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选择资产组合的EP-MV模型及最优解的解析表示 被引量：5
1
作者 张卫国 聂赞坎 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2003年第3期56-66,共11页
本文提出了存在无风险资产贷出或借入时的有效投资组合模型(EP-MV模型),研究了不允许卖空(投资比例非负)约束条件下,EP-MV优化模型的算法,给出了有效投资组合投资比例的解析表示.在资产收益由多因素模型产生的基础上,得到了资产与有效... 本文提出了存在无风险资产贷出或借入时的有效投资组合模型(EP-MV模型),研究了不允许卖空(投资比例非负)约束条件下,EP-MV优化模型的算法,给出了有效投资组合投资比例的解析表示.在资产收益由多因素模型产生的基础上,得到了资产与有效投资组合的期望收益及风险的估计,便于实际应用. 展开更多
关键词 投资组合 ep-mv模型 最优解 风险资产 算法 应用 卖空 期望收益 二次规划 多因素模型
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