双边定时截尾下广义Pareto分布的可靠性分析

基于双边定时截尾样本,研究广义Pareto分布的形状参数和可靠性指标的估计问题。在进行极大似然估计时,由于似然方程无解析解,故采用EM算法。对形状参数选取,4信息先验,在平方损失下,研究给出广义Pareto分布的形状参数和可靠性指标的Bayes估计。通过Monte-Carlo模拟对形状参数和可靠度函数的极大似然估计、EM估计和Bayes估计的效果进行比较。模拟结果说明,Bayes方法和EM算法适合在小样本场合下对形状参数进行估计,Bayes方法和极大似然估计法适合在大样本场合下对形状参数估计,极大似然估计方法和EM算法适合对可靠度进行估计。

逐步Ⅱ型删失数据下BurrⅢ分布形状参数的估计

基于逐步Ⅱ型删失数据,假设在每一阶段退出试验的样品是随机的情况下,对BurrⅢ分布中的形状参数进行估计。定义了BurrⅢ分布形状参数的极大似然估计、EM估计和贝叶斯估计三种估计方法的估计式。同时,给出了EM估计的近似置信区间与贝叶斯估计的HPD置信区间。此外,利用Monte-Carlo模拟,对上述三种估计方法的效果进行了对比分析。模拟结果表明,在均方误差(MSE)准则下,贝叶斯估计优于EM估计,更优于极大似然估计,同时两种置信区间的区间长度近似。

混合指数族分布的参数估计

构造混合指数族分布,分别在正常工作条件下和恒加应力加速寿命试验条件下的完全数据场合、定时截尾和定数截尾的情形下,利用EM算法估计混合指数族分布的参数,综合文献进而得到更一般的结论.最后通过模拟,讨论了一种特殊的混合指数族分布的参数估计问题.

基于混合copula函数的沪深股市与香港股市一体化趋势分析

沪深股市与香港股市近年来分割状况改善,出现"一体化"发展趋势.测定两市相依结构和波动溢出效应对于市场参与各方具有重要意义.结合传统的协整检验、Granger因果检验和VEC模型,引入混合copula函数对两市代表性指数——沪深300指数和恒生中国企业指数进行相关性分析.参数估计方面,利用非参数核密度方法估计边缘分布,结合EM算法计算混合copula的参数.实证结果表明两个市场具有显著相关性,且上尾相关性大于下尾相关性;混合copula函数与单copula函数分析结果一致,拟合效果优于单copula函数.

基于EM算法的飞机IDG维修间隔优化研究

在飞机IDG外场故障数据不完整、存在删失问题的情况下,为更准确地估算出飞机IDG的维修时间间隔,首先通过期望-极大值(EM)算法对符合三参数威布尔分布的删失数据进行可靠性分析,计算其参数值;其次结合经济性与可用度考量,构建以单位时间总维修成本最低为目标、可用度为约束的数学模型;最后利用遗传算法对模型进行求解,获得飞机IDG优化后的维修时间间隔。