期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于极值理论的风险价值度量
被引量:
6
1
作者
李纲
杨辉耀
郭海燕
《决策借鉴》
2002年第5期40-44,共5页
精确度量风险价值 (Value -at-Risk ,VaR)和以及由此衍生的ExpectedShortfall (ES)是对风险管理者的挑战。广泛应用的正态分布不足以描述金融收益的厚尾特征 ,尤其是风险管理者最为关心的 99%或 95 %分位数。极值理论可以准确地描述分...
精确度量风险价值 (Value -at-Risk ,VaR)和以及由此衍生的ExpectedShortfall (ES)是对风险管理者的挑战。广泛应用的正态分布不足以描述金融收益的厚尾特征 ,尤其是风险管理者最为关心的 99%或 95 %分位数。极值理论可以准确地描述分布尾部的分位数。本文利用极值理论计算VaR和ES ,并给出它们的误差分析 ,然后利用深成指数据进行返回检验。两种返回检验方法的结果表明 ,极值理论方法可以比较精确地度量VaR和ES。
展开更多
关键词
VALUE-AT-RISK
expectedshortfall
极值理论
POT模型
返回检验
原文传递
题名
基于极值理论的风险价值度量
被引量:
6
1
作者
李纲
杨辉耀
郭海燕
机构
广州大学数量经济研究所
华中科技大学经济学院
出处
《决策借鉴》
2002年第5期40-44,共5页
文摘
精确度量风险价值 (Value -at-Risk ,VaR)和以及由此衍生的ExpectedShortfall (ES)是对风险管理者的挑战。广泛应用的正态分布不足以描述金融收益的厚尾特征 ,尤其是风险管理者最为关心的 99%或 95 %分位数。极值理论可以准确地描述分布尾部的分位数。本文利用极值理论计算VaR和ES ,并给出它们的误差分析 ,然后利用深成指数据进行返回检验。两种返回检验方法的结果表明 ,极值理论方法可以比较精确地度量VaR和ES。
关键词
VALUE-AT-RISK
expectedshortfall
极值理论
POT模型
返回检验
Keywords
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Extreme value theory
Backtest
Peaks over threshold model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于极值理论的风险价值度量
李纲
杨辉耀
郭海燕
《决策借鉴》
2002
6
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部