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两类特殊的联系函数(Copula)
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作者 易文德 王沁 《数学研究》 CSCD 2005年第4期428-433,共6页
提出两类联系函数,它们是阿基米德联系函数与F réchet-Hoeffd ing界的融合,是正序簇.一类介于F réchet-Hoeffd ing下界与一个特殊的联系函数之间;另一类介于F réchet-Hoeffd ingshang上界与一个特殊的联系函数之间.本文... 提出两类联系函数,它们是阿基米德联系函数与F réchet-Hoeffd ing界的融合,是正序簇.一类介于F réchet-Hoeffd ing下界与一个特殊的联系函数之间;另一类介于F réchet-Hoeffd ingshang上界与一个特殊的联系函数之间.本文最后提出几个有待解决的问题. 展开更多
关键词 联系函数 阿基米德联系函数 fréchet-hoeffding下界 fréchet-hoeffding上界 一致序排序(0rdered by eoneordane) 正序簇
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基于Copula的极大和极小期权定价 被引量：6
2
作者 朱光 陈厚生 李平 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第16期26-27,共2页
本文探讨了Copula在多资产期权定价方面的运用,并具体地研究了Copula函数与极大和极小欧式期权价格的关系,给出了该种期权价格的表达式。
关键词 COPULA 极大期权 极小期权 fréchet-hoeffding边界
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