基于Granger原因的因果关系检验方法评析

基于协整理论的因果关系研究,是现代计量经济学具有划时代意义的发展。文章对几种主要的因果关系检验方法进行了评析,并针对这些检验方法存在的问题作了深入分析。其主要目的是为进行因果关系实证研究,提供理论依据和方法优化选择。

基于Granger因果关系检验的居民储蓄影响因素分析

基于协整理论的因果关系研究,是现代计量经济学具有划时代意义的发展。本文通过因果关系来研究我国居民储蓄的影响因素,并对国内生产总值及利率对我国居民储蓄的影响因素进行了实证分析。

Ender钉闭合髓内固定治疗胫腓骨骨折(附33例报告)

在四肢创伤中,胫腓骨骨折较为多发,处理也较困难。近年来随着内固定器材繁多种类的出现,胫腓骨骨折的治疗方法很多,各有其优缺点。自1986年以来,我们应用Ender钉髓内固定的方法治疗胫腓骨骨折86例,其中采用手法复位闭合穿钉髓内固定的方法治疗36例,效果满意,现将得到随访的33例报告如下。

Ender钉内固定治疗胫骨骨折

我院自1998年6月至2003年3月采用Ender钉内固定治疗胫骨骨折39例，取得满意疗效，现报告如下。

国内市场钢价与经济指标的Granger因果检验

国内钢材期货即将于2009年3月底推出,因此钢价的决定因素研究立即成为一个引人关注并且极有意义的研究课题.本文认为国内钢材市场已经市场化,钢价取决于需求和供给,因此先行指标很可能存在于影响钢铁需求和供给的经济指标中.进一步,结合数据易得性,用Granger因果检验方法对钢价的先行指标做了初步探讨.

我国城市化与电力消费水平的动态关系分析

借助协整理论、误差修正模型、Granger因果检验、脉冲响应及方差分解等计量方法,对改革开放以来中国城市化与电力消费水平在长期与短期内相互影响的动态关系进行分析。结果表明,中国城市化与电力消费水平之间存在长期稳定的均衡关系,但二者相互作用的短期效应和长期效应并不一致,在长期内二者互为Granger原因,但均不构成对方的短期Granger原因。且二者相互影响的效应存在明显的差异,电力消费对城市化有较大的作用强度,而城市化对电力消费的冲击作用不大。上述结论表明,电力是城市化的基础,推进城市化要坚持"电力发展既要有一定的超前性,又要保持均衡发展"的原则。

时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用

本文将Haugh和Hong提出的信息溢出统计量与滚动窗方法相结合,建立两类时变信息溢出统计量,并给出滚动窗大小的选取准则.Monte Carlo模拟表明,两类统计量可以较好地刻画信息溢出的时变性特征,且基于Hong统计量的时变统计量具有更高的检验功效.实证表明,上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)铜期货市场间的信息溢出具有明显的时变特征,且SHFE在国际铜期货市场的影响力存在提升趋势.

多维时间序列Granger因果性的一种图模型学习方法

传统的两变量Granger因果分析法容易产生伪因果关系,且不能刻画变量间的同期因果性.利用图模型方法研究多维时间序列变量间Granger因果关系,通过Granger因果图的建立将问题转化为Granger因果图结构的辨识问题,利用局部密度估计法构造相应的辨识统计量,采用bootstrap方法来确定检验统计量的原分布.模拟分析以及对于中国股市间Granger因果关系的研究说明了该方法的有效性.

具有GARCH(1,1)-正态误差项的非对称单位根检验研究

理论研究表明许多经济变量呈现出非对称的门限自回归(TAR)或动态门限自回归(M-TAR)数据生成机制,因而非对称单位根检验就成为该领域的主要研究方向之一。本文对非对称单位根检验Enders-Granger方法在GARCH(1,1)-正态误差项下的检验水平与检验势作了系统的仿真研究。研究表明:GARCH(1,1)-正态误差项的TAR或M-TAR模型会对该方法的检验水平和检验势产生重要影响。

ACSI模型的因果关系检验研究

根据美国顾客满意度指数(ACSI)模型中的各组成要素之间的因果联系,提出一种应用Granger因果关系检验方法来检验ACSI模型中各组成要素之间因果关系的方法。

两岸贸易与台湾经济增长关系的协整分析

根据1988-2008年的经济数据,利用协整和Granger因果检验方法,对两岸贸易与台湾经济增长的关系进行实证分析。研究表明,台湾经济增长与两岸贸易及其进出口构成存在长期稳定的关系;两岸贸易明显促进了台湾经济增长;对大陆出口有力推动了台湾经济增长,自大陆进口则起抑制作用。

碳排放影响因素研究综述

为了掌握碳排放影响因素研究的进展,采用比较分析的手段,从碳排放影响因素的研究尺度和对象、分析方法、研究结论等方面进行梳理和概括。现有的研究成果呈现以下特点:1)根据研究所选择的驱动因子不同,大致可分为综合因素分析和单因素分析;2)研究所采用的分析方法主要有因素分解法、相关性分析法、灰色关联度分析法、回归分析法、构造协整方程法、向量误差修正模型法、Granger因果检验法;3)代表性的研究结论有3种:经济驱动论、技术抑制论和阶段贡献论;4)不同研究的研究尺度和研究对象不同,国家层面研究较多,省市层面研究相对较少。最后指出了还需进一步深入研究的内容。

沪港台三地股市波动的风险传导效应研究

由于受到地理位置、经济文化等因素的影响,沪港台股市在收益率波动上存在相关性。利用Granger因果检验和Chi-plot图检验两种方法分别对沪港台股市波动进行了实证研究。结果一致表明:沪台股市的收益率波动存在双向传导效应,沪港两市的收益波动仅存在显著的港市对沪市的单向"溢出效应",而沪台两市传导效应相对较弱。但沪港台三市的收益波动均存在明显的"杠杆效应"。

双重内固定治疗股骨下段粉碎性骨折

股骨下段骨折临床上日益多见,由于其解剖结构特点及靠近膝关节,治疗较为困难,尤其是粉碎骨折其治疗更为棘手,目前临床上有多种内固定器材,但均非尽善尽美,作者自1998年始以Ender钉做髓内固定,在股骨外侧应用加压钢板做髓外固定,经临床应用26例,取得良好效果,现报道如下:

我国旅游业与经济增长的关系分析

采用协整性检验和Granger因果检验方法对我国1985年以来的国内旅游、入境旅游、出境旅游和经济增长之间的关系进行了检验。检验结果表明经济增长与国内旅游业的发展相辅相成,入境旅游不仅对我国国民经济的增长有很强的推动作用,同时刺激了我国出境旅游的发展;出境旅游对国内旅游的发展有很强的示范推动效应,支持了入境旅游刺激经济增长的假说。通过协整性检验发现,中国经济增长、国内旅游、入境旅游、出境旅游之间存在长期的均衡关系,国内旅游和入境旅游的发展对国民经济增长有利,但出境旅游对中国经济增长有一定的抑制作用,建议对当前国内的出境旅游热潮要进行冷处理。

基于VAR模型的中国股市财富效应实证研究

文章运用基于VAR模型的协整检验、Granger因果关系检验、ECM方法研究有关财富效应的一些问题,形成以下结论:我国股票市场总体上存在财富效应,但在某些时段表现为股市投资对消费的替代效应;通过股票市场刺激消费的做法短期可行,长期并不有效。文章最后提出了有利于发挥股市财富效应的相关措施。

我国人力资本投资与失业相关性的实证分析

我国经济高速发展的"九五"和"十五"期间,GDP增长率逐年上升,而城镇登记失业率却连年上升,奥肯定律在中国出现了失效。本文从人力资本投资的角度来解释奥肯定律的失效,主要采用相关分析、VAR模型分析和Granger因果关系检验的方法来阐述人力资本投资与失业的关系,并且对我国的就业人口进行预测。