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一类GARCH-M模型的遍历性研究（英文） 被引量：1
1
作者 张兴发 李元 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第3期247-253,共7页
针对Christensen等(2012)提出的一类GARCH-M模型,本文对该模型的遍历性进行了研究.通过对模型的条件均值函数和CARCH方程的参数加以适当的约束条件,模型的几何遍历性可以得到证明.本文的结果可以运用到一些常见GARCH-M模型的条件均值上去.
关键词 遍历性 garch-m模型 李亚普诺夫指数
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