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理性条件下资本市场的可预测性与资产定价模型——基于尤金·法玛的学术贡献
被引量:
2
1
作者
苏治
陈杨龙
《求是学刊》
CSSCI
北大核心
2014年第3期65-71,共7页
尤金·法玛凭借其在资产定价理论研究领域所做出的突出贡献成为2013年诺贝尔经济学奖获得者之一。尤金·法玛和他的团队(1969年)首先运用事件研究法对股票分割新闻发布后股票价格的变动进行了分析,令他们意外的是,市场迅速吸收...
尤金·法玛凭借其在资产定价理论研究领域所做出的突出贡献成为2013年诺贝尔经济学奖获得者之一。尤金·法玛和他的团队(1969年)首先运用事件研究法对股票分割新闻发布后股票价格的变动进行了分析,令他们意外的是,市场迅速吸收了信息,股价在对新闻事件做出最初反应后,走势便开始变得极难预测。这些发现对后续研究产生了重大影响。另外,尤金·法玛还与弗兰克对美国股票市场中决定股票回报率差异的因素进行了研究,建立了Fama-French三因素模型来解释股票回报率。
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关键词
尤金
法玛
事件研究
可预测性
fama
—
f
rench三因素模型
下载PDF
职称材料
法国FAMAS F1 5.56mm突击步枪VS中国95式5.8mm突击步枪
2
作者
archer
《轻兵器》
2006年第02S期5-5,共1页
关键词
突击步枪
fama
S
f
1
5.56mm
全枪长
VS
原文传递
资产定价理论实证研究的扩展与应用——2013年度诺贝尔经济学奖得主主要经济理论贡献述评
被引量:
1
3
作者
李宝良
郭其友
《外国经济与管理》
CSSCI
北大核心
2013年第11期70-80,F0003,共12页
本文首先介绍了今年诺贝尔经济学奖得主的生平;然后在统计推断的统一分析框架下,以检验统计量是否超出随机性可以解释的程度为线索,较为详细地述评了法玛对有效市场假说(EMH)的检验和三因素模型的发展、希勒对过度波动假说的检验及对行...
本文首先介绍了今年诺贝尔经济学奖得主的生平;然后在统计推断的统一分析框架下,以检验统计量是否超出随机性可以解释的程度为线索,较为详细地述评了法玛对有效市场假说(EMH)的检验和三因素模型的发展、希勒对过度波动假说的检验及对行为金融学的发展,以及汉森对广义矩估计法(GMM)及其在消费资产定价实证研究中的应用等方面的贡献;最后探讨了他们的贡献对金融实践活动以及深化我国金融体制改革和促进证券市场健康发展的意义。
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关键词
尤金·法玛
罗伯特·希勒
彼得·汉森
资产定价
有效市场假说
过度波动
行为金融学
消费资本资产定价模型
原文传递
题名
理性条件下资本市场的可预测性与资产定价模型——基于尤金·法玛的学术贡献
被引量:
2
1
作者
苏治
陈杨龙
机构
中央财经大学统计与数学学院
中国人民大学国际货币研究所
出处
《求是学刊》
CSSCI
北大核心
2014年第3期65-71,共7页
基金
国家自然科学基金青年项目"跨期条件下资产定价主流偏差时变机理"
项目编号:71101157
+2 种基金
教育部"新世纪优秀人才支持计划"项目
中央财经大学第二批青年科研创新团队项目
中央财经大学学科建设211经费资助项目
文摘
尤金·法玛凭借其在资产定价理论研究领域所做出的突出贡献成为2013年诺贝尔经济学奖获得者之一。尤金·法玛和他的团队(1969年)首先运用事件研究法对股票分割新闻发布后股票价格的变动进行了分析,令他们意外的是,市场迅速吸收了信息,股价在对新闻事件做出最初反应后,走势便开始变得极难预测。这些发现对后续研究产生了重大影响。另外,尤金·法玛还与弗兰克对美国股票市场中决定股票回报率差异的因素进行了研究,建立了Fama-French三因素模型来解释股票回报率。
关键词
尤金
法玛
事件研究
可预测性
fama
—
f
rench三因素模型
Keywords
eugene f. fama
event study
f
easibility
three-
f
actor-model o
f
fama
-
f
rench
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
法国FAMAS F1 5.56mm突击步枪VS中国95式5.8mm突击步枪
2
作者
archer
出处
《轻兵器》
2006年第02S期5-5,共1页
关键词
突击步枪
fama
S
f
1
5.56mm
全枪长
VS
分类号
TJ [兵器科学与技术]
原文传递
题名
资产定价理论实证研究的扩展与应用——2013年度诺贝尔经济学奖得主主要经济理论贡献述评
被引量:
1
3
作者
李宝良
郭其友
机构
华侨大学经济与金融学院
厦门大学经济学院
出处
《外国经济与管理》
CSSCI
北大核心
2013年第11期70-80,F0003,共12页
基金
福建省高校杰出青年科研人才培育计划(批准号:JA13024S)
华侨大学科研启动经费项目(批准号:11BS115)
文摘
本文首先介绍了今年诺贝尔经济学奖得主的生平;然后在统计推断的统一分析框架下,以检验统计量是否超出随机性可以解释的程度为线索,较为详细地述评了法玛对有效市场假说(EMH)的检验和三因素模型的发展、希勒对过度波动假说的检验及对行为金融学的发展,以及汉森对广义矩估计法(GMM)及其在消费资产定价实证研究中的应用等方面的贡献;最后探讨了他们的贡献对金融实践活动以及深化我国金融体制改革和促进证券市场健康发展的意义。
关键词
尤金·法玛
罗伯特·希勒
彼得·汉森
资产定价
有效市场假说
过度波动
行为金融学
消费资本资产定价模型
Keywords
eugene
fama
Robert Shiller
Lars Peter Hansen
asset pricing
e
f
f
icient markethypothesis
excess volatility
behavioral
f
inance
consumption capital asset pricing model
分类号
F270 [经济管理—企业管理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
理性条件下资本市场的可预测性与资产定价模型——基于尤金·法玛的学术贡献
苏治
陈杨龙
《求是学刊》
CSSCI
北大核心
2014
2
下载PDF
职称材料
2
法国FAMAS F1 5.56mm突击步枪VS中国95式5.8mm突击步枪
archer
《轻兵器》
2006
0
原文传递
3
资产定价理论实证研究的扩展与应用——2013年度诺贝尔经济学奖得主主要经济理论贡献述评
李宝良
郭其友
《外国经济与管理》
CSSCI
北大核心
2013
1
原文传递
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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