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推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理 被引量:3
1
作者 林建忠 叶中行 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第4期582-588,共7页
在金融数学中 ,用跳跃 -扩散型随机微分方程模型描述证券价格过程更为符合实际 ,讨论了由高维 Poisson过程和 Brown运动共同驱动的随机微分方程的 Feynman- Kac定理 .首先建立了高维 Poisson过程的两个基本性质 ,在此基础上 ,导出了推... 在金融数学中 ,用跳跃 -扩散型随机微分方程模型描述证券价格过程更为符合实际 ,讨论了由高维 Poisson过程和 Brown运动共同驱动的随机微分方程的 Feynman- Kac定理 .首先建立了高维 Poisson过程的两个基本性质 ,在此基础上 ,导出了推广的向后热传导方程 Cauchy问题解的Feynman- Kac定理 .其次 ,利用 Burkholder不等式建立了跳跃 -扩散型随机过程的矩不等式 ,并由此建立了推广的二阶线性抛物型方程 Cauchy问题解的 Feynman- 展开更多
关键词 随机微分方程 抛物型方程 柯西问题 F-K定理
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几类广义Feynman-Kac半群的强连续性
2
作者 梁青 陈传钟 《海南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第2期134-138,共5页
本文研究几类广义Feynman-Kac半群的强连续性问题.利用文[1]和文[2]中的结果,得到了几类由狄氏型产生的强连续和不强连续广义Feynman-Kac半群的例子.
关键词 狄氏型 广义feynman-kac半群 强连续
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两类广义Feynman-Kac半群强连续性的探讨
3
作者 梁青 《海南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2015年第1期30-33,共4页
研究两类广义Feynman-Kac半群的强连续性问题,这些半群是由一些特定的函数和狄氏过程产生的.得到了广义Feynman-Kac半群强连续,不强连续以及能量测度不在Kato类中的充分条件;构造了一个带跳狄氏型相应的广义Feynman-Kac半群强连续的实例.
关键词 狄氏型 广义feynman-kac半群 强连续 能量测度 Kato类
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关于广义Feynman-Kac半群的一个注记
4
作者 马丽 韩新方 《海南师范学院学报(自然科学版)》 2007年第2期111-115,共5页
设(Xt)t>0是Lévy过程,(ε,D(ε))为其联系的狄氏型;对任意的u∈D(ε),设Ntu为u(Xt)-u(X0)的Fukushima分解中的零能量连续可加泛函.本论文主要研究了广义Feynman-Kac半群Ttf(x)=Ex[ef(Xt)],得到当u的能量测度μ<u>属于Hard... 设(Xt)t>0是Lévy过程,(ε,D(ε))为其联系的狄氏型;对任意的u∈D(ε),设Ntu为u(Xt)-u(X0)的Fukushima分解中的零能量连续可加泛函.本论文主要研究了广义Feynman-Kac半群Ttf(x)=Ex[ef(Xt)],得到当u的能量测度μ<u>属于Hardy类且Hardy类系数大于0小于12时,(Tt)t≥0是强连续半群,并且得到了其对应的二次型表达式. 展开更多
关键词 狄氏型 LÉVY过程 Fukushima分解 广义feynman-kac半群 Hardy类 强连续
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带跳狄氏型相应的广义Feynman-Kac半群强连续的实例
5
作者 杨晓玲 潘爽 《海南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2009年第1期32-34,共3页
研究带跳狄氏型相应的广义Feynman-Kac半群的强连续性问题,这个广义Feynman-Kac半群是由α-stablelike过程和与此过程联系的狄氏型其定义域中的一个特殊函数产生,证明出由此函数产生的广义Feynman-Kac半群具有强连续性.
关键词 狄氏型 α-stable like过程 广义feynmankac半群 强连续
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Entropy-variation with resistance in a quantized RLC circuit derived by the generalized Hellmann-Feynman theorem 被引量:2
6
作者 范洪义 徐学翔 胡利云 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2010年第6期83-87,共5页
By virtue of the generalized Hellmann-Feynman theorem for the ensemble average, we obtain the internal energy and average energy consumed by the resistance R in a quantized resistance-inductance-capacitance (RLC) el... By virtue of the generalized Hellmann-Feynman theorem for the ensemble average, we obtain the internal energy and average energy consumed by the resistance R in a quantized resistance-inductance-capacitance (RLC) electric circuit. We also calculate the entropy-variation with R. The relation between entropy and R is also derived. By the use of figures we indeed see that the entropy increases with the increment of R. 展开更多
关键词 ENTROPY RLC circuit generalized Hellmann-feynman theorem
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Compact finite difference schemes for the backward fractional Feynman–Kac equation with fractional substantial derivative
7
作者 胡嘉卉 王俊刚 +1 位作者 聂玉峰 罗艳伟 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第10期226-236,共11页
The fractional Feynman-Kac equations describe the distributions of functionals of non-Brownian motion, or anomalous diffusion, including two types called the forward and backward fractional Feynman-Kac equations, wher... The fractional Feynman-Kac equations describe the distributions of functionals of non-Brownian motion, or anomalous diffusion, including two types called the forward and backward fractional Feynman-Kac equations, where the nonlocal time-space coupled fractional substantial derivative is involved. This paper focuses on the more widely used backward version. Based on the newly proposed approximation operators for fractional substantial derivative, we establish compact finite difference schemes for the backward fractional Feynman-Kac equation. The proposed difference schemes have the q-th(q = 1, 2, 3, 4) order accuracy in temporal direction and fourth order accuracy in spatial direction, respectively. The numerical stability and convergence in the maximum norm are proved for the first order time discretization scheme by the discrete energy method, where an inner product in complex space is introduced. Finally, extensive numerical experiments are carried out to verify the availability and superiority of the algorithms. Also, simulations of the backward fractional Feynman-Kac equation with Dirac delta function as the initial condition are performed to further confirm the effectiveness of the proposed methods. 展开更多
关键词 BACKWARD FRACTIONAL feynman-kac EQUATION FRACTIONAL substantial DERIVATIVE compact finite difference scheme numerical inversion of LAPLACE transforms
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Deriving Internal Energy by Virtue of Generalized Feynman-Hellmann Theorem for Mixed States
8
作者 FAN Hong-Yi JIANG Zhong-Hua 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2005年第6X期1041-1044,共4页
We show how to directly use the generalized Feynman-Hellmann theorem, which is suitable for mixed state ensemble average, to derive the internal energy of Hamiltonian systems. A concrete example, which is a two couple... We show how to directly use the generalized Feynman-Hellmann theorem, which is suitable for mixed state ensemble average, to derive the internal energy of Hamiltonian systems. A concrete example, which is a two coupled harminic oscillators, is used for elucidating our approach. 展开更多
关键词 内能 广义feynman-Hellmann理论 混合态 耦合
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ON GENERALIZED FEYNMAN-KAC TRANSFORMATION FOR MARKOV PROCESSES ASSOCIATED WITH SEMI-DIRICHLET FORMS
9
作者 韩新方 马丽 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2016年第6期1683-1698,共16页
Suppose that X is a right process which is associated with a semi-Dirichlet form (ε, D(ε)) on L2(E; m). Let J be the jumping measure of (ε, D(ε)) satisfying J(E x E- d) 〈 ∞. Let u E D(ε)b := D(... Suppose that X is a right process which is associated with a semi-Dirichlet form (ε, D(ε)) on L2(E; m). Let J be the jumping measure of (ε, D(ε)) satisfying J(E x E- d) 〈 ∞. Let u E D(ε)b := D(ε) N L(E; m), we have the following Pukushima's decomposition u(Xt)-u(X0) --- Mut + Nut. Define Pu f(x) = Ex[eNT f(Xt)]. Let Qu(f,g) = ε(f,g)+ε(u, fg) for f, g E D(ε)b. In the first part, under some assumptions we show that (Qu, D(ε)b) is lower semi-bounded if and only if there exists a constant a0 〉 0 such that /Put/2 ≤eaot for every t 〉 0. If one of these assertions holds, then (Put〉0is strongly continuous on L2(E;m). If X is equipped with a differential structure, then under some other assumptions, these conclusions remain valid without assuming J(E x E - d) 〈 ∞. Some examples are also given in this part. Let At be a local continuous additive functional with zero quadratic variation. In the second part, we get the representation of At and give two sufficient conditions for PAf(x) = Ex[eAtf(Xt)] to be strongly continuous. 展开更多
关键词 semi-Dirichlet form generalized feynman-kac semigroup strong continuity lower semi-bounded representation of local continuous additive functionalwith zero quadratic variation
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Energy average formula of photon gas rederived by using the generalised Hermann-Feynman theorem
10
作者 范洪义 姜年权 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2010年第9期86-88,共3页
By virtue of the generalised Hermann-Feynmam theorem we re-derive the energy average formula of photon gas. This is another useful application of the theorem.
关键词 generalised Hermann-feynman theorem energy average formula of photon gas
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系综平均意义下的Hellmann-Feynman定理 被引量:1
11
作者 陈丽华 范洪义 《大学物理》 2018年第11期4-5,12,共3页
本文将仅适用于纯态平均的Hellmann-Feynman定理推广到系综平均意义下的情况,并给出了其应用实例.
关键词 系综平均 广义Hellmann-feynman定理
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Feynman Formulas Representation of Semigroups Generated by Parabolic Difference-Differential Equations
12
作者 V. Sakbaev A. Yaakbarieh 《American Journal of Computational Mathematics》 2012年第4期295-301,共7页
We establish that the Laplas operator with perturbation by symmetrised linear hall of displacement argument operators is the generator of unitary group in the Hilbert space of square integrable functions. The represen... We establish that the Laplas operator with perturbation by symmetrised linear hall of displacement argument operators is the generator of unitary group in the Hilbert space of square integrable functions. The representation of semigroup of Cauchy problem solutions for considered functional differential equation is given by the Feynman formulas. 展开更多
关键词 Difference-Differential Equations SEMIGROUP feynman Formula Chernoff theorem
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CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价
13
作者 李倩 王利 《北京化工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期112-118,共7页
考虑在随机利率环境下,标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型,其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式,并通过数值模拟证明该级数... 考虑在随机利率环境下,标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型,其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式,并通过数值模拟证明该级数解是收敛的,最后通过实证分析证明所得解比经典的B-S模型更符合实际市场。 展开更多
关键词 Lévy驱动 测度变换 feynman-kac定理 欧式期权定价
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支付红利的最优投资消费模型研究 被引量:7
14
作者 赵小艳 段启宏 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第1期139-142,共4页
研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数的随机表示解,并用反馈形式给出了最优投资消费策略.
关键词 最优投资消费 红利 粘性解 CRRA型效用函数 feynman-kac公式
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借贷利率不同情形下具有变系数和红利的未定权益定价 被引量:1
15
作者 卢俊香 朱晓杰 赵玉荣 《烟台大学学报(自然科学与工程版)》 CAS 2006年第2期93-97,共5页
在借贷利率不同情形下,首先利用I^to公式得到具有变系数和红利的未定权益价格应满足的偏微分方程,其次利用Feynm an-kac公式得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,然后,在具体金融市场,对远期合约、养老金合约以及欧式看涨、... 在借贷利率不同情形下,首先利用I^to公式得到具有变系数和红利的未定权益价格应满足的偏微分方程,其次利用Feynm an-kac公式得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,然后,在具体金融市场,对远期合约、养老金合约以及欧式看涨、看跌期权进行定价,并给出套期保值策略,从而看出借贷利率对未定权益价格的影响.最后给出了欧式看涨期权价格灵敏度的分析. 展开更多
关键词 It↑^o公式 feynman-kac公式 未定权益
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有限温度下介观电感耦合电路的能量与量子涨落 被引量:2
16
作者 苏杰 王继锁 +1 位作者 张晓燕 梁宝龙 《量子电子学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期231-236,共6页
利用拉格朗日函数给出介观电感耦合电路体系的哈密顿量,通过引入一幺正算符使体系哈密顿算符对角化。借助于广义Hellmann-Feynman定理,讨论了有限温度下电路体系中电荷及其共轭量的量子涨落。结果表明,体系中电荷及其共轭量的量子涨落... 利用拉格朗日函数给出介观电感耦合电路体系的哈密顿量,通过引入一幺正算符使体系哈密顿算符对角化。借助于广义Hellmann-Feynman定理,讨论了有限温度下电路体系中电荷及其共轭量的量子涨落。结果表明,体系中电荷及其共轭量的量子涨落不仅与电路元件参数有关,而且还与温度有关。 展开更多
关键词 量子光学 介观电路 广义Hellmann—feynman定理 系综平均 量子涨落
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倒向随机微分方程及其应用 被引量:72
17
作者 彭实戈 《数学进展》 CSCD 北大核心 1997年第2期97-112,共16页
本文将介绍一类新的方程:倒向随机微分方程.为便于理解,我们将首先通过与常微分方程和经典的随机微分方程(It.o方程)的对比.并通过数理经济和数学金融学中的一个典型的例子来引入倒向随机微分方程.然后给出解的存在唯一性定... 本文将介绍一类新的方程:倒向随机微分方程.为便于理解,我们将首先通过与常微分方程和经典的随机微分方程(It.o方程)的对比.并通过数理经济和数学金融学中的一个典型的例子来引入倒向随机微分方程.然后给出解的存在唯一性定理和比较定理.并介绍非线性Feynman-Kac公式,它给出了倒向随机微分方程的解与一大类常见的非线性偏微分方程(组)的解之间的对应关系,从而为将来利用Monté-Carlo型的随机计算方法计算大量的偏微分方程开辟了新的途径. 展开更多
关键词 随机微分方程 非线性 F-K公式 抛物型方程
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具有不同借贷利率的BlackScholes模型 被引量:5
18
作者 薛红 贺兴时 杨花娥 《西北纺织工学院学报》 1999年第3期271-276,共6页
在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化(非随机)情形下,利用倒向随机微分方程及Feynm anKac公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式.由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响,并得到欧式看涨... 在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化(非随机)情形下,利用倒向随机微分方程及Feynm anKac公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式.由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响,并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系. 展开更多
关键词 欧式期权 借贷利率 期权价格 BLACK Scholes
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标的资产价格服从跳—扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价 被引量:2
19
作者 冯广波 刘再明 蔡海涛 《经济数学》 2002年第2期21-27,共7页
本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下 ,应用无套利资本资产定价 ,推导出了标的的资产的价格服从跳—扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程 ,然后应用 Feynman- kac公... 本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下 ,应用无套利资本资产定价 ,推导出了标的的资产的价格服从跳—扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程 ,然后应用 Feynman- kac公式获得了未定权益的定价公式。 展开更多
关键词 跳-扩散过程 随机寿命 未定权益 feynman-kac公式
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具有不同借贷利率的欧式未定权益定价模型 被引量:2
20
作者 薛红 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第S1期30-35,共6页
本文假定借款利率大于或等于无风险利率 ,并在股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化情形下 ,建立较合理的金融市场模型。利用倒向随机微分方程及Feynman Kac公式 ,得到了欧式看涨和看跌期权买卖双方的价格公式以及套期保值策... 本文假定借款利率大于或等于无风险利率 ,并在股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化情形下 ,建立较合理的金融市场模型。利用倒向随机微分方程及Feynman Kac公式 ,得到了欧式看涨和看跌期权买卖双方的价格公式以及套期保值策略 ,从而可看出借贷利率各自对期权价格的影响 . 展开更多
关键词 未定权益 期权 倒向随机微分方程 feynman-kac公式
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