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两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文)
被引量:
1
1
作者
杨莉
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第2期331-340,共10页
本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果。
关键词
两步保费率
erlang
(
2
)风险过程
折现罚函数
最终破产概率
下载PDF
职称材料
具有二步保费的Erlang(2)风险模型(英文)
2
作者
孙景云
达高峰
《应用数学》
CSCD
北大核心
2008年第3期612-621,共10页
本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间...
本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间的Laplace变换及终积破产概率的解析解.
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关键词
复合更新过程
erlang
(
2
)分布
积分微分方程
罚金折现期望值函数
破产时刻
二步保费
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职称材料
重尾分布情形下一类破产概率的研究
被引量:
4
3
作者
马树建
王晓谦
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
2007年第1期97-99,共3页
讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产...
讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.
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关键词
风险模型
POISSON
破产概率
过程重尾分布
正规变化函数
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职称材料
复合Poisson-Geometric过程风险模型推广
被引量:
2
4
作者
王永茂
李杰
《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2013年第1期127-131,共5页
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做...
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式.
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关键词
复合Poisson
Geometric过程
指数分布
矩母函数
相对安全负荷
调节系数
风险模型
破产概率
LUNDBERG不等式
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职称材料
具有两类索赔风险过程的破产函数
5
作者
张燕
赵选民
刘向增
《科学技术与工程》
2007年第18期4670-4675,共6页
研究具有两类索赔的风险过程三种分布函数。当两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,推导出了破产前瞬间盈余的分布函数,破产赤字的分布函数和破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数所满足的积分方程。研究了这些破产函数的渐近性质。
关键词
erlang
(
2
)过程
破产函数
分布函数
风险模型
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职称材料
Erlang(2)扩散风险模型的Gerber-Shiu期望折现惩罚函数
6
作者
顾聪
高冉
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2014年第13期182-190,共9页
将由布朗运动刻画的随机干扰项加入到Erlang(2)风险模型中,在模型中引入了由Gerber和Shiu定义的期望折现惩罚函数,并给出了这类模型的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程.
关键词
erlang
(
2
)风险过程
破产概率
GERBER-SHIU函数
积分微分方程
原文传递
一类风险模型的红利问题研究
7
作者
解俊山
于吉亮
《西南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2008年第3期450-454,共5页
研究了一类有界带干扰的Erlang(2)风险模型边界红利策略下的红利分布问题,得到了总红利贴现值的矩母函数及任意阶矩所满足的积分—微分方程,并在索赔额分布函数存在有理Laplace变换条件下对总红利贴现值的任意阶矩进行了分析求解.
关键词
风险模型
erlang
(
2
)分布
红利贴现值
矩母函数
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职称材料
题名
两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文)
被引量:
1
1
作者
杨莉
机构
北方民族大学信息与计算科学学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第2期331-340,共10页
基金
The North University for Nationalities fund (2007y019)
文摘
本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果。
关键词
两步保费率
erlang
(
2
)风险过程
折现罚函数
最终破产概率
Keywords
two-step premium rate
erlang
(2
)
risk
process
discounted penalty
function
probability of ultimate
ruin
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
具有二步保费的Erlang(2)风险模型(英文)
2
作者
孙景云
达高峰
机构
兰州大学数学与统计学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2008年第3期612-621,共10页
文摘
本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间的Laplace变换及终积破产概率的解析解.
关键词
复合更新过程
erlang
(
2
)分布
积分微分方程
罚金折现期望值函数
破产时刻
二步保费
Keywords
Compound renewal
process
erlang
( 2 )
distribution
Integro-differential equation Gerber-Shiu dicounted penalty
function
Time of
ruin
two-step premium
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
重尾分布情形下一类破产概率的研究
被引量:
4
3
作者
马树建
王晓谦
机构
南京工业大学理学院
南京师范大学数学与计算机科学学院
出处
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
2007年第1期97-99,共3页
基金
国家社会科学基金资助项目(05BTJ025)
文摘
讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.
关键词
风险模型
POISSON
破产概率
过程重尾分布
正规变化函数
Keywords
risk
model
Poisson
ruin
probabilities
heavy tail
process
distribution
regular variation
function
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
复合Poisson-Geometric过程风险模型推广
被引量:
2
4
作者
王永茂
李杰
机构
燕山大学理学院
出处
《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2013年第1期127-131,共5页
基金
河北省教育厅基金资助项目(Z2008136)
文摘
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式.
关键词
复合Poisson
Geometric过程
指数分布
矩母函数
相对安全负荷
调节系数
风险模型
破产概率
LUNDBERG不等式
Keywords
compound Poisson-Geometric
process
exponential
distribution
moment generating
function
relatively safe load
adjustment coefficient
risk
model
ruin
probability
Lundberg inequality
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
具有两类索赔风险过程的破产函数
5
作者
张燕
赵选民
刘向增
机构
西北工业大学应用数学系
出处
《科学技术与工程》
2007年第18期4670-4675,共6页
基金
国家自然科学基金(79870022)
国家航空基金(02553079)资助
文摘
研究具有两类索赔的风险过程三种分布函数。当两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,推导出了破产前瞬间盈余的分布函数,破产赤字的分布函数和破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数所满足的积分方程。研究了这些破产函数的渐近性质。
关键词
erlang
(
2
)过程
破产函数
分布函数
风险模型
Keywords
erlang(2) processes ruin function distribution functions risk model
分类号
F224.12 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
Erlang(2)扩散风险模型的Gerber-Shiu期望折现惩罚函数
6
作者
顾聪
高冉
机构
中原工学院理学院数学系
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2014年第13期182-190,共9页
基金
河南省教育厅科学技术研究重点项目(13A110117)
文摘
将由布朗运动刻画的随机干扰项加入到Erlang(2)风险模型中,在模型中引入了由Gerber和Shiu定义的期望折现惩罚函数,并给出了这类模型的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程.
关键词
erlang
(
2
)风险过程
破产概率
GERBER-SHIU函数
积分微分方程
Keywords
erlang(
2)
risk
process
ruin
probablity
Gerber-Shiu
function
integral-differential equation
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
一类风险模型的红利问题研究
7
作者
解俊山
于吉亮
机构
河南大学数学与信息科学学院
出处
《西南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2008年第3期450-454,共5页
基金
河南大学自然科学基金资助项目(06YBZR029
06YBZR050)
文摘
研究了一类有界带干扰的Erlang(2)风险模型边界红利策略下的红利分布问题,得到了总红利贴现值的矩母函数及任意阶矩所满足的积分—微分方程,并在索赔额分布函数存在有理Laplace变换条件下对总红利贴现值的任意阶矩进行了分析求解.
关键词
风险模型
erlang
(
2
)分布
红利贴现值
矩母函数
Keywords
risk
model
erlang(
2)
distribution
present value of dividend payments
moment-generating
function
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文)
杨莉
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009
1
下载PDF
职称材料
2
具有二步保费的Erlang(2)风险模型(英文)
孙景云
达高峰
《应用数学》
CSCD
北大核心
2008
0
下载PDF
职称材料
3
重尾分布情形下一类破产概率的研究
马树建
王晓谦
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
2007
4
下载PDF
职称材料
4
复合Poisson-Geometric过程风险模型推广
王永茂
李杰
《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2013
2
下载PDF
职称材料
5
具有两类索赔风险过程的破产函数
张燕
赵选民
刘向增
《科学技术与工程》
2007
0
下载PDF
职称材料
6
Erlang(2)扩散风险模型的Gerber-Shiu期望折现惩罚函数
顾聪
高冉
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2014
0
原文传递
7
一类风险模型的红利问题研究
解俊山
于吉亮
《西南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2008
0
下载PDF
职称材料
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