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标的资产服从NIG-Levy过程的亚式期权数值定价分析
被引量:
2
1
作者
罗付岩
贾贞
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第15期75-80,共6页
考虑到金融时间序列的厚尾性即呈现尖峰厚尾分布,波动率具有聚集性和持续性等特点,也即标的资产的价格可能会出现间断的跳跃,我们展示了在标的资产价格对数收益服从NIG-Levy过程的条件下,如何构建和计算等价鞅测度,我们考虑通过Esscher...
考虑到金融时间序列的厚尾性即呈现尖峰厚尾分布,波动率具有聚集性和持续性等特点,也即标的资产的价格可能会出现间断的跳跃,我们展示了在标的资产价格对数收益服从NIG-Levy过程的条件下,如何构建和计算等价鞅测度,我们考虑通过Esscher转换得到Q等价鞅测度,并以此为基础寻找风险中性概率的条件,最后利用这些条件探讨亚式期权的数值定价问题,利用低差异序列中的Halton、Sobol、Faure序列对亚式期权进行了数值定价分析.
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关键词
正态逆高斯分布
esseher转换
等价鞅测度
拟Monte
CARLO模拟
原文传递
题名
标的资产服从NIG-Levy过程的亚式期权数值定价分析
被引量:
2
1
作者
罗付岩
贾贞
机构
桂林工学院数理系
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第15期75-80,共6页
基金
国家自然科学基金资助(10661006)
广西壮族自治区教育厅项目资助(20062695)
文摘
考虑到金融时间序列的厚尾性即呈现尖峰厚尾分布,波动率具有聚集性和持续性等特点,也即标的资产的价格可能会出现间断的跳跃,我们展示了在标的资产价格对数收益服从NIG-Levy过程的条件下,如何构建和计算等价鞅测度,我们考虑通过Esscher转换得到Q等价鞅测度,并以此为基础寻找风险中性概率的条件,最后利用这些条件探讨亚式期权的数值定价问题,利用低差异序列中的Halton、Sobol、Faure序列对亚式期权进行了数值定价分析.
关键词
正态逆高斯分布
esseher转换
等价鞅测度
拟Monte
CARLO模拟
Keywords
Normal inverse Gaussian distribution
Esscher transform
Equivalent MartingaleMeasure
quasi-Monte Carlo simulation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
标的资产服从NIG-Levy过程的亚式期权数值定价分析
罗付岩
贾贞
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008
2
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