基于概率统计不确定性模型的CCA方法

文章旨在优化与完善未定权益分析(CCA)这一重要宏、微观金融风险度量与监管模型,以期助益于我国风险管理技术的储备与创新,促进审慎风险监管理论、方法和实践的发展.利用我国随机分析与计算领域的国际领先成果,将CCA方法进益至对经济学发展具有重要意义的“不确定性”假设条件下更为敏锐、审慎、更适合我国金融市场发展现状的风险计量与分析模型.同时,通过纳入漂移率风险因素,拓展了经典CCA方法的风险监控覆盖范围.