引入迭代方法证明方程存在唯一的全局正解;然后从经典欧拉(Euler-Maruyama,EM)数值格式出发,得到了广义Ait-Sahalia利率模型的驯服(tamed)欧拉数值解;最后修正方程系数所满足的条件,证明方程的驯服欧拉数值解依概率收敛于方程的解析解。【结果】对于漂移项和扩散项都高度非线性的随机微分方程,通过改进经典欧拉方法及处理方程漂移项和扩散项的系数条件,可获得具有依概率收敛性质的数值解。【结论】本研究结果可推广至其他类型的利率模型数值解研究,对金融衍生品分析和定价具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 Ait-Sahalia利率模型 随机微分方程 tamed em数值解 收敛性
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部