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关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ)
1
作者
司徒荣
杨艳
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第6期1-3,共3页
继续研究了g_上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g_上鞅的右连续修正样本是强g_上鞅。文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g_上鞅的非线性Doob_Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数...
继续研究了g_上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g_上鞅的右连续修正样本是强g_上鞅。文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g_上鞅的非线性Doob_Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数的讨论中。因此,在带跳情形,也将可有类似应用。
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关键词
带跳倒向随机微分方程
BSDE
g-上鞅
强
g-上鞅
GIRSANOV定理
ITO公式
GRONWALL不等式
上穿不等式
下载PDF
职称材料
关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ)
被引量:
1
2
作者
司徒荣
杨艳
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第5期1-5,共5页
推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g_鞅与g_上鞅,证明了g_上鞅的上穿不等式。
关键词
带跳倒向随机微分方程
BSDE
g-上鞅
上穿不等式
GIRSANOV定理
ITO公式
GRONWALL不等式
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职称材料
非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解
被引量:
2
3
作者
林清泉
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2004年第5期589-596,共8页
作者讨论非 Lipschitz条件下 g-上鞅的非线性 Doob- Meyer分解 .为此讨论一类漂移系数g( s,· ,· )关于 ( y,z)不满足 Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ,运用 Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较...
作者讨论非 Lipschitz条件下 g-上鞅的非线性 Doob- Meyer分解 .为此讨论一类漂移系数g( s,· ,· )关于 ( y,z)不满足 Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ,运用 Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及 g-上解的极限定理 .
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关键词
Doob-Meyer分解
g-上
解
g-上鞅
LIPSCHITZ条件
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职称材料
题名
关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ)
1
作者
司徒荣
杨艳
机构
中山大学统计系
出处
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第6期1-3,共3页
基金
国家自然科学基金重大资助项目(79790130)
文摘
继续研究了g_上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g_上鞅的右连续修正样本是强g_上鞅。文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g_上鞅的非线性Doob_Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数的讨论中。因此,在带跳情形,也将可有类似应用。
关键词
带跳倒向随机微分方程
BSDE
g-上鞅
强
g-上鞅
GIRSANOV定理
ITO公式
GRONWALL不等式
上穿不等式
Keywords
Backward stochastic differential equation(BSDE) with jumps
strong
g-
supermartingale
Girsanov theorem
Ito's formula
Gronwall's inequality
分类号
O241.8 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ)
被引量:
1
2
作者
司徒荣
杨艳
机构
中山大学统计学系
出处
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第5期1-5,共5页
基金
国家自然科学基金重大资助项目(79790130)
文摘
推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g_鞅与g_上鞅,证明了g_上鞅的上穿不等式。
关键词
带跳倒向随机微分方程
BSDE
g-上鞅
上穿不等式
GIRSANOV定理
ITO公式
GRONWALL不等式
Keywords
Upcrossing inequality for
g-
supermartingale
backword stochastic differential equation with jumps(BSDE)
Girsanov theorem
Ito's formula
Gronwall's inequality
分类号
O241.8 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解
被引量:
2
3
作者
林清泉
机构
中国人民大学财政金融学院中国财政金融政策研究中心
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2004年第5期589-596,共8页
基金
"2 1 1工程"十五建设规划重点科研项目
国家自然科学基金 (79790 1 3 0 )资助
文摘
作者讨论非 Lipschitz条件下 g-上鞅的非线性 Doob- Meyer分解 .为此讨论一类漂移系数g( s,· ,· )关于 ( y,z)不满足 Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ,运用 Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及 g-上解的极限定理 .
关键词
Doob-Meyer分解
g-上
解
g-上鞅
LIPSCHITZ条件
Keywords
Doob-Meyer Decomposition
g-
supersolution
g-
supermartingale
Lipschitz condition.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ)
司徒荣
杨艳
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003
0
下载PDF
职称材料
2
关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ)
司徒荣
杨艳
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003
1
下载PDF
职称材料
3
非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解
林清泉
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2004
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
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