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MIDAS模型与EQW模型预测精度的比较——以资产价格的经济增长效应为例
1
作者
王春枝
赵国杰
+1 位作者
王维国
于扬
《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2017年第6期95-102,共8页
深入剖析混频数据模型(MIDAS)的内部结构,推导出MIDAS模型与传统同频率EQW模型的区别与联系,并且证明EQW模型参数估计的偏误,在此基础上,进一步结合多种不同形式的权重函数,推导出MIDAS类模型非线性最小二乘估计方法的具体机理及理论演...
深入剖析混频数据模型(MIDAS)的内部结构,推导出MIDAS模型与传统同频率EQW模型的区别与联系,并且证明EQW模型参数估计的偏误,在此基础上,进一步结合多种不同形式的权重函数,推导出MIDAS类模型非线性最小二乘估计方法的具体机理及理论演绎过程,并且以资产价格对中国经济增长效应的样本内预测为例,对MIDAS模型的精度进行了实证检验。实证结果表明:多元EQW模型的拟合效果及样本内预测精度均低于最优滞后阶数下Exp Almon-AR-M-MIDAS模型,Exp Almon-AR-M-MIDAS模型能够提取更多高频解释变量的有效信息。
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关键词
MIDAS
模型
eqw模型
预测精度
权重函数
资产价格
经济增长
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职称材料
混频数据抽样模型等权低频化处理的估计偏误研究
被引量:
1
2
作者
王春枝
穆楠
+1 位作者
赵国杰
于扬
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第10期5-9,共5页
文章通过剖析三种基础形式的混频数据抽样模型的内部结构,将其分解为等权重加权平均和非等权重加权平均两部分之和,从理论上证明了将高频数据等权低频化处理的EQW模型会造成高频变量的信息损失。并通过数理推导,证明了EQW模型的普通最...
文章通过剖析三种基础形式的混频数据抽样模型的内部结构,将其分解为等权重加权平均和非等权重加权平均两部分之和,从理论上证明了将高频数据等权低频化处理的EQW模型会造成高频变量的信息损失。并通过数理推导,证明了EQW模型的普通最小二乘估计量(OLS)有偏,而且高频解释变量与低频被解释变量的频率倍差越大,估计量的有效性越低。
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关键词
混频数据抽样
模型
eqw模型
等权低频化
OLS估计量
偏误
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职称材料
题名
MIDAS模型与EQW模型预测精度的比较——以资产价格的经济增长效应为例
1
作者
王春枝
赵国杰
王维国
于扬
机构
内蒙古财经大学统计与数学学院
天津大学管理与经济学部
东北财经大学经济学院
出处
《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2017年第6期95-102,共8页
基金
国家社会科学基金重大项目资助"新常态下我国宏观经济监测和预测研究"(15ZDA001)
内蒙古自然科学基金资助项目"结构转换GARCH建模及其在金融资产收益波动中的应用"(2016MS0716)
内蒙古自然科学基金资助项目"蒙特卡洛方法在贝叶斯随机波动预测模型中的应用研究"(2014MS0701)
文摘
深入剖析混频数据模型(MIDAS)的内部结构,推导出MIDAS模型与传统同频率EQW模型的区别与联系,并且证明EQW模型参数估计的偏误,在此基础上,进一步结合多种不同形式的权重函数,推导出MIDAS类模型非线性最小二乘估计方法的具体机理及理论演绎过程,并且以资产价格对中国经济增长效应的样本内预测为例,对MIDAS模型的精度进行了实证检验。实证结果表明:多元EQW模型的拟合效果及样本内预测精度均低于最优滞后阶数下Exp Almon-AR-M-MIDAS模型,Exp Almon-AR-M-MIDAS模型能够提取更多高频解释变量的有效信息。
关键词
MIDAS
模型
eqw模型
预测精度
权重函数
资产价格
经济增长
Keywords
MIDAS models
eqw
models
prediction accuracy
weight function
asset price
economic growth
分类号
F222 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
混频数据抽样模型等权低频化处理的估计偏误研究
被引量:
1
2
作者
王春枝
穆楠
赵国杰
于扬
机构
内蒙古财经大学统计与数学学院
天津大学管理与经济学部
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第10期5-9,共5页
基金
国家社会科学基金重大项目(15ZDA001)
内蒙古自然科学基金资助项目(2014MS0701)
内蒙古社会科学规划项目(2016NDA007)
文摘
文章通过剖析三种基础形式的混频数据抽样模型的内部结构,将其分解为等权重加权平均和非等权重加权平均两部分之和,从理论上证明了将高频数据等权低频化处理的EQW模型会造成高频变量的信息损失。并通过数理推导,证明了EQW模型的普通最小二乘估计量(OLS)有偏,而且高频解释变量与低频被解释变量的频率倍差越大,估计量的有效性越低。
关键词
混频数据抽样
模型
eqw模型
等权低频化
OLS估计量
偏误
Keywords
mixed frequency data sampling model
eqw
model
low frequency conversion with equal weight
OLS estima-tor
bias
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
MIDAS模型与EQW模型预测精度的比较——以资产价格的经济增长效应为例
王春枝
赵国杰
王维国
于扬
《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2017
0
下载PDF
职称材料
2
混频数据抽样模型等权低频化处理的估计偏误研究
王春枝
穆楠
赵国杰
于扬
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
1
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职称材料
已选择
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