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带跳Brown运动的最小熵鞅测度
1
作者
李晓春
《河南机电高等专科学校学报》
CAS
2007年第6期45-47,共3页
主要研究带跳Brown运动的最小熵鞅测度.利用Esscher变换得到了它的最小熵鞅测度的精确表达式,并给予了详细证明.
关键词
带跳Brown运动
最小熵鞅测度
esscher交换
下载PDF
职称材料
题名
带跳Brown运动的最小熵鞅测度
1
作者
李晓春
机构
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《河南机电高等专科学校学报》
CAS
2007年第6期45-47,共3页
文摘
主要研究带跳Brown运动的最小熵鞅测度.利用Esscher变换得到了它的最小熵鞅测度的精确表达式,并给予了详细证明.
关键词
带跳Brown运动
最小熵鞅测度
esscher交换
Keywords
Brown motion with jump
the minimal entropy martingale measure
esscher
transform
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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1
带跳Brown运动的最小熵鞅测度
李晓春
《河南机电高等专科学校学报》
CAS
2007
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