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单一资产永久未定权益的定价
1
作者 徐峰 周圣武 焦琳 《宜春学院学报》 2007年第S1期67-68,307,共3页
本文根据风险中性Esscher变换定价理论和可选停止定理,给出了单一资产永久未定权益的定价的一种方法,最后推导出了永久美式看涨期权和看跌期权的定价公式.
关键词 永久未定权益 esscher测度 停时 定价
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复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价
2
作者 冯雅琴 万建平 李上红 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第S1期78-82,共5页
本文讨论了股票价格对数过程由复合泊松过程、Meixner过程驱动下的欧式看涨期权的定价问题.利用Esscher变换和风险中性Esscher测度得到了两类过程驱动下的期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.
关键词 期权定价 esscher变换 风险中性esscher测度 复合泊松过程 Meixner过程 矩生成函数
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